Chiến lược giao cắt SMA
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này tạo ra tín hiệu giao dịch dựa trên nguyên tắc chéo giữa đường trung bình di chuyển nhanh và đường trung bình di chuyển chậm. Khi đường trung bình di chuyển nhanh đi qua đường trung bình di chuyển chậm từ phía dưới, tạo ra tín hiệu mua; Khi đường trung bình di chuyển nhanh đi qua đường trung bình di chuyển chậm từ phía trên xuống, tạo ra tín hiệu bán.
Nguyên tắc
Chiến lược này sử dụng hàm sma để tính toán trung bình di chuyển nhanh và trung bình di chuyển chậm. Trong đó fast_SMA là trung bình di chuyển nhanh với độ dài chu kỳ là fast_SMA_input; slow_SMA là trung bình di chuyển chậm với độ dài chu kỳ là slow_SMA_input.
Chiến lược sử dụng các hàm cross và crossunder để đánh giá sự giao chéo giữa trung bình di chuyển nhanh và trung bình di chuyển chậm. Khi trung bình di chuyển nhanh đi qua trung bình di chuyển chậm, biến LONG là đúng, tạo ra tín hiệu mua; khi trung bình di chuyển nhanh đi qua trung bình di chuyển chậm, biến SHORT là đúng, tạo ra tín hiệu bán.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Các nguyên tắc của chiến lược rất đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.
- Chu kỳ trung bình di chuyển có thể tùy chỉnh cho các môi trường thị trường khác nhau.
- Có thể lọc một phần tiếng ồn thị trường, tạo ra tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
- Có thể bắt được cả sự khởi đầu và biến đổi của xu hướng.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:
- Nếu thiết lập không đúng cách, nó sẽ tạo ra quá nhiều tín hiệu giao dịch, dẫn đến giao dịch thường xuyên.
- Trong thị trường giao dịch ngang có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu vô hiệu.
- Không thể đoán được xu hướng này sẽ kéo dài bao lâu và có thể sẽ sớm đảo ngược.
Phương pháp kiểm soát rủi ro:
- Thiết lập các tham số trung bình di chuyển hợp lý, cân bằng hiệu quả lọc và độ nhạy.
- Hình ảnh này được tạo ra bởi các nhà nghiên cứu trong ngành công nghiệp điện tử.
- Thiết lập điểm dừng lỗ, kiểm soát tổn thất đơn lẻ
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:
- Thêm điều kiện lọc, kiểm tra số lượng giao dịch hoặc chỉ số biến động khi đột phá đường trung bình di chuyển, tránh phá vỡ giả.
- Kết hợp với các chỉ số xu hướng, xác định hướng và cường độ của xu hướng.
- Thêm mô hình học máy, tự động tối ưu hóa tham số trung bình di chuyển.
- Kết hợp với các chỉ số kỹ thuật hỗ trợ mức kháng cự, Brin và các chỉ số kỹ thuật khác để vẽ vùng giao dịch, tăng độ chính xác vào.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng lợi thế của đường trung bình di chuyển để tạo ra tín hiệu giao dịch đơn giản và hiệu quả. Mặc dù có một số rủi ro, nhưng có thể cải thiện bằng cách tối ưu hóa tham số, thêm các điều kiện lọc. Chiến lược giao chéo đường trung bình di chuyển đáng để nghiên cứu và áp dụng thêm.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@author Jacques Grobler
//
// SIMPLE CROSS OVER BOT
// =====================
//
// This is a simple example of how to set up a strategy to go long or short
// If you make any modifications or have any suggestions, let me know
// When using this script, every section marked back testing should be
// uncommented in order to use for back testing, same goes for using the script portion
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// INTRO
//// -----
// BACKTESTING
//@version=4
strategy(title="SimpleCrossOver_Bot_V1_Backtester", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// SIGNALS
//study(title="SimpleCrossOver_Bot_V1_Signals", overlay = true)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// INPUTS
//// ------
// BACKTESTING
dateSart_Year = input(2018, title="Start Year", minval=2000)
dateSart_Month = input(1, title="Start Month", minval=1, maxval=12)
dateSart_Day = input(1, title="Start Day", minval=1, maxval=31)
dateEnd_Year = input(2019, title="End Year", minval=2000)
dateEnd_Month = input(1, title="End Month", minval=1, maxval=12)
dateEnd_Day = input(1, title="End Day", minval=1, maxval=31)
// BACKTESTING AND SIGNALS
fast_SMA_input = input(7, title="SMA Fast")
slow_SMA_input = input(25, title="SMA Slow")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// INDICATORS
//// ----------
fast_SMA = sma(close, fast_SMA_input)
slow_SMA = sma(close, slow_SMA_input)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// STRATEGY
//// --------
LONG = cross(fast_SMA, slow_SMA) and fast_SMA > slow_SMA
stratLONG() => crossover(fast_SMA, slow_SMA)
SHORT = cross(fast_SMA, slow_SMA) and fast_SMA < slow_SMA
stratSHORT() => crossunder(fast_SMA, slow_SMA)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// TRIGGERS
//// --------
// BACKTESTING
testPeriodStart = timestamp(dateSart_Year, dateSart_Month, dateSart_Day, 0, 0)
testPeriodStop = timestamp(dateEnd_Year, dateEnd_Month, dateEnd_Day, 0, 0)
timecondition = true
strategy.entry(id="LONG", long = true, when=timecondition and stratLONG())
strategy.entry(id="SHORT", long = false, when=timecondition and stratSHORT())
// SIGNALS
//alertcondition(LONG, title="LONG")
//alertcondition(SHORT, title="SHORT")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// PLOTS
//// -----
// BACKTESTING AND SIGNALS
plot(fast_SMA, color=green, linewidth=1)
plot(slow_SMA, color=yellow, linewidth=1)
plotshape(LONG, title="LONG", style=shape.triangleup, text="LONG", location=location.belowbar, size=size.small, color=green)
plotshape(SHORT, title="SHORT", style=shape.triangledown, text="SHORT", location=location.abovebar, size=size.small, color=red)