خلاصہ

یہ حکمت عملی مشہور "ٹرٹل ٹریڈر" حکمت عملی پر مبنی ہے، جو برسوں سے آزمائی جا چکی ہے۔ یہ لانگ اور شارٹ پوزیشنوں کے سگنل بھیجتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 5 پرمڈ آرڈرز کی اجازت دیتی ہے، یعنی یہ حکمت عملی ایک ہی سمت میں پانچ تک آرڈر متحرک کر سکتی ہے۔ اس میں اچھا رسک اور منی مینجمنٹ شامل ہے۔

یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ حکمت عملی دو نظاموں (S1 اور S2) کو ملا کر کام کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

ٹرٹل ٹریڈر کے لیے پوزیشن کا سائز رسک کو مناسب طریقے سے مینیج کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ پوزیشن سائز ایڈجسٹمنٹ حکمت عملی مارکیٹ کی وولٹیلیٹی اور اکاؤنٹ (منافع اور نقصان) کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ یہ ATR (اوسط حقیقی رینج) پر مبنی ہے، جسے "N" بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی لمبائی ڈیفالٹ طور پر 20 ہے۔

خریدے گئے یونٹوں کی تعداد:

            
            
            
unit = (percentage_to_risk/100)*account/atr*syminfo.pointvalue

آپ اپنی رسک برداشت کے مطابق اکاؤنٹ کا فیصد بڑھا سکتے ہیں، لیکن ٹرٹل ٹریڈر کے لیے ڈیفالٹ 1% ہے۔ اگر آپ کانٹریکٹس ٹریڈ کرتے ہیں تو یونٹ کو ڈیفالٹ طور پر نیچے پورا کیا جانا چاہیے۔

ایک اضافی اصول بھی ہے جب اکاؤنٹ کی قیمت ابتدائی سرمائے سے کم ہو جائے تو رسک کم کرنے کے لیے: اس صورت میں، یونٹ کے فارمولے میں نیچے دیے گئے فارمولے کو استعمال کیا جانا چاہیے:

            
            
            
account := (strategy.equity-strategy.openprofit)*(strategy.equity-strategy.openprofit)/strategy.initial_capital

دو نظام مل کر کام کرتے ہیں:
بریک آؤٹ ایک نئی اونچی یا نئی نیچی ہے۔ اگر یہ نئی اونچی ہے تو ہم لانگ پوزیشن کھولتے ہیں، اور اس کے برعکس، اگر یہ نئی نیچی ہے تو ہم شارٹ پوزیشن میں داخل ہوتے ہیں۔

ہم ایک اضافی اصول شامل کرتے ہیں:
یہ اضافی اصول ٹریڈر کو مرکزی رجحان میں حصہ لینے کی اجازت دیتا ہے، اگر سسٹم 1 کے سگنل کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ اگر سسٹم 1 کا سگنل چھوٹ گیا اور اگلی کینڈل بھی 20 دن کا نیا بریک آؤٹ ہے، تو S1 سگنل نہیں دے گا۔ ہمیں یا تو S2 سگنل کا انتظار کرنا ہوگا یا اس کینڈل کا انتظار کرنا ہوگا جو نیا بریک آؤٹ نہ دے تاکہ S1 دوبارہ فعال ہو سکے۔

فوائد کا تجزیہ

ٹرٹل حکمت عملی ہمیں اس وقت پوزیشن میں اضافی یونٹ شامل کرنے کی اجازت دیتی ہے جب قیمت ہمارے حق میں حرکت کرتی ہے۔ میں نے حکمت عملی کو اس طرح کنفیگر کیا ہے کہ یہ ایک ہی سمت میں زیادہ سے زیادہ 5 آرڈرز شامل کرنے کی اجازت دے۔ اس لیے، اگر قیمت خرید سے بدلتی ہے تو ہم یونٹ شامل کرتے ہیں۔

ہم پہلے آرڈر (لانگ یا شارٹ) کو سب سے بڑا آرڈر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کے پرمڈ آرڈرز میں پہلے آرڈر کے مقابلے میں یونٹوں کی تعداد کم ہوگی۔

ہم نے پہلے آرڈر کے لیے 10% کا زیادہ سے زیادہ اسٹاپ لاس رکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے آرڈر کی قیمت کا 10% سے زیادہ نہیں کھویں گے۔ تاہم، چونکہ اسٹاپ لاس 0.5 * ATR(20) سے بڑھتا/گھٹتا ہے، اس لیے آپ کے پرمڈ آرڈرز زیادہ نقصان دے سکتے ہیں، جہاں 10% سے زیادہ نقصان کی ضمانت نہیں دی جاتی۔ ان آرڈرز کی قیمت پہلے آرڈر سے کم ہونے کی وجہ سے رسک اب بھی اچھی طرح مینیج کیا جاتا ہے۔

رسک کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا رسک بہت بڑی پوزیشن رکھنا ہے۔ چونکہ آرڈر مارکیٹ آرڈرز کے ذریعے دیے جاتے ہیں، اگر ایک ساتھ بہت سے بڑے مارکیٹ آرڈرز دیے جائیں تو کوٹ پر بڑا اثر پڑے گا اور بڑے پیمانے پر سلپیج ہوگی۔ اس سے بہت زیادہ سرمایہ ضائع ہو سکتا ہے۔

ایک اور رسک نامناسب منی مینجمنٹ کنفیگریشن ہے۔ اگر اسٹاپ لاس غلط کنفیگر کیا جائے یا تناسب بہت زیادہ ہو تو بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ اسے اپنی رسک برداشت کے مطابق احتیاط سے کنفیگر کرنا چاہیے۔

بہتری کے امکانات

اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:

1. مختلف پیرامیٹرز (جیسے ATR پیریڈ، اسٹاپ لاس کے ATR ملٹیپل وغیرہ) کے منافع کی شرح اور شارپ ریشو پر اثرات کی جانچ کی جا سکتی ہے تاکہ پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کیا جا سکے۔

2. انٹری اور ایگزٹ کے مختلف اصولوں کی جانچ کی جا سکتی ہے، جیسے کینڈل پیٹرن کو اضافی فلٹر کے طور پر استعمال کرنا۔

3. اسٹاپ لاس کی دوسری اقسام، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ لاس یا ڈائنامک اسٹاپ لاس، آزمائے جا سکتے ہیں۔ اس سے اسٹاپ لاس کے ٹوٹنے کے امکانات کم ہو سکتے ہیں۔

4. پرمڈ آرڈرز کی مختلف تعداد کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ جتنے زیادہ آرڈرز، لیوریج اور رسک اتنا ہی زیادہ۔ بہترین توازن تلاش کرنا چاہیے۔

5. مخصوص اوقات میں (جیسے امریکی نان فارم پے رول ڈیٹا جاری ہونے سے پہلے) ٹریڈنگ روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے تاکہ بڑے واقعات کے اثرات سے بچا جا سکے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی مجموعی طور پر رسک اور منافع کا اچھا توازن رکھتی ہے اور درمیانی سے طویل مدت کے رجحانی ٹریڈنگ کے لیے موزوں ہے۔ اس میں سسٹمیٹک ٹریڈنگ اور قابل کنٹرول رسک جیسے فوائد ہیں۔ بہتری کے ذریعے اس حکمت عملی کے استحکام اور منافع کی شرح کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔