RSI اشارے کے وقفے وقفے سے کراسنگ کی اسٹاپ پرافٹ اور اسٹاپ لاس حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے جس میں خریداری کے وقت کا فیصلہ کرنے کے لئے کراس سائیکل کا فیصلہ کیا جاتا ہے ، اور اے ٹی آر اسٹاپ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے ، جو رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی میں سے ایک ہے۔ مختلف دورانیہ آر ایس آئی اشارے کے کراس کے ذریعہ مارکیٹ کے رجحان کا رخ موڑنے کا تعین کرنے کے لئے ، اختتامی قیمت کا فیصلہ کرنے کے ساتھ مل کر فلٹر زیادہ اور کم کرنے کا وقت۔ اسٹاپ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے ، منافع کو مقفل کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی سب سے پہلے ایس ایم اے ہموار کرنے کی تکنیک کا استعمال کرتی ہے جس میں 26 سائیکلوں کی انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط کا حساب لگایا جاتا ہے ، جو کثیر مارکیٹ کے فیصلے کے لئے ایک بیس لائن ہے۔ اس کے بعد آر ایس آئی اشارے کی 4 سائیکل کی قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے ، جب اس نے 30 کے اوپری فروخت والے علاقے کو نیچے کی طرف سے عبور کیا ہے ، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی واپسی ممکن ہے۔ اس وقت یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا شارٹ ڈے پیرامیٹر کی نئی اونچائی لمبی دن کی پیرامیٹر کی تازہ ترین اونچائی کو توڑ سکتی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی رجحان مضبوط ہے۔ اگر مذکورہ بالا شرائط ایک ساتھ ملیں تو ، ایک سے زیادہ سگنل جاری کریں۔
داخلے کے بعد ، اے ٹی آر اشارے کے ضرب کو بڑھنے کی حد کے طور پر استعمال کریں ، اور اختتامی قیمت کی اونچائی پر ایک خاص تناسب کو روکیں۔
اسٹریٹجک فوائد
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ٹرن آؤٹ پوائنٹ کا تعین کرنے کے لئے ، بہتر وقت پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
غلط سگنل سے بچنے کے لئے نئے اعلی اور کم میکانزم کو لاگو کریں.
اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے ، خود کار طریقے سے بہترین نکلنے کے مقامات کو ٹریک کریں۔
پیرامیٹرز کی ترتیب لچکدار ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ سطح پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی واضح اور قابل فہم ہے اور اس میں مضبوط استحکام ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
آر ایس آئی اشارے غلط سگنل دے سکتے ہیں ، جس کی وجہ سے داخلے کا وقت غلط ہے۔ آر ایس آئی پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، یا دوسرے اشارے کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
اے ٹی آر اسٹاپ مارجن بہت بڑا یا بہت چھوٹا ہوسکتا ہے ، زیادہ سے زیادہ منافع کو لاک کرنے سے قاصر ہے۔ بہتر پیرامیٹرز کا مجموعہ جانچ سکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کا نقطہ بہت قریب ہے ، اور اس کو توڑ دیا جاسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی فاصلہ مناسب طریقے سے چھوڑ دیا جاسکتا ہے۔
واپسی کے اعداد و شمار ناکافی ہیں ، حکمت عملی کی واپسی کی شرح کو زیادہ سے زیادہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ واپسی کے دور اور مارکیٹ کے ماحول کی جانچ میں اضافہ کیا جانا چاہئے۔
حکمت عملی کی اصلاح
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
RSI پیرامیٹرز اور سٹاپ نقصان کے ضارب کو بہتر بنانے کے لئے ٹیسٹ کریں تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
حکمت عملی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اشارے کے فیصلے شامل کریں ، جیسے MACD ، KD وغیرہ۔
اے ٹی آر کے اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق متحرک ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں۔
مختلف تجارتی اقسام میں کارکردگی کی جانچ پڑتال کریں۔ اچھی لیکویڈیٹی ، اعلی اتار چڑھاؤ والی اقسام کا انتخاب کریں۔
مختلف قسم کے سٹاپ نقصان کی کارکردگی کا موازنہ کریں۔ مثلاً تناسب سٹاپ نقصان، متحرک سٹاپ نقصان وغیرہ۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کی مجموعی طور پر صاف اور ہموار کام کرتا ہے ، اشارے کا انتخاب اور پیرامیٹرز کی ترتیب معقول ہے ، اور اس کی مضبوط افادیت ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور میکانزم میں بہتری کے ذریعہ مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں اعلی مستحکم منافع بخش صلاحیت ہے۔ یہ عملی طور پر ڈیبگ اور استعمال میں آنے کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-05 00:00:00
end: 2024-01-18 05:20:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//A translation from info found at http://backtestwizard.com/swing-trading-system-for-stocks/
strategy("Swing Trading System RSI", overlay=true)
source = close[1]
longperiod = input(26,"long week",minval=2,maxval=500,step=1)
s = request.security(syminfo.tickerid, "W", sma(close[1], longperiod)) // 1 Day
plot(s)
shortdays = input(21,"short days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
longdays = input(50,"long days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsiperiod = input(4,"rsi period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsithresh = input(30,"rsi thresh",minval=2,maxval=500,step=1)
highcheck = highest(source,shortdays) == highest(source,longdays)
rsicheck = crossunder(rsi(source,rsiperiod),rsithresh)
longCondition = (highcheck) and (rsicheck) and source > s
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
profittarget = input(3,"profit target",minval=2,maxval=500,step=1)
stoploss = input(2,"stop target",minval=2,maxval=500,step=1)
exitCondition1 = source > strategy.position_avg_price + (atr(50) * profittarget)
exitCondition2 = source < strategy.position_avg_price - (atr(50) * stoploss)
if (exitCondition1)
strategy.close_all()
if (exitCondition2)
strategy.close_all()