Tổng quan

Chiến lược này có tên là "Chiến lược đường trung bình động động", ý tưởng chính là sử dụng mối quan hệ giữa hướng của đường trung bình động và giá để xác định xu hướng, vào lệnh khi có xu hướng và thoát lệnh khi không có xu hướng.

Nguyên lý chiến lược

Chiến lược sử dụng giá nguồn trong khoảng thời gian length chu kỳ để tính toán đường trung bình động. Giá nguồn có thể chọn OHLC4, HLC3, giá đóng cửa, v.v. Đường trung bình động được tính toán được định nghĩa là sma. Sau đó, dựa trên tỷ lệ của giá trị đường trung bình động, vẽ đường ngắn hạn và đường dài hạn. Thông qua mối quan hệ vị trí giữa đường ngắn hạn và đường dài hạn để xác định xu hướng hiện tại là tăng hay giảm.

Cụ thể, công thức tính đường ngắn hạn là: shortline = sma * ((100 + shortlevel) / 100), trong đó shortlevel là một số dương do người dùng thiết lập, đại diện cho tỷ lệ khoảng cách từ đường ngắn hạn đến đường trung bình động. Đường dài hạn tương tự, công thức tính: longline = sma * ((100 + longlevel) / 100), longlevel là một số âm do người dùng thiết lập, đại diện cho tỷ lệ khoảng cách từ đường dài hạn đến đường trung bình động.

Như vậy, giá trị đường ngắn hạn luôn lớn hơn đường trung bình động, còn giá trị đường dài hạn luôn nhỏ hơn đường trung bình động. Khi giá vượt lên trên đường ngắn hạn, điều đó có nghĩa là đã bước vào xu hướng tăng. Lúc này, nếu needlong cho phép mua, sẽ đặt lệnh mua ở mức giá đường dài hạn; khi giá cắt xuống dưới đường dài hạn, điều đó có nghĩa là đã bước vào xu hướng giảm. Lúc này, nếu needshort cho phép bán, sẽ đặt lệnh bán ở mức giá đường ngắn hạn.

Dù là mua hay bán, khi giá quay trở lại đường trung bình động, điều đó có nghĩa là xu hướng kết thúc, lúc này sẽ đóng tất cả các vị thế trước đó.

Bằng cách sử dụng mối quan hệ động giữa đường ngắn hạn, đường dài hạn và đường trung bình động để xác định hướng xu hướng và từ đó vào và thoát lệnh.

Lợi thế của chiến lược

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là thông qua việc thiết lập động các điểm mua bán dựa trên đường ngắn hạn và dài hạn, có thể nắm bắt linh hoạt hướng xu hướng chính. So với các chiến lược chỉ kích hoạt điểm mua bán ở các mức cố định, chiến lược này cao cấp và thông minh hơn.

Thứ hai, bản thân đường trung bình động cũng có tác dụng lọc nhất định, ở một mức độ nào đó tránh bị mắc kẹt bởi các biến động tần số cao. Đồng thời, việc dựa vào mức đường trung bình động để xác định khi nào xu hướng kết thúc và thoát lệnh kịp thời cũng rất quan trọng.

Rủi ro của chiến lược

Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là hiệu suất của đường trung bình động ở các giai đoạn khác nhau là khác nhau. Trong điều kiện bình thường, đường trung bình động đủ để đại diện cho hướng xu hướng, nhưng trong một số tình huống thị trường cực đoan, đường trung bình động có thể bị phá vỡ trong ngắn hạn, dẫn đến vào lệnh sai hoặc các tình huống như phân kỳ đỉnh. Lúc này cần sử dụng đường trung bình động chu kỳ dài hơn để đảm bảo độ chính xác của việc xác định xu hướng.

Mặt khác của rủi ro là bản thân đường trung bình động có độ trễ khá lớn. Đối với một số biến động giá nhỏ và mạnh, đường trung bình động khó có thể theo dõi kịp thời, lúc này có thể bỏ lỡ điểm vào hoặc điểm thoát. Cần giảm chu kỳ để tăng tốc độ phản ứng của đường trung bình động.

Tối ưu hóa chiến lược

Chiến lược này có thể tiếp tục tối ưu hóa ở các khía cạnh sau:

1. Thêm logic dừng lỗ. Đường trung bình động có độ trễ khi xác định xu hướng, không thể hoàn toàn tránh bị mắc kẹt, vì vậy việc thêm dừng lỗ động có thể giảm thêm rủi ro.
2. Tối ưu hóa tham số của đường ngắn hạn và dài hạn. Hiện tại, tỷ lệ khoảng cách từ đường ngắn hạn và dài hạn đến đường trung bình động là giá trị cố định, có thể kiểm tra trên các bộ dữ liệu khác nhau để tìm ra tham số tối ưu.
3. Thêm đánh giá cường độ xu hướng. Ngoài vị trí của đường ngắn hạn và dài hạn, cũng có thể sử dụng một số thuật toán nhất định để đánh giá cường độ của xu hướng, tránh tín hiệu sai trong xu hướng yếu.
4. Có thể thử áp dụng đường trung bình động cho các loại giao dịch khác, tiến hành xác thực chéo giữa các loại tài sản.

Kết luận

Chiến lược này thực hiện xác định xu hướng và giao dịch mua bán tương ứng thông qua việc thiết lập động các điểm mua bán. Phương pháp thiết lập tín hiệu giao dịch động dựa trên đường trung bình động này, so với các điểm kích hoạt tĩnh, có thể nắm bắt xu hướng giá linh hoạt và thông minh hơn. Đồng thời cũng giải quyết vấn đề thiếu tính kịp thời của bản thân đường trung bình động. Thông qua backtesting có hệ thống và tối ưu hóa tham số, tin rằng chiến lược này có thể đạt được lợi nhuận tốt.