کاما اور موونگ ایوریج پر مبنی حکمت عملی کے بعد رجحان


تخلیق کی تاریخ: 2024-02-06 09:53:22 آخر میں ترمیم کریں: 2024-02-06 09:53:22
کاپی: 5 کلکس کی تعداد: 788
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار

کاما اور موونگ ایوریج پر مبنی حکمت عملی کے بعد رجحان

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے ، رجحانات کی پیروی کو حاصل کرنے کے لئے ، کیما میڈین لائن اور میڈین لائن کے ساتھ مل کر رجحانات کی نشاندہی کی جائے۔ جب کیما میڈین لائن اور میڈین لائن میں سنہری کراس ہوتا ہے تو ، اس کا تعین اوپر کی طرف ہوتا ہے ، اور زیادہ ہوتا ہے۔ جب کیما میڈین لائن اور میڈین لائن میں موت کی کراس ہوتی ہے تو ، اس کا تعین نیچے کی طرف ہوتا ہے ، اور خالی ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. کاما اوسط کی حساب کتاب کریں۔ کاما اوسط ایک رجحان سے باخبر رہنے والا اشارے ہے جو مارکیٹ کے شور سے زیادہ حساس ہے اور اس کی قیمتوں کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
  2. اوسط کی حساب کتاب کریں۔ یہاں 2 گرام اوسط کی حساب کتاب کی گئی ہے ، ایک تیز دوہری اشاریہ حرکت پذیر اوسط ہے ، اور دوسرا عام وزن والی حرکت پذیر اوسط ہے۔
  3. جب تیز لائن نیچے کی طرف سے سست لائن کو توڑتی ہے تو ، زیادہ کام کریں جب تیز لائن نیچے کی طرف سے سست لائن کو توڑتی ہے تو ، خالی کریں۔ اس طرح رجحان کا فیصلہ اور نگرانی مکمل ہوجاتی ہے۔
  4. داخل ہونے کے بعد ، جب قیمت کیما کی اوسط لائن کو توڑ دیتی ہے تو پوزیشن سے باہر نکلیں ، رجحان سے باخبر رہنے کے لئے باہر نکلیں۔

اسٹریٹجک فوائد

  1. اس حکمت عملی کے ساتھ کاما میڈین لائن اور میڈین لائن انڈیکیٹرز کا امتزاج کیا گیا ہے۔ اس سے مارکیٹ کے رجحانات کا زیادہ درست اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، رجحانات کی پیروی کی جاسکتی ہے ، اور واپسی پر قابو پانے کی مضبوط صلاحیت ہے۔
  2. کاما اوسط لائن مارکیٹ شور کے لئے زیادہ حساس ہے، اور اس سے پہلے رجحان کی تبدیلی کا پتہ چلتا ہے.
  3. اوسط لائن مجموعہ واضح فیصلہ ، آپریشن کے ضابطے ، آسانی سے سمجھنے کے لئے۔
  4. حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے کافی جگہ ہے ، مختلف اقسام اور تجارت کی اقسام کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  1. کمامہ اوسط اور اوسط مجموعہ مارکیٹ کے رجحانات کا فیصلہ کرتے وقت ، غلط فہمی کا امکان بھی پیدا ہوسکتا ہے۔ اس فیصلے کی تصدیق کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ضروری ہے۔
  2. نقصان کے بغیر سیٹ اپ ، غیر معمولی حالات میں ، زیادہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
  3. پیرامیٹرز کی ترتیب صحیح وقت پر نہیں ہے ، یہ بھی فیصلے میں غلطی کا سبب بن سکتا ہے ، مختلف اقسام کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی تجاویز

  1. اے ٹی آر اشارے کو روکنے کے لئے سیٹنگ شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
  2. حکمت عملی کی واپسی کی شرح پر مختلف پیرامیٹرز کے اثرات کی جانچ کی جاسکتی ہے ، جس میں بہترین پیرامیٹرز کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔
  3. دوسرے اشارے شامل کرنے کی توثیق پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے زلزلے کے اشارے ، جو فیصلہ کی درستگی کو بہتر بناتے ہیں۔
  4. پیرامیٹرز کو خود بخود اپنانے اور متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے ایک فریم ورک قائم کیا جاسکتا ہے ، تاکہ پالیسی پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنایا جاسکے۔

خلاصہ کریں۔

اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح ہے ، اس حکمت عملی کا فیصلہ کرنے اور اس پر نظر رکھنے کے لئے کاما اوسط اور اوسط اشارے کے سنہری کراس اور موت کے کراس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں واپسی کے کنٹرول کی مضبوط صلاحیت ہے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ اور بہتر بنانے کے ذریعے بہتر اثر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، اس میں کچھ بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے ، اگر مزید توثیقی اشارے اور نقصان کو روکنے والے ماڈیول کو شامل کیا جائے تو اس حکمت عملی کی استحکام اور آمدنی کی صلاحیت کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//synapticex.com
kamaPeriod = input(8, minval=1) 
ROCLength=input(4, minval=1) 

kama(length)=>
    volatility = sum(abs(close-close[1]), length)
    change = abs(close-close[length-1])
    er = iff(volatility != 0, change/volatility, 0)
    sc = pow((er*(0.666666-0.064516))+0.064516, 2)
    k = nz(k[1])+(sc*(hl2-nz(k[1])))
    

n=input(title="period",defval=7)

n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))

n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))

n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?lime:red
ma=plot(n1,color=c, linewidth = 3)
plot(cross(nma, nma1) ? nma : na, style = cross, color = c, linewidth = 5)
    
kamaEntry = request.security(syminfo.tickerid,timeframe.period,kama(kamaPeriod))

plot(kamaEntry, color=gray, title="Kama",transp=0, trackprice=false, style=line)


strategy("Kama VS HeikinAshi", overlay=true, pyramiding=0, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true)

buyEntry =  n1 > n2
sellEntry = close < kamaEntry and n1 < n2 

buyExit = close < kamaEntry and n1 < n2
sellExit = n1 > n2 
if (buyEntry)
    strategy.entry("KAMAL", strategy.long, comment="KAMAL")
else
    strategy.close("KAMAL", when=buyExit)

if (sellEntry)
    strategy.entry("KAMAS", strategy.short, comment="KAMAS")
else
    strategy.close("KAMAS", when = sellExit)