متحرک اوسط پر مبنی بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام اوسط پر مبنی جھٹکا توڑنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی قیمتوں کے مختلف ادوار کی متحرک اوسط کا حساب کتاب کرکے ، یہ طے کرتی ہے کہ آیا قیمت کلیدی اوسط سے ٹوٹ گئی ہے یا نہیں۔ جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے ٹوٹ جاتا ہے تو زیادہ سر ، اور جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے ٹوٹ جاتا ہے تو مختصر سر۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اوسط لکیری نظریہ پر مبنی ہے۔ متحرک اوسط تکنیکی تجزیہ میں عام طور پر استعمال ہونے والا ایک تجزیاتی آلہ ہے۔ یہ قیمت کے اعداد و شمار کو مختصر مدت کے قیمت کے اتار چڑھاؤ کے شور شور کو صاف کرتا ہے اور قیمتوں کے اہم رجحان کی سمت کی عکاسی کرتا ہے۔ تیز رفتار متحرک اوسط قیمتوں کے قلیل مدتی رجحان کی عکاسی کرتا ہے ، اور آہستہ آہستہ متحرک اوسط قیمتوں کے طویل مدتی رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ جب تیز رفتار متحرک اوسط سے اوپر یا نیچے سے گزرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلیل مدتی رجحان طویل مدتی رجحان کے ساتھ الٹ جاتا ہے ، جس کا مطلب عام طور پر قیمتوں میں الٹ جانے کا اشارہ ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی کا استعمال اس اصول کو استعمال کرنے کے لئے ہے ، دو مختلف پیرامیٹرز کے EMA میڈین لائن ، ایک مختصر دورانیے کے طور پر تیز لائن ، اور ایک طویل دورانیے کے طور پر سست لائن۔ اس حکمت عملی میں ، EMA میڈین لائن کا حساب کتاب 9 اور 26 لمبائی کے حساب سے ترتیب دیا گیا ہے۔ جب مختصر دورانیے کے EMA پر لمبی مدت کے EMA سے زیادہ ہوتا ہے تو ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ قلیل مدتی قیمت طویل مدتی قیمت سے زیادہ ہے ، یہ ایک کثیر سگنل ہے۔ جب قلیل مدتی EMA کے تحت لمبی مدت کے EMA کے دوران ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ قلیل مدتی قیمت طویل مدتی قیمت سے کم ہے ، یہ ایک خالی سر سگنل ہے۔
اس طرح ، اس حکمت عملی نے قیمتوں میں قلیل مدتی رجحانات کے مواقع کو پکڑنے کے لئے تیزی سے EMA کے ذریعے قیمتوں میں ممکنہ الٹ پوائنٹس کا اندازہ لگایا۔
حکمت عملی کا تجزیہ
- اوسط نظریاتی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں کے الٹ پوائنٹس کا تعین کرنا ، نسبتا reliable قابل اعتماد ہے
- سادہ اور آسانی سے سمجھنے کے قابل اشارے پر مبنی
- پیرامیٹرز لچکدار ہیں اور مختلف اقسام کے پیرامیٹرز کے لئے بہتر بنایا جا سکتا ہے
- صرف مخصوص تجارتی اوقات میں پوزیشن کھولنے کے لئے ترتیب دیا جاسکتا ہے ، راتوں رات خطرے سے بچنے کے لئے
- زیادہ واضح طور پر داخل ہونے کے نقطہ نظر کو تلاش کرنے کے لئے، جیتنے کی شرح میں اضافہ
خطرے اور حل کا تجزیہ
- چھوٹے منافع اور واپسی کی تجارت کا خطرہ
سٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے اور واضح الٹ سگنل کی تصدیق کے بعد دوبارہ داخل کیا جاسکتا ہے
- کم گردش والے اسٹاک کے لئے ، قیمتوں میں اضافے یا فرق کی پریشانی کا شکار
پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعے ، اوسط لکیری مدت کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، اور بہتر شدہ پیرامیٹرز کا استعمال کرکے تجارت کریں
- بڑے پیمانے پر زلزلے کی صورت حال میں غلط سگنل کا امکان
دیگر اشارے کے ساتھ مل کر مجموعی طور پر ، واضح سگنل کا تعین کریں
- صرف سادہ اوسط پر مبنی ، پیچیدہ معاملات کا فیصلہ کرنے کی کمزوری
اہم نکات پر حکمت عملی کے فیصلے کے لئے دیگر تعمیراتی اشارے متعارف کروائے جا سکتے ہیں
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے:
اسٹاک مینجمنٹ میکانزم کو بڑھانا ، اسٹاک کنٹرول کے ذریعہ ایکٹ سائز کا خطرہ کم کرنا
نقصانات کو روکنے کے لئے مزید اقدامات
قیمتوں میں جعلی ٹرائلز سے بچنے کے لئے حجم اور حجم کے اشارے کو یکجا کریں
ماڈل کی پیشن گوئی میں اضافہ ، ممکنہ قیمتوں میں ردوبدل کے امکانات کی پیش گوئی کرنے کے لئے مشین لرننگ کا استعمال ، اور فیصلہ سازی میں اضافہ
گہری سیکھنے جیسے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پیشہ ور تاجروں کے فیصلے کرنے کے خیالات کی تقلید کریں ، اور واپسی کے امکانات والے مقامات پر تجارتی سگنل منتخب کریں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک مختصر الٹ حکمت عملی ہے جس کی بنیاد پر یکساں اشارے کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے لئے حسب ضرورت پیرامیٹرز کی ترتیب اچھی لچک فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ صرف آسان اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے ، لیکن پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مارکیٹ کے ماحول میں اچھی طرح سے ڈھال لیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مختصر مدت کی قیمتوں میں الٹ کے ذریعہ فراہم کردہ سود کے مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پوزیشن مینجمنٹ ، نقصان کو روکنے والے میکانزم وغیرہ کو مزید متعارف کرانے کے ذریعہ ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، حکمت عملی کے اثر کو بہتر بنانے کے لئے مزید جدید تکنیکی اشارے اور مشین لرننگ کے طریقوں کو متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Juiced Ichimoku Strat", overlay=true)
USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true)
trade_session = input(title='Trade Session:', defval='0800-1600', confirm=false)
istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession?gray:na)
varLo = input(title="Fast (Conversion) Line", defval=9, minval=1, maxval=99999)
varHi = input(title="Slow (Base) Line", defval=26, minval=1, maxval=99999)
emafreq = input(title="Ema on price frequency", defval=2, minval=1, maxval=99999)
a = lowest(varLo)
b = highest(varLo)
c = (a + b ) / 2
d = lowest(varHi)
e = highest(varHi)
f = (d + e) / 2
//g = ((c + f) / 2)[varHi]
//h = ((highest(varHi * 2) + lowest(varHi * 2)) / 2)[varHi]
z = ema(close, emafreq)
bgcolor(z > c and z > f ? green : z < c and z < f ? red : yellow, transp=70)
plot(z, title="ema on Price", color=black)
plot(c, title="Fast (Conversion) Line", color=green)
plot(f, title="Slow (Base) Line", color=red)
long = z > c and z > f and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
short = z < c and z < f and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
//exit = z < c and z > f or z > c and z < f
closelong = z < c and z > f or z > c and z < f and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = z < c and z > f or z > c and z < f and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
if (closeshort)
strategy.close("Short")
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)