RSI اشارے کراس سائیکل منافع اور سٹاپ نقصان کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-06 11:43:11
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی کراس سائیکل فیصلوں کے ذریعہ انٹری ٹائمنگ کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے اور رجحان کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کے لئے اے ٹی آر منافع اور اسٹاپ میکانزم کو اپناتی ہے۔ یہ مختلف سائیکلوں کے آر ایس آئی اشارے کے کراس کے ذریعے مارکیٹ کے رجحان کے موڑ کا تعین کرتی ہے اور طویل اور مختصر پوزیشنوں کے وقت کو فلٹر کرنے کے لئے اختتامی قیمت کو یکجا کرتی ہے۔ منافع اور اسٹاپ میکانزم مؤثر طریقے سے خطرات اور منافع میں تالے کو کنٹرول کرتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اسٹریٹجی میں پہلے ایس ایم اے ہموار کرنے کی ٹیکنالوجی کا استعمال 26 ہفتوں کے چلتے ہوئے اوسط کو بیل مارکیٹ کا جائزہ لینے کے لئے معیار کے طور پر کیا جاتا ہے۔ پھر 4 ہفتوں کے آر ایس آئی اشارے کی قیمت کا حساب لگائیں ، جب یہ oversold علاقے میں 30 سے نیچے گزر جاتا ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ کو بحال ہوسکتا ہے۔ اس وقت ، فیصلہ کریں کہ کیا مختصر دن کے پیرامیٹر کی نئی اونچائی طویل دن کے پیرامیٹر کی حالیہ نئی اونچائی کو توڑ سکتی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی رجحان مضبوط ہورہا ہے۔ اگر مذکورہ بالا شرائط ایک ہی وقت میں پوری ہوتی ہیں تو ، ایک طویل سگنل جاری کیا جاتا ہے۔

مارکیٹ میں داخل ہونے کے بعد، منافع کی حد کے طور پر ATR اشارے کے ضرب کا استعمال کریں، اور بند ہونے والی قیمت کے اعلی نقطہ کے ایک مخصوص فیصد پر نقصان کو روکیں.

حکمت عملی کے فوائد

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

اچھی ٹائمنگ کی صلاحیت کے ساتھ الٹ پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے RSI اشارے کا استعمال کریں.
جھوٹے سگنل سے بچنے کے لیے نئے اونچائیوں اور نچلیوں کا طریقہ کار استعمال کریں۔
منافع اور سٹاپ نقصان کے لئے ATR کا استعمال کریں تاکہ خود کار طریقے سے زیادہ سے زیادہ باہر نکلنے کا مقام ٹریک کیا جاسکے۔
لچکدار پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہترین سطحوں پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.
حکمت عملی کا خیال مضبوط استحکام کے ساتھ واضح اور سمجھنے میں آسان ہے۔

اسٹریٹجی کے خطرات

اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:

آر ایس آئی اشارے غلط سگنل جاری کرسکتے ہیں ، جس کے نتیجے میں غلط ٹائمنگ ہوسکتی ہے۔ آر ایس آئی پیرامیٹرز کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، یا فلٹرنگ کے لئے دوسرے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔
اے ٹی آر منافع کی حد زیادہ سے زیادہ منافع میں مقفل کرنے کے لئے بہت بڑی یا بہت چھوٹی مقرر کی جاسکتی ہے۔ پیرامیٹرز کے بہتر مجموعوں کا تجربہ کیا جاسکتا ہے۔
سٹاپ نقصان نقطہ بہت قریب ہے اور سٹاپ نقصان ٹوٹ سکتا ہے. مناسب طریقے سے سٹاپ نقصان کے فاصلے کو آرام.
ناکافی بیک ٹسٹ ڈیٹا حکمت عملی کی واپسی کی شرح کو زیادہ سے زیادہ اندازہ لگاسکتے ہیں۔ بیک ٹسٹ کی مدت اور مارکیٹ کے ماحول کی جانچ کو بڑھانا چاہئے۔

حکمت عملی کی اصلاح

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

ٹیسٹ اور بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے RSI پیرامیٹرز اور منافع اور نقصان کے ضرب کو بہتر بنائیں.
حکمت عملی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے میں اضافہ کریں۔ جیسے MACD ، KD ، وغیرہ۔
سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں اور اے ٹی آر کے اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
مختلف تجارتی اقسام پر کارکردگی کے اثر کا تجربہ کریں۔ اچھی لیکویڈیٹی اور اعلی اتار چڑھاؤ والی اقسام کا انتخاب کریں۔
مختلف اقسام کے اسٹاپ نقصانات کی کارکردگی کا موازنہ کریں۔ جیسے متناسب اسٹاپ نقصان ، منتقل اسٹاپ نقصان ، وغیرہ۔

خلاصہ

اس حکمت عملی کا مجموعی آپریشن واضح اور ہموار ہے ، اشارے کا انتخاب اور پیرامیٹر کی ترتیبات معقول ہیں ، اور اس میں مضبوط عملی صلاحیت ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور طریقہ کار کو بہتر بنانے کے ذریعے مزید بہتری کے لئے ابھی بھی گنجائش ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں مستحکم منافع کمانے کی نسبتا high اعلی صلاحیت ہے۔ یہ حقیقی لین دین میں ڈیبگنگ اور استعمال میں لانا قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-02-05 00:00:00
end: 2024-01-18 05:20:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//A translation from info found at http://backtestwizard.com/swing-trading-system-for-stocks/
strategy("Swing Trading System RSI", overlay=true)
source = close[1]

longperiod = input(26,"long week",minval=2,maxval=500,step=1)
s = request.security(syminfo.tickerid, "W", sma(close[1], longperiod)) // 1 Day
plot(s)

shortdays = input(21,"short days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
longdays = input(50,"long days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsiperiod = input(4,"rsi period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsithresh = input(30,"rsi thresh",minval=2,maxval=500,step=1)

highcheck = highest(source,shortdays) == highest(source,longdays)
rsicheck = crossunder(rsi(source,rsiperiod),rsithresh)

longCondition = (highcheck) and (rsicheck) and source > s
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

profittarget = input(3,"profit target",minval=2,maxval=500,step=1)
stoploss = input(2,"stop target",minval=2,maxval=500,step=1)

exitCondition1 = source > strategy.position_avg_price + (atr(50) * profittarget)
exitCondition2 = source <  strategy.position_avg_price - (atr(50) * stoploss)

if (exitCondition1)
    strategy.close_all()
if (exitCondition2)
    strategy.close_all()

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں