Chiến lược giao dịch trong ngày dựa trên sự giao nhau của DI

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên các chỉ số đường trung bình thực tế (ATR) và các chỉ số xu hướng (DMI) để xác định thời gian mua và bán. Chiến lược này thuộc chiến lược theo dõi xu hướng, xác định điểm biến của xu hướng bằng sự giao thoa của DI + và DI- và ATR được sử dụng để thiết lập giá dừng lỗ và giá dừng.

Nguyên tắc chiến lược

1. Tính ATR ((14): Sử dụng giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa trong 14 ngày qua để tính toán phạm vi biến động thực tế trung bình

2. Tính toán DI+ và DI-:

   • DI+ = 100 * RMA(MAX(UP,0),N) / ATNR

   • DI- = 100 * RMA(MAX(DOWN,0),N) / ATNR

Trong đó UP là chênh lệch giữa giá cao nhất trong ngày và giá đóng cửa ngày hôm qua, DOWN là chênh lệch giữa giá thấp nhất trong ngày và giá đóng cửa ngày hôm qua, N là chiều dài tham số, mặc định là 14, ATNR là ATR thu được từ bước tính toán trước

1. Những người mua và bán:

   • Khi DI+ đeo trên DI-, tạo ra tín hiệu mua

   • Khi DI+ đi qua DI-, tạo ra tín hiệu bán

2. Cài đặt Stop Loss:

   • Giá dừng đơn là giá đầu vào trừ ATR nhân nhân số dừng

   • Giá tăng nhiều điểm dừng với giá khởi điểm cộng với ATR nhân số lần tăng

   • Giá dừng lỗ của vé rỗng cộng với ATR nhân số lần dừng lỗ

   • Giá dừng trống là giá khởi điểm trừ ATR nhân nhân giá dừng

Phân tích lợi thế chiến lược

1. Sử dụng DI+ và DI-đánh giá chéo các điểm chuyển hướng xu hướng, có thể bắt kịp các hướng xu hướng mới

2. ATR là một chỉ số dừng lỗ động, có thể thiết lập điểm dừng lỗ hợp lý dựa trên mức độ biến động của thị trường

3. Các tham số chiến lược ít hơn, dễ hiểu và thực hiện

4. Dữ liệu phản hồi cho thấy chiến lược này có yếu tố lợi nhuận tích cực và hoạt động tốt hơn chiến lược mua giữ

Phân tích rủi ro và giải pháp

1. DI Cross có nguy cơ giao dịch sai

   • Các tham số chu kỳ DI có thể được điều chỉnh thích hợp để lọc các tín hiệu sai

2. Điểm dừng lỗ quá gần

   • Cảnh dừng lỗ gần đó dễ dàng được kích hoạt khi thị trường biến động mạnh, có thể điều chỉnh ATR để phù hợp với tần số biến động của thị trường

3. Không thể xử lý hiệu quả thị trường biến động

   • DI trong tình huống chấn động sẽ liên tục giao nhau, tạo ra quá nhiều tín hiệu giao dịch không hiệu quả, có thể kết hợp với các tín hiệu lọc của các chỉ số khác

4. Rủi ro rút lui

   • Chiến lược rút tối đa là chấp nhận được, nhưng không thể hoàn toàn tránh được sự rút lui có hệ thống, có thể điều chỉnh chiến lược quản lý vị trí để kiểm soát rút lui

Lời khuyên tối ưu hóa

1. Bộ lọc tín hiệu giao thoa DI kết hợp với các chỉ số như đường trung bình di chuyển để tránh giao dịch sai trong tình huống chấn động

2. Tăng cơ chế quản lý vị trí, chẳng hạn như cổ phần cố định, Martingale, để kiểm soát rút lui và tăng lợi nhuận

3. Tối ưu hóa tham số ATR để làm cho các điểm dừng lỗ phù hợp hơn với phạm vi biến động của các loại giao dịch khác nhau

4. Tối ưu hóa các tham số để tìm ra sự kết hợp tốt nhất của các tham số, chẳng hạn như chu kỳ DI, chu kỳ ATR và nhân ATR

5. Thêm logic phán đoán giao dịch cho giao dịch ban đêm và ban ngày, cho phép chiến lược hoạt động ²⁴⁄₇.

Tóm tắt

Chiến lược này nói chung là đơn giản và thực tế, xác định thời gian mua và bán thông qua giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch.