1. Quảng trường
  2. Chiến lược PMax dựa trên các chỉ số RSI và T3

Chiến lược PMax dựa trên các chỉ số RSI và T3

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-22 15:03:08
Tags:

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược giao dịch định lượng sử dụng các chỉ số RSI và T3 để xác định xu hướng và thiết lập các đường dừng lỗ dựa trên các chỉ số ATR để thực hiện các bước đột phá PMax thích nghi. Ý tưởng chính của nó là tối ưu hóa việc xác định xu hướng và cài đặt dừng lỗ để kiểm soát rủi ro trong khi cải thiện lợi nhuận.

Chiến lược logic

  1. Xác định xu hướng sử dụng các chỉ số RSI và T3

    • Sử dụng chỉ số RSI để đánh giá giá mua quá mức / bán quá mức của cổ phiếu
    • Tính toán chỉ số T3 dựa trên RSI để xác định xu hướng

  2. Đặt các đường dừng lỗ PMax thích nghi dựa trên chỉ số ATR

    • Sử dụng ATR như một đại diện của biến động
    • Đặt các đường dừng lỗ trên và dưới chỉ số T3, với chiều rộng gấp nhiều lần ATR
    • Thực hiện điều chỉnh thích nghi của các đường dừng lỗ

  3. Mua khi giao thoa và thoát khi dừng lỗ

    • Xem xét giá chéo trên T3 như tín hiệu mua
    • Vị trí thoát khi giá vượt dưới đường dừng lỗ

Ưu điểm

Những lợi thế chính của chiến lược này:

  1. Kết hợp RSI + T3 cải thiện xác định xu hướng
  2. PMax kiểm soát rủi ro dừng lỗ thích nghi
  3. ATR như chỉ số biến động hợp lý hóa chiều rộng dừng lỗ
  4. Cân bằng giữa sử dụng và lợi nhuận

Rủi ro

Những rủi ro chính:

  1. Rủi ro đảo ngược

    Sự đảo ngược ngắn hạn có thể kích hoạt dừng lỗ và gây mất mát.

  2. Rủi ro không xác định xu hướng

    Xác định xu hướng của RSI + T3 không đáng tin cậy 100%. Phương pháp đánh giá sai có thể gây ra tổn thất. Có thể tối ưu hóa các thông số hoặc thêm các chỉ số khác.

Cải tiến

Một số hướng dẫn để tối ưu hóa hơn nữa:

  1. Thêm các chỉ số khác như trung bình động cho hỗ trợ xu hướng
  2. Tối ưu hóa các thông số chiều dài cho RSI và T3
  3. Kiểm tra các nhân ATR khác nhau cho chiều rộng dừng lỗ
  4. Điều chỉnh mức dừng lỗ dựa trên các thị trường khác nhau

Kết luận

Chiến lược này tích hợp các điểm mạnh của các chỉ số RSI, T3 và ATR, đạt được sự kết hợp của việc xác định xu hướng và kiểm soát rủi ro. So với các chỉ số đơn lẻ, nó có độ chính xác và kiểm soát giảm cao hơn, làm cho nó trở thành một chiến lược theo dõi xu hướng đáng tin cậy. Vẫn còn chỗ để tối ưu hóa các tham số và kiểm soát rủi ro. Nhìn chung, một chiến lược giao dịch định lượng được khuyến cáo đáng được thúc đẩy.

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//developer: @KivancOzbilgic
//author: @KivancOzbilgic

strategy("PMax on Rsi w T3 Strategy","PmR3St.", overlay=false, precision=2)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3)
length =input(8, "Tillson T3 Length", minval=1)
T3a1 = input(0.7, "TILLSON T3 Volume Factor", step=0.1)
Periods = input(10,title="ATR Length", type=input.integer)
rsilength = input(14, minval=1, title="RSI Length")
showrsi = input(title="Show RSI?", type=input.bool, defval=true)
showsupport = input(title="Show Moving Average?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsk = input(title="Show Crossing Signals?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
i = close>=close[1] ? close-close[1] : 0
i2 = close<close[1] ? close[1]-close : 0
Wwma_Func(src,rsilength)=>
    wwalpha = 1/ rsilength
    WWMA = 0.0
    WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
WWMA=Wwma_Func(src,rsilength)
AvUp = Wwma_Func(i,rsilength)
AvDown = Wwma_Func(i2,rsilength)
AvgUp = sma(i,rsilength)
AvgDown =sma(i2,rsilength)
k1 = high>close[1] ? high-close[1] : 0
k2 = high<close[1] ? close[1]-high : 0
k3 = low>close[1] ? low-close[1] : 0
k4 = low<close[1] ? close[1]-low : 0
AvgUpH=(AvgUp*(rsilength-1)+ k1)/rsilength
AvgDownH=(AvgDown*(rsilength-1)+ k2)/rsilength
AvgUpL=(AvgUp*(rsilength-1)+ k3)/rsilength
AvgDownL=(AvgDown*(rsilength-1)+ k4)/rsilength
rs = AvUp/AvDown
rsi= rs==-1 ? 0 : (100-(100/(1+rs)))
rsh=AvgUpH/AvgDownH
rsih= rsh==-1 ? 0 : (100-(100/(1+rsh)))
rsl=AvgUpL/AvgDownL
rsil= rsl==-1 ? 0 : (100-(100/(1+rsl)))
TR=max(rsih-rsil,abs(rsih-rsi[1]),abs(rsil-rsi[1]))
atr=sma(TR,Periods)
plot(showrsi ? rsi : na, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, transp=90, title="Background")
T3e1=ema(rsi, length)
T3e2=ema(T3e1,length)
T3e3=ema(T3e2,length)
T3e4=ema(T3e3,length)
T3e5=ema(T3e4,length)
T3e6=ema(T3e5,length)
T3c1=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c2=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c3=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c4=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T3=T3c1*T3e6+T3c2*T3e5+T3c3*T3e4+T3c4*T3e3
MAvg=T3
Pmax_Func(rsi,length)=>
    longStop = MAvg - Multiplier*atr
    longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
    longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
    shortStop = MAvg + Multiplier*atr
    shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
    shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
    dir = 1
    dir := nz(dir[1], dir)
    dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
    PMax = dir==1 ? longStop: shortStop
PMax=Pmax_Func(rsi,length)
plot(showsupport ? MAvg : na, color=color.black, linewidth=2, title="T3")
pALL=plot(PMax, color=color.red, linewidth=2, title="PMax", transp=0)
alertcondition(cross(MAvg, PMax), title="Cross Alert", message="PMax - Moving Avg Crossing!")
alertcondition(crossover(MAvg, PMax), title="Crossover Alarm", message="Moving Avg BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(MAvg, PMax), title="Crossunder Alarm", message="Moving Avg SELL SIGNAL!")
alertcondition(cross(src, PMax), title="Price Cross Alert", message="PMax - Price Crossing!")
alertcondition(crossover(src, PMax), title="Price Crossover Alarm", message="PRICE OVER PMax - BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(src, PMax), title="Price Crossunder Alarm", message="PRICE UNDER PMax - SELL SIGNAL!")
buySignalk = crossover(MAvg, PMax)
plotshape(buySignalk and showsignalsk ? PMax*0.995 : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
sellSignallk = crossunder(MAvg, PMax)
plotshape(sellSignallk and showsignalsk ? PMax*1.005 : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(rsi, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)
longFillColor = highlighting ? (MAvg>PMax ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (MAvg<PMax ? color.red : na) : na
fill(mPlot, pALL, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, pALL, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)

dummy0 = input(true, title = "=Backtest Inputs=")
FromDay    = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth  = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear   = input(defval = 2005, title = "From Year", minval = 2005)
ToDay      = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth    = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear     = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2006)
Start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
Finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
Timerange() =>
    time >= Start and time <= Finish ? true : false
if buySignalk
    strategy.entry("Long", strategy.long,when=Timerange())
if sellSignallk
    strategy.entry("Short", strategy.short,when=Timerange())
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu