Hệ thống rùa Connecticut
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-06 10:23:12Tags:
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên hệ thống giao dịch rùa nổi tiếng và cố gắng làm theo các quy tắc ban đầu càng nhiều càng tốt.
Logic giao dịch
- N1-day high (default 20 days) và N2-day high (default 55 days) được sử dụng để xây dựng hai đường trung bình động.
- N3 ngày thấp (mức mặc định 10 ngày) và N4 ngày thấp (mức mặc định 20 ngày) được sử dụng để xây dựng hai đường trung bình động.
- Đi dài khi giá đóng vượt quá mức cao N2-ngày. Đóng vị trí khi giá đóng giảm xuống dưới mức thấp N4-ngày.
- Kim tự tháp lên đến 5 vị trí dài bổ sung, mỗi vị trí 1 x ATR (bên định 1) trên giá nhập cảnh trước đó.
- Đặt mức dừng lỗ cố định ở N x ATR (bên mặc định 2) dưới giá nhập cảnh.
- Chỉ cho phép nhập mới sau khi giao dịch trước đó là một người chiến thắng.
Phân tích lợi thế
Những lợi thế của chiến lược này:
- Theo nguyên tắc giao dịch xu hướng và nắm bắt xu hướng trung bình đến dài hạn.
- MAP hai lần tạo thành các bộ lọc, tránh giao dịch quá mức trong quá trình hợp nhất.
- Cài đặt stop loss là hợp lý, tránh quá rộng hoặc quá hẹp.
- Các thông số có thể được cấu hình để điều chỉnh hồ sơ rủi ro-lợi nhuận.
- Cho phép kim tự tháp để kiếm lợi nhuận nhiều hơn trong thời gian xu hướng mạnh mẽ.
Phân tích rủi ro
Ngoài ra còn có một số rủi ro:
- Không thể thoát ra kịp thời khi xu hướng đảo ngược, dẫn đến tổn thất lớn.
- Quá nhiều kim tự tháp làm tăng tần suất giao dịch.
- Điều chỉnh tham số không đúng khiến hệ thống quá hung hăng hoặc quá bảo thủ.
- Phương pháp kiểm tra ngược có thể có hiệu suất thấp hơn.
Các rủi ro có thể được giảm bằng cách:
- Thêm các tín hiệu đảo ngược như sự phân kỳ MACD để cắt giảm lỗ.
- Tối ưu hóa tham số mạnh mẽ.
- Thêm kích cỡ vị trí vào kích cỡ vị trí thấp hơn sau khi thua lỗ lớn.
Các lĩnh vực cải thiện
Chiến lược có thể được cải thiện theo những cách sau:
- Thêm logic giao dịch ngắn để kiếm lợi nhuận từ giá giảm.
- Thêm tối ưu hóa dừng lỗ để điều chỉnh dừng dựa trên hành động giá.
- Thêm mô-đun kích thước vị trí để tối ưu hóa kích thước kim tự tháp.
- Kết hợp chỉ số sức mạnh xu hướng như ADX để tránh tín hiệu sai.
- Tối ưu hóa các tham số để có lợi nhuận mượt mà hơn.
- Hãy xem xét chi phí giao dịch thực sự như trượt và hoa hồng.
Kết luận
Chiến lược này có lợi nhuận bằng cách theo xu hướng và có kết quả backtest tốt. Nhưng hiệu suất thực tế cần phải được xác nhận. Nâng cao hơn về độ mạnh mẽ của tham số, dừng lỗ và kích thước vị trí là cần thiết trước khi áp dụng nó trong giao dịch trực tiếp. Nhìn chung nó có logic hợp lý và tiềm năng cải thiện nhiều.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Turtle", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, pyramiding=5)
stopInput = input(2.0, "Stop N", step=.5)
pyramidInput = input(1, "Pyramid N", step=.5)
l1LongInput = input(20, "L1 Long", minval=5)
l2LongInput = input(55, "L2 Long", minval=5)
l1LongExitInput = input (10, "L1 Long Exit", minval=5)
l2LongExitInput = input (20, "L2 Long Exit", minval=5)
FromYear = input(2000, "From Year", minval=1900), FromMonth = input(1, "From Month", minval=1, maxval=12), FromDay = input(1, "From Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input(9999, "To Year", minval=1900), ToMonth = input(1, "To Month", minval=1, maxval=12), ToDay = input(1, "To Day", minval=1, maxval=31)
FromDate = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00), ToDate = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
TradeDateIsAllowed() => time >= FromDate and time <= ToDate
l1Long = highest(l1LongInput)
l1LongExit = lowest(l1LongExitInput)
l2Long = highest(l2LongInput)
l2LongExit = lowest(l2LongExitInput)
//
// ADX, +-DI
// https://www.tradingview.com/script/rlMJ05yl-ADX-and-DI-pine-script-3-0/
//
len = 14
th = 20
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/len) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/len) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/len) + DirectionalMovementMinus
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus-DIMinus) / (DIPlus+DIMinus)*100
ADX = sma(DX, len)
// Back to Turtle
filter = true // not (DIPlus < ADX and DIMinus < ADX) and DIPlus > DIMinus
var win = false
var totalPrice = 0.0
var buyPrice = 0.0
var avgPrice = 0.0
var nextBuyPrice = 0.0
var stopPrice = 0.0
var totalBuys = 0
var bool inBuy = false
var float l1LongPlot = highest(l1LongInput)
var float l2LongPlot = highest(l2LongInput)
n = atr(14)
var mode = 'L1'
string longLevel = na
if not inBuy
l1LongPlot := highest(l1LongInput)[1]
l2LongPlot := highest(l2LongInput)[1]
if (close > l2Long[1] and filter)
mode := 'L2'
if TradeDateIsAllowed()
strategy.close_all()
strategy.entry("long", strategy.long, comment="L2")
longLevel := 'L2'
win := false
buyPrice := close
totalBuys := 1
totalPrice := buyPrice
avgPrice := buyPrice
stopPrice := close-(stopInput*n)
nextBuyPrice := high+(pyramidInput*n)
inBuy := true
else
if (close > l1Long[1] and filter)
mode := 'L1'
if not win
if TradeDateIsAllowed()
strategy.close_all()
strategy.entry("long", strategy.long, comment="L1")
longLevel := 'L1'
win := false
buyPrice := close
totalBuys := 1
totalPrice := buyPrice
avgPrice := buyPrice
stopPrice := close-(stopInput*n)
nextBuyPrice := high+(pyramidInput*n)
inBuy := true
else
inBuy := false
else
l1LongPlot := l1LongPlot[1]
l2LongPlot := l2LongPlot[1]
if close > nextBuyPrice and TradeDateIsAllowed() and totalBuys < 6
strategy.entry("long", strategy.long, comment="LP")
longLevel := 'P'
stopPrice := close-(stopInput*n)
nextBuyPrice := high+(pyramidInput*n)
totalBuys := totalBuys + 1
totalPrice := totalPrice + buyPrice
avgPrice := totalPrice / totalBuys
if (close < stopPrice)
inBuy := false
if TradeDateIsAllowed()
if (close >= avgPrice)
longLevel := 'SG'
else
longLevel := 'SR'
strategy.close("long", strategy.long)
win := false
buyPrice := 0
avgPrice := 0
else
if (mode == 'L1' and close > l2Long[1] and filter)
if win
inBuy := true
win := false
mode := 'L2'
if TradeDateIsAllowed()
strategy.close_all()
longLevel := 'L2'
strategy.entry("long", strategy.long, comment="L2")
buyPrice := close
totalBuys := 1
totalPrice := buyPrice
avgPrice := buyPrice
stopPrice := close-(stopInput*n)
nextBuyPrice := close+(pyramidInput*n)
else
if (close < l1LongExit[1] or close < l2LongExit[1])
inBuy := false
if TradeDateIsAllowed()
strategy.close("long", strategy.long)
if close < avgPrice
longLevel := 'SR'
win := false
else
longLevel := 'SG'
win := true
buyPrice := 0
plot(l1LongPlot, title="l1 long", linewidth=3, style=plot.style_stepline, color=color.green)
plot(l1LongExit[1], title="l1 exit", linewidth=3, style=plot.style_stepline, color=color.red)
plot(l2LongPlot, title="l2 long", linewidth=2, style=plot.style_stepline, color=color.green)
plot(l2LongExit[1], title="l2 exit", linewidth=2, style=plot.style_stepline, color=color.red)
plot(stopPrice, title="stop", linewidth=2, style=plot.style_stepline, color=color.purple)
plotarrow(longLevel == 'L1' ? 1 : 0, colordown=color.black, colorup=color.green, transp=40)
plotarrow(longLevel == 'L2' ? 1 : 0, colordown=color.black, colorup=color.purple, transp=40)
plotarrow(longLevel == 'SR' ? -1 : 0, colordown=color.red, colorup=color.purple, transp=40)
plotarrow(longLevel == 'SG' ? -1 : 0, colordown=color.green, colorup=color.purple, transp=40)
Thêm nữa
- Chỉ số lệch xu hướng với chiến lược trung bình động
- Chiến lược chỉ số tích hợp động lực
- MACD Moving Average Crossover Trend Theo chiến lược với Trailing Stop Loss
- Chiến lược thu thập xu hướng tổng hợp hai hướng
- Chiến lược Bollinger Band A giá đột phá
- RSI dựa trên chiến lược giao dịch của ROC
- Chiến lược Phá vỡ cao của ngày hôm qua
- Xu hướng theo chiến lược
- Chiến lược trung bình di chuyển trơn tru
- Chiến lược giao dịch xu hướng chéo trung bình động kép
- Xu hướng theo chiến lược
- Chiến lược tìm kiếm xu hướng bằng laser kép
- Xu hướng dao động EMA theo chiến lược
- Chiến lược chéo trung bình động ba lần
- Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên sự đột phá động lực
- Chiến lược dao động ngẫu nhiên
- Chiến lược Super Momentum
- Chiến lược Sizeblock
- Sự thay đổi sau chiến lược củng cố
- Chiến lược chéo trung bình di chuyển