موونگ ایوریج ٹرننگ پوائنٹ کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ایک کلاسیکی تکنیکی اشارے کی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال خرید و فروخت کے اشارے پیدا کرنے کے لئے مختلف ادوار کی متحرک اوسطوں کو جوڑنا ہے ، اور اس سے باہر نکلنے کے لئے تجارت کو مزید بہتر بنانے کے لئے متحرک اوسط ٹرانسمیشن پوائنٹس کا استعمال کرنا ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف وقت کے ادوار اور اقسام کے لئے موزوں ہے ، جس سے مستحکم منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو چلتی اوسطوں کا استعمال کرتی ہے ، ایک مختصر دورانیہ تیز لائن کے طور پر ، دوسرا طویل دورانیہ سست لائن کے طور پر۔ جب تیز لائن نیچے کی طرف سے سست لائن کو توڑتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز لائن اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف سے سست لائن کو توڑتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کلاسیکی چلتی اوسط کی کراسنگ حکمت عملی کا تجارتی سگنل جنریٹر ہے۔
مزید برآں ، یہ حکمت عملی تجارت سے باہر نکلنے کے لئے متحرک اوسط کے ٹرن آؤٹ پوائنٹس کا استعمال کرتی ہے۔ جب فوری لائن اوپر سے نیچے کی طرف جاتی ہے تو ، ایک سے زیادہ سنگل باہر ہوجاتے ہیں۔ جب فوری لائن نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے تو ، ایک خالی سنگل باہر ہوجاتا ہے۔ متحرک اوسط ٹرن آؤٹ پوائنٹس مارکیٹ کے قلیل مدتی الٹ پوائنٹس کو پکڑ سکتے ہیں ، جس سے حکمت عملی کو بروقت روکنے میں مدد ملتی ہے ، اور اس طرح مجموعی طور پر منافع کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ایک متحرک اوسط ٹرگرپوائنٹ کراس ٹریڈنگ حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
اس حکمت عملی میں صرف دو اشارے استعمال کیے جاتے ہیں: منتقل اوسط اور آر او سی اشارے۔ اس کوڈ کو لاگو کرنا پیچیدہ نہیں ہے۔
مسلسل نقصانات کے خلاف مضبوط مزاحمت۔ متحرک اوسط خود ہی ایک خاص حد تک پیچھے کی طرف اور سست قیمتوں کے رجحان کی خصوصیات رکھتا ہے ، جو شور کو فلٹر کرنے میں مدد کرتا ہے اور ہلچل کے رجحانات میں بہت زیادہ غیر موثر تجارت سے بچتا ہے۔
ایک طرفہ نقصانات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے قابل۔ متحرک اوسط ٹرن آؤٹ پوائنٹس کا استعمال کرتے ہوئے بروقت نقصانات کو روکنا ، ایک طرفہ بڑے نقصانات کی موجودگی کو کم کرنا۔
وسیع پیمانے پر قابل اطلاق۔ اس حکمت عملی کا اصول آسان ہے ، جو مختلف اقسام اور مختلف تجارتی وقت کے فریم ورک جیسے دن کی لکیر ، گھنٹہ کی لکیر وغیرہ پر لاگو ہوتا ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے کافی جگہ ہے۔
مستحکم منافع۔ مارکیٹ کے گرم مقامات کا پیچھا کرنے کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی میں خطرہ پر قابو پانے پر زور دیا گیا ہے ، جو انتہائی اعلی منافع کی تلاش میں نہیں ہے ، لیکن مستحکم مثبت منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
ایک متحرک اوسط ٹرانسفرنگ پوائنٹ کراس ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں، جو بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں:
چلتی اوسط کی تاخیر۔ جب تیز رفتاری کی بات آتی ہے تو ، چلتی اوسط کے کراس سگنل میں کچھ تاخیر ہوتی ہے ، جس سے بہترین انٹری کا وقت ضائع ہوسکتا ہے۔
خالی پوزیشن کا وقت لمبا ہے۔ یہ حکمت عملی وقت پر باہر نکلتی ہے ، لیکن داخلہ کا اشارہ سست ہے۔ اس کے نتیجے میں بعض اوقات بہت زیادہ خالی پوزیشن کا وقت ہوتا ہے۔ خالی پوزیشن کے دوران ، مارکیٹ میں منافع کے کچھ مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانا مشکل ہے۔ متحرک اوسط کی لمبائی ، آر او سی دورانیہ وغیرہ جیسے پیرامیٹرز کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ تاہم ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے بہت سارے تاریخی اعداد و شمار کی جانچ پڑتال کی ضرورت ہوتی ہے ، اور بہتر بنانا مشکل ہے۔
بڑے جھٹکے کے حالات میں اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ جب بڑے جھٹکے کے حالات ہوتے ہیں تو ، چلتی اوسط متعدد بار غیر موثر کراسنگ پیدا کرتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے:
رجحان کی لہر کے اشارے کے ساتھ۔ ADX ، ATR جیسے اشارے شامل کریں تاکہ رجحان کی حالت کا اندازہ لگایا جاسکے۔ جب کوئی واضح رجحان نہ ہو تو حکمت عملی کو بند کردیں تاکہ غیر موثر تجارت سے بچا جاسکے۔
ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کا امتزاج کریں۔ اعلی ٹائم فریموں میں مرکزی رجحانات کی سمت کا فیصلہ کریں ، مخالف سمت کی تجارت سے گریز کریں۔
پیرامیٹرز کی موافقت کو بہتر بنائیں۔ پیرامیٹرز کو متحرک اوسط کی لمبائی جیسے پیرامیٹرز کو ریئل ٹائم مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق موافقت کے ل adjust ایڈجسٹ کرنے کے قابل بنائیں ، تاکہ پیرامیٹرز کی مضبوطی کو بہتر بنایا جاسکے۔
پیٹرن کی شناخت متعارف کرایا گیا ہے۔ ایم اے کراسنگ پوائنٹس پر جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے جعلی پیٹرن کی شناخت کریں۔
خلاصہ کریں۔
ایک متحرک اوسط ٹرانسمیشن پوائنٹ کراس ٹریڈنگ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک خطرہ منافع توازن حکمت عملی ہے۔ اس میں آسانی سے عمل درآمد ، مسلسل نقصان کے خلاف ، منافع کی استحکام جیسے فوائد ہیں ، لیکن اس میں بھی متحرک اوسط کی تاخیر ، خالی پوزیشن کا وقت بہت طویل ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، رجحان کا فیصلہ ، پیٹرن کی شناخت اور اسی طرح کے ذرائع کو متعارف کرانے سے اس حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//study(title="MA Crossover Strategy", overlay = true)
strategy("MA Crossover Strategy with MA Turning Point Exits", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(25, title="1st MA Length")
type1 = input("SMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA"])
ma2 = input(50, title="2nd MA Length")
type2 = input("SMA", "2nd MA Type", options=["SMA", "EMA"])
price1 = if (type1 == "SMA")
sma(price, ma1)
else
ema(price, ma1)
price2 = if (type2 == "SMA")
sma(price, ma2)
else
ema(price, ma2)
//plot(series=price, style=line, title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=line, title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)
plot(series=price2, style=line, title="2nd MA", color=green, linewidth=2, transp=0)
longCondition = crossover(price1, price2)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(price1, price2)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
lookback1 = input(1, "Lookback 1")
roc1 = roc(price1, lookback1)
ma1up = false
ma1down = false
ma2up = false
ma2down = false
ma1up := nz(ma1up[1])
ma1down := nz(ma1down[1])
ma2up := nz(ma2up[1])
ma2down := nz(ma2down[1])
trendStrength1 = input(2, title="Minimum slope magnitude * 100", type=float) * 0.01
if crossover(roc1, trendStrength1)
ma1up := true
ma1down := false
if crossunder(roc1, -trendStrength1)
ma1up := false
ma1down := true
shortexitCondition = ma1up and ma1down[1]
if (shortexitCondition)
strategy.close("Short")
longexitCondition = ma1down and ma1up[1]
if (longexitCondition)
strategy.close("Long")