Chiến lược giao dịch song hướng nhiều đường trung bình động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng chỉ số Williams mới cao và thấp để xác định tín hiệu đảo ngược nhiều trống, kết hợp với nhiều đường trung bình để giao dịch nứt, sau đó được hỗ trợ bằng chỉ số RSI để lọc tín hiệu giả, để giao dịch hai chiều hiệu quả.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số Williams New High New Low sử dụng giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ để xác định điểm ngã và phát ra tín hiệu mua và bán.
Các đường trung bình 20, 50 và 100 ngày tạo thành nhiều đường trung bình, và khi giá vượt qua hai trong số các đường trung bình, tín hiệu giao dịch được phát ra.
Chỉ số RSI đánh giá các vùng quá mua quá bán và được sử dụng để lọc các tín hiệu không chắc chắn.
Chiến lược này kết hợp các tín hiệu của chỉ số Williams và lọc RSI để tạo ra một tín hiệu mua và bán ổn định bằng cách xác định giá sẽ phá vỡ hai đường trung bình.
Xác định đầu vào: khi đường trung bình ngắn hạn phá vỡ đường trung bình dài hạn từ dưới lên, và các tín hiệu Williams thấp và RSI thấp mới xuất hiện cùng một lúc, hãy làm nhiều; khi đường trung bình ngắn hạn phá vỡ đường trung bình dài hạn từ trên xuống, và các tín hiệu Williams cao và RSI cao xuất hiện cùng một lúc, hãy làm trống.
Stop Loss Stop: thiết lập Stop Loss Stop theo tỷ lệ cố định.
Lợi thế chiến lược
Chỉ số Williams có thể xác định chính xác kháng cự hỗ trợ quan trọng và nhận ra tín hiệu đảo ngược.
Xác định đột phá đường trung bình nhiều lần để tránh tín hiệu sai do rung động đường trung bình đơn lẻ.
Chỉ số RSI giúp lọc các tín hiệu giả, giúp cho thời gian nhập cảnh chính xác hơn.
Hệ thống ngăn chặn lỗ hổng cố định kiểm soát rủi ro, làm cho lợi nhuận và lỗ hổng rõ ràng hơn.
Kết hợp với chỉ số đảo ngược và chỉ số xu hướng xác nhận kép, làm cho tín hiệu giao dịch chính xác hơn và đáng tin cậy hơn.
Rủi ro chiến lược
Lựa chọn giống giao dịch không phù hợp, các tham số khác nhau cần được điều chỉnh.
Việc chọn chu kỳ là không hợp lý, cần điều chỉnh tham số cho các chu kỳ khác nhau.
Lệnh dừng cố định không thể điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường, có thể dừng quá sớm hoặc không đủ.
Các tín hiệu có thể bị lỗi khi đường trung bình bị rung.
Chỉ số phát ra tín hiệu chậm trễ.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Các tham số tối ưu hóa động theo các loại giao dịch khác nhau.
Thêm hệ thống dừng lỗ tự động điều chỉnh để làm cho lỗ hổng hợp lý hơn.
Thêm nhiều bộ lọc cho các chỉ số như MACD, Stochastic và nhiều hơn nữa để giảm tín hiệu sai.
Thêm thuật toán học máy để tự động xác định thời điểm giao dịch tốt nhất.
Nó được kết hợp với các chỉ số đánh giá xu hướng khác để xác định xu hướng.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng nhiều công cụ phân tích kỹ thuật như chỉ số Williams, chỉ số đường trung bình và chỉ số RSI để giảm tín hiệu sai bằng cách xác nhận kép, có thể nắm bắt cơ hội đảo ngược một cách hiệu quả và phối hợp với rủi ro kiểm soát dừng lỗ cố định. Nhìn chung, đây là một chiến lược giao dịch hai chiều đáng tin cậy và thực tế.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © B_L_A_C_K_S_C_O_R_P_I_O_N
// v 1.1
//@version=4
strategy("Williams Fractals Strategy by ȼhąţhµяąɲǥą", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, currency='USD')
// *************Appearance*************
theme = input(type=input.string, defval="dark", options=["light","dark"], group="Appearance")
show_fractals = input(false, "Show Fractals", group="Appearance")
show_ema = input(false, "Show EMAs", group="Appearance")
// *************colors*************
color_green = color.green
color_red = color.red
color_yellow = color.yellow
color_orange = color.orange
color_blue = color.blue
color_white = color.white
// *************WF*************
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input(title="Fractal Periods", defval=2, minval=2, type=input.integer, group="Williams Fractals")
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
plotshape(downFractal and show_fractals, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=color_green)
plotshape(upFractal and show_fractals, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=color_red)
// *************EMA*************
len_a = input(20, minval=1, title="EMA Length A", group="EMA")
src_a = input(close, title="EMA Source A", group="EMA")
offset_a = input(title="EMA Offset A", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_a = ema(src_a, len_a)
plot(show_ema ? out_a : na, title="EMA A", color=color_green, offset=offset_a)
len_b = input(50, minval=1, title="EMA Length B", group="EMA")
src_b = input(close, title="EMA Source B", group="EMA")
offset_b = input(title="EMA Offset B", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_b = ema(src_b, len_b)
ema_b_color = (theme == "dark") ? color_yellow : color_orange
plot(show_ema ? out_b : na, title="EMA B", color=ema_b_color, offset=offset_b)
len_c = input(100, minval=1, title="EMA Length C", group="EMA")
src_c = input(close, title="EMA Source C", group="EMA")
offset_c = input(title="EMA Offset C", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_c = ema(src_c, len_c)
ema_c_color = (theme == "dark") ? color_white : color_blue
plot(show_ema ? out_c : na, title="EMA C", color=ema_c_color, offset=offset_c)
// *************RSI*************
rsi_len = input(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI")
rsi_src = input(close, "RSI Source", type = input.source, group="RSI")
up = rma(max(change(rsi_src), 0), rsi_len)
down = rma(-min(change(rsi_src), 0), rsi_len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// *************Calculation*************
long = (out_a > out_b) and (out_a > out_c) and downFractal and low[2] > out_c and rsi[2] < rsi
short = (out_a < out_b) and (out_a < out_c) and upFractal and high[2] < out_c and rsi[2] > rsi
plotshape(long, style=shape.labelup, color=color_green, location=location.belowbar, title="long label", text= "L", textcolor=color_white)
plotshape(short, style=shape.labeldown, color=color_red, location=location.abovebar, title="short label", text= "S", textcolor=color_white)
// *************End of Signals calculation*************
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="Orders")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2018, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12, group="Orders")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2022, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true
// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01
shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01
// Figure out take profit price
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// Plot take profit values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longExitPrice : na,
color=color_green, style=plot.style_circles,
linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortExitPrice : na,
color=color_green, style=plot.style_circles,
linewidth=1, title="Short Take Profit")
// Submit entry orders
if (inDateRange and long and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry(id="Long", long=true)
if (inDateRange and short and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry(id="Short", long=false)
// Submit exit orders based on take profit price
// if (strategy.position_size > 0)
// strategy.exit(id="LTP", limit=longExitPrice)
// if (strategy.position_size < 0)
// strategy.exit(id="STP", limit=shortExitPrice)
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01
// Determine stop loss price
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=color_red, style=plot.style_cross,
linewidth=1, title="Long Stop Loss")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
color=color_red, style=plot.style_cross,
linewidth=1, title="Short Stop Loss")
// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="ExL",limit=longExitPrice, stop=longStopPrice)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="ExS", limit=shortExitPrice, stop=shortStopPrice)
// Exit open market position when date range ends
if (not inDateRange)
strategy.close_all()