Chiến lược phá vỡ áp suất biến động là một hệ thống giao dịch tích hợp các dải Bollinger (BB) và kênh Keltner (KC) để nắm bắt các chuyển động thị trường lớn bằng cách theo dõi các tín hiệu phá vỡ và xu hướng.
Mối quan trọng của Chiến lược phá vỡ biến động là xác định sự sụt giảm và gia tăng biến động thị trường. Bollinger Bands được hình thành bằng cách tính toán độ lệch chuẩn của giá, trong khi Keltner Channel dựa trên Average True Range (ATR). Khi Bollinger Bands nén trong Keltner Channel, nó cho thấy sự giảm biến động thị trường, có khả năng dẫn đến sự phá vỡ giá đáng kể. Chiến lược tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách kiểm tra xem Bollinger Bands có nằm trong Keltner Channel và giá có vượt quá hoặc dưới giới hạn Bollinger Bands
Lợi thế chính của chiến lược này là sự kết hợp của các chỉ số biến động và xu hướng, cung cấp một viễn cảnh thị trường toàn diện. Bằng cách tích hợp các dải Bollinger và Keltner Channel, chiến lược có thể xác định hiệu quả các biến động thị trường lớn tiềm tàng. Hơn nữa, việc sử dụng sự sắp xếp xu hướng EMA có thể giúp xác nhận hướng thị trường và giảm các tín hiệu sai.
Rủi ro chính của Chiến lược thoát khỏi biến động nằm ở các tín hiệu đột phá sai và sự không chắc chắn của thị trường. Trong điều kiện biến động cao, các băng Bollinger có thể bị vi phạm thường xuyên, dẫn đến các tín hiệu gây hiểu lầm. Hơn nữa, nếu xu hướng thị trường không được xác định chính xác, chiến lược có thể tạo ra các giao dịch không thuận lợi. Để giảm thiểu những rủi ro này, chiến lược có thể được tối ưu hóa bằng cách điều chỉnh các tham số, kết hợp các chỉ số bổ sung hoặc áp dụng các điều kiện nhập cảnh nghiêm ngặt hơn.
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo nhiều cách.
Các chỉ số khác nhau của các đường băng Bollinger và kênh Keltner để thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau. Thứ hai, giới thiệu các chỉ số kỹ thuật bổ sung như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Divergence Convergence Divergence (MACD) để xác nhận tín hiệu giao dịch bổ sung. Cuối cùng, xem xét kết hợp chiến lược này với các loại hệ thống giao dịch khác để hình thành một khuôn khổ giao dịch toàn diện và đa dạng hơn.
Chiến lược Rõ Lượng Squeeze Breakout là một hệ thống giao dịch mạnh mẽ và linh hoạt kết hợp các điểm mạnh của Bollinger Bands và Keltner Channel. Bằng cách theo dõi biến động thị trường và tín hiệu xu hướng, nó có thể xác định hiệu quả các biến động thị trường lớn. Mặc dù chiến lược mang theo một số rủi ro nhất định, nhưng chúng có thể giảm đáng kể thông qua tối ưu hóa và điều chỉnh tham số thích hợp. Nhìn chung, chiến lược này cung cấp một viễn cảnh độc đáo để nắm bắt và tận dụng các xu hướng thị trường lớn và sự đột phá.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bishnu103
//@version=4
strategy(title="Squeeze Breakout using BB and KC [v1.0][Bishnu103]",shorttitle="BB BREAKOUT",overlay=true,calc_on_every_tick=true)
// ***********************************************************************************************************************
// input variables
bbLength = input(title="BB Length", minval=1, defval=20)
bbStdDev = input(title="BB StdDev", minval=1, defval=2)
kcLength = input(title="KC Length", minval=1, defval=20)
kcMult = input(title="KC Mult", defval=1.5)
atrLength = input(title="ATR Length", minval=1, defval=20)
entry_distance = input(title="Entry distance from alert", minval=1, maxval=10, defval=10)
bb_squeeze_switch = input(title="BB Squeeze Check", type=input.bool, defval=true)
bb_squeeze_width = input(title="BB Squeeze Width", minval=1.0, defval=3.0)
bb_in_kc_switch = input(title="BB within KC Check", type=input.bool, defval=false)
ema_trend_switch = input(title="EMA Trend Check", type=input.bool, defval=false)
show_bb_switch = input(title="Show BB", type=input.bool, defval=true)
show_kc_switch = input(title="Show KC", type=input.bool, defval=true)
show_8ema_switch = input(title="Show 8EMA", type=input.bool, defval=true)
show_emas_switch = input(title="Show EMAs", type=input.bool, defval=false)
// ***********************************************************************************************************************
// global variables
closed_above_bb = false
closed_below_bb = false
// variable values available across candles
var entry_price = 0.0
var sl_price = 0.0
var exit_price_8ema = 0.0
var candle_count = 0
// ***********************************************************************************************************************
// function to return bollinger band values based on candle poition passed
getBB(pos) =>
float basis = sma(close[pos], bbLength)
float dev = bbStdDev * stdev(close[pos], bbLength)
[basis, basis + dev, basis - dev]
// function to return Keltner Channel values based on candle poition passed
getKC(pos) =>
mKC = ema(close[pos],kcLength)
range = kcMult * atr(atrLength)[pos]
uKC = mKC + range
lKC = mKC - range
[mKC,uKC,lKC]
// ***********************************************************************************************************************
// strategy
//
// get current bb value
[mBB_0,uBB_0,lBB_0] = getBB(0)
[mBB_1,uBB_1,lBB_1] = getBB(1)
// if a candle closes above bb and previous candle closed inside bb then it's a bullish signal
if close[0] > uBB_0
closed_above_bb := true
entry_price := high[0]
// if a candle closes above bb and previous candle closed inside bb then it's a bullish signal
if close[0] < lBB_0
closed_below_bb := true
entry_price := low[0]
// check if BB is in squeeze
bb_in_squeeze = bb_squeeze_switch ? ((uBB_1 - lBB_1) < (atr(20)[1] * bb_squeeze_width)) : true
// 6 candle's bb prior to the alert candle, are within keltner channel on either upper side of the bands or on lower side of the bands
// bb
[mBB_2,uBB_2,lBB_2] = getBB(2)
[mBB_3,uBB_3,lBB_3] = getBB(3)
[mBB_4,uBB_4,lBB_4] = getBB(4)
[mBB_5,uBB_5,lBB_5] = getBB(5)
[mBB_6,uBB_6,lBB_6] = getBB(6)
// kc
[mKC_1,uKC_1,lKC_1] = getKC(1)
[mKC_2,uKC_2,lKC_2] = getKC(2)
[mKC_3,uKC_3,lKC_3] = getKC(3)
[mKC_4,uKC_4,lKC_4] = getKC(4)
[mKC_5,uKC_5,lKC_5] = getKC(5)
[mKC_6,uKC_6,lKC_6] = getKC(6)
// check if either side 6 candle's bb are inside kc
lower_squeeze_is_good = uBB_1 < uKC_1 and uBB_2 < uKC_2 and uBB_3 < uKC_3 and uBB_4 < uKC_4 and uBB_5 < uKC_5 and uBB_6 < uKC_6
upper_squeeze_is_good = lBB_1 > lKC_1 and lBB_2 > lKC_2 and lBB_3 > lKC_3 and lBB_4 > lKC_4 and lBB_5 > lKC_5 and lBB_6 > lKC_6
squeeze_is_good = bb_in_kc_switch ? (upper_squeeze_is_good or lower_squeeze_is_good) : true
// EMAs (8, 21, 34, 55, 89) should be aligned in sequence
ema_8 = ema(close,8)
ema_21 = ema(close,21)
ema_34 = ema(close,34)
ema_55 = ema(close,55)
ema_89 = ema(close,89)
ema_trend_check1 = ema_trend_switch and closed_above_bb and ema_8 > ema_21 and ema_21 > ema_34 and ema_34 > ema_55 and ema_55 > ema_89
ema_trend_check2 = ema_trend_switch and closed_below_bb and ema_8 < ema_21 and ema_21 < ema_34 and ema_34 < ema_55 and ema_55 < ema_89
ema_trend_check = ema_trend_switch ? (ema_trend_check1 or ema_trend_check2) : true
// ***********************************************************************************************************************
// entry conditions
long_entry = closed_above_bb and bb_in_squeeze and squeeze_is_good and ema_trend_check
short_entry = closed_below_bb and bb_in_squeeze and squeeze_is_good and ema_trend_check
candle_count := candle_count + 1
if long_entry or short_entry
candle_count := 0
if long_entry or short_entry
exit_price_8ema := na
if long_entry or short_entry
sl_price := mBB_0
// ***********************************************************************************************************************
// exit conditions
// long trade - a candle closes below 8ema and in next candle price crosses low of previous candle
// short trade - a candle closes above 8ema and in next candle price crosses high of previous candle
long_exit_8ema = strategy.position_size > 0 and crossunder(close,ema(close,8))
short_exit_8ema = strategy.position_size < 0 and crossover(close,ema(close,8))
if long_exit_8ema
exit_price_8ema := low
if short_exit_8ema
exit_price_8ema := high
// ***********************************************************************************************************************
// position sizing
price = if close[0] > 25000
25000
else
price = close[0]
qty = 25000/price
// ***********************************************************************************************************************
// entry
if long_entry
strategy.entry("BUY", strategy.long, qty, stop=entry_price, comment="BUY @ "+ tostring(entry_price))
if short_entry and candle_count < 11
strategy.entry("SELL", strategy.short, qty, stop=entry_price, comment="SELL @ "+ tostring(entry_price))
if candle_count > entry_distance
strategy.cancel("BUY",true)
strategy.cancel("SELL",true)
// ***********************************************************************************************************************
// exit
if strategy.position_size > 0 and long_exit_8ema
strategy.exit("EXIT using 8EMA", "BUY", stop=exit_price_8ema, comment="EXIT @ "+ tostring(exit_price_8ema))
if strategy.position_size < 0 and short_exit_8ema
strategy.exit("EXIT using 8EMA", "SELL", stop=exit_price_8ema, comment="EXIT @ "+ tostring(exit_price_8ema))
// ***********************************************************************************************************************
// plots
//
// plot BB
[mBBp,uBBp,lBBp] = getBB(0)
p_mBB = plot(show_bb_switch ? mBBp : na, color=color.teal)
p_uBB = plot(show_bb_switch ? uBBp : na, color=color.teal)
p_lBB = plot(show_bb_switch ? lBBp : na, color=color.teal)
fill(p_uBB,p_lBB,color=color.teal,transp=95)
// plot KC
[mKCp,uKCp,lKCp] = getKC(0)
p_uKC = plot(show_kc_switch ? uKCp : na, color=color.red)
p_lKC = plot(show_kc_switch ? lKCp : na, color=color.red)
// plot 8 ema
plot(show_8ema_switch?ema_8:na,color=color.blue)
// plot EMAs
plot(show_emas_switch ? ema_8 : na, color=color.green)
plot(show_emas_switch ? ema_21 : na, color=color.lime)
plot(show_emas_switch ? ema_34 : na, color=color.maroon)
plot(show_emas_switch ? ema_55 : na, color=color.orange)
plot(show_emas_switch ? ema_89 : na, color=color.purple)