Chiến lược giao dịch đột phá biến động thích nghi
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-04 14:34:13Tags:
Tổng quan
Chiến lược này xác định xu hướng thị trường dựa trên các điểm đột phá giá và sử dụng các chỉ số thích nghi để xác định xu hướng tổng thể để nắm bắt các cơ hội đảo ngược giá ngắn hạn. Nó tạo ra tín hiệu mua / bán khi giá vượt ra khỏi kênh cơ sở. Chiến lược này phù hợp với giao dịch tiền điện tử biến động cao.
Chiến lược logic
- Xác định các điểm giá cực đoan như là ranh giới kênh. Khi giá đạt mức cao hoặc thấp mới, thiết lập các điểm đó như là ranh giới kênh.
- Tính toán chỉ số MA biến động thích nghi để xác định hướng xu hướng tổng thể.
- Tạo tín hiệu mua khi giá phá vỡ trên đỉnh kênh, và bán tín hiệu khi giá phá vỡ dưới đáy kênh.
- Đặt điểm dừng lỗ. Các điểm dừng lỗ vị trí dài được đặt ở mức 1% dưới giá nhập cảnh.
Phân tích lợi thế
- Kênh giá thích nghi và có thể xác định chính xác các điểm đảo ngược xu hướng.
- Chỉ số biến động đánh giá xu hướng tổng thể và tránh bỏ lỡ bức tranh lớn trong thị trường biến động.
- Là một chiến lược đảo ngược, nó phù hợp để nắm bắt sự tăng giá ngắn hạn.
Phân tích rủi ro
- Trong một xu hướng giảm kéo dài, nhiều điểm dừng lỗ có thể được kích hoạt dẫn đến tổn thất lớn.
- Các giao dịch mua và bán thường xuyên trên các thị trường khác nhau làm tăng chi phí giao dịch.
- Cần xác định thủ công thời gian nhập.
Hướng dẫn tối ưu hóa
- Tối ưu hóa các thông số MA để xác định tốt hơn xu hướng tổng thể.
- Bao gồm các chỉ số khối lượng để tránh các tín hiệu đảo ngược trong các kịch bản cạn kiệt khối lượng.
- Thêm các mô hình học máy để cho phép tối ưu hóa tham số động.
Tóm lại
Các bước tiếp theo bao gồm tối ưu hóa nhiều chiều như khung tổng thể, tham số chỉ số và kiểm soát rủi ro để làm cho các tham số chiến lược và tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version = 4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingGroundhog
// ||--- Cash & Date:
cash_amout = 10000
pyramid_val = 1
cash_given_per_lot = cash_amout/pyramid_val
startDate = input(title="Start Date",defval=13)
startMonth = input(title="Start Month",defval=9)
startYear = input(title="Start Year",defval=2021)
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone,startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
// ||------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- Strategy:
strategy(title="TradingGroundhog - Strategy & Fractal V1 - Short term", overlay=true, max_bars_back = 4000, max_labels_count=500, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.00,default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value= cash_given_per_lot, pyramiding=pyramid_val)
// ||------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- Fractal Recognition:
filterBW = input(true, title="filter Bill Williams Fractals:")
filterFractals = input(true, title="Filter fractals using extreme method:")
length = input(2, title="Extreme Window:")
regulartopfractal = high[4] < high[3] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[1] > high[0]
regularbotfractal = low[4] > low[3] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[1] < low[0]
billwtopfractal = filterBW ? false : (high[4] < high[2] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[2] > high[0] ? true : false)
billwbotfractal = filterBW ? false : (low[4] > low[2] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[2] < low[0] ? true : false)
ftop = filterBW ? regulartopfractal : regulartopfractal or billwtopfractal
fbot = filterBW ? regularbotfractal : regularbotfractal or billwbotfractal
topf = ftop ? high[2] >= highest(high, length) ? true : false : false
botf = fbot ? low[2] <= lowest(low, length) ? true : false : false
filteredtopf = filterFractals ? topf : ftop
filteredbotf = filterFractals ? botf : fbot
// ||------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- V1 : Added Swing High/Low Option
ShowSwingsHL = input(true)
highswings = filteredtopf == false ? na : valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2) < valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) and valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) > valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
lowswings = filteredbotf == false ? na : valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2) > valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) and valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) < valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- V2 : Plot Lines based on the fractals.
showchannel = input(true)
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- ZigZag:
showZigZag = input(true)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- Fractal computation:
istop = filteredtopf ? true : false
isbot = filteredbotf ? true : false
topcount = barssince(istop)
botcount = barssince(isbot)
vamp = input(title="VolumeMA", defval=2)
vam = sma(volume, vamp)
fractalup = 0.0
fractaldown = 0.0
up = high[3]>high[4] and high[4]>high[5] and high[2]<high[3] and high[1]<high[2] and volume[3]>vam[3]
down = low[3]<low[4] and low[4]<low[5] and low[2]>low[3] and low[1]>low[2] and volume[3]>vam[3]
fractalup := up ? high[3] : fractalup[1]
fractaldown := down ? low[3] : fractaldown[1]
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- Fractal save:
fractaldown_save = array.new_float(0)
for i = 0 to 4000
if array.size(fractaldown_save) < 3
if array.size(fractaldown_save) == 0
array.push(fractaldown_save, fractaldown[i])
else
if fractaldown[i] != array.get(fractaldown_save, array.size(fractaldown_save)-1)
array.push(fractaldown_save, fractaldown[i])
if array.size(fractaldown_save) < 3
array.push(fractaldown_save, fractaldown)
array.push(fractaldown_save, fractaldown)
fractalup_save = array.new_float(0)
for i = 0 to 4000
if array.size(fractalup_save) < 3
if array.size(fractalup_save) == 0
array.push(fractalup_save, fractalup[i])
else
if fractalup[i] != array.get(fractalup_save, array.size(fractalup_save)-1)
array.push(fractalup_save, fractalup[i])
if array.size(fractalup_save) < 3
array.push(fractalup_save, fractalup)
array.push(fractalup_save, fractalup)
Bottom_1 = array.get(fractaldown_save, 0)
Bottom_2 = array.get(fractaldown_save, 1)
Bottom_3 = array.get(fractaldown_save, 2)
Top_1 = array.get(fractalup_save, 0)
Top_2 = array.get(fractalup_save, 1)
Top_3 = array.get(fractalup_save, 2)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- Fractal Buy Sell Signal:
bool Signal_Test = false
bool Signal_Test_OUT_TEMP = false
var Signal_Test_TEMP = false
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=0.01) * 0.01
if filteredbotf and open < Bottom_1 and (Bottom_1 - open) / Bottom_1 >= longLossPerc
Signal_Test := true
if filteredtopf and open > Top_1
Signal_Test_TEMP := true
if filteredtopf and Signal_Test_TEMP
Signal_Test_TEMP := false
Signal_Test_OUT_TEMP := true
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- Plotting:
//plotshape(filteredtopf, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, text="•", offset=0)
//plotshape(filteredbotf, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.lime, text="•", offset=0)
//plotshape(ShowSwingsHL ? highswings : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.maroon, text="H", offset=0)
//plotshape(ShowSwingsHL ? lowswings : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, text="L", offset=0)
plot(showchannel ? (filteredtopf ? high[2] : na) : na, color=color.black, offset=0)
plot(showchannel ? (filteredbotf ? low[2] : na) : na, color=color.black, offset=0)
plot(showchannel ? (highswings ? high[2] : na) : na, color=color.black, offset=-2)
plot(showchannel ? (lowswings ? low[2] : na) : na, color=color.black, offset=-2)
plotshape(Signal_Test, style=shape.flag, location=location.belowbar, color=color.yellow, offset=0)
plotshape(Signal_Test_OUT_TEMP, style=shape.flag, location=location.abovebar, color=color.white, offset=0)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- Buy And Sell:
strategy.entry(id="Long", long=true, when = Signal_Test and afterStartDate)
strategy.close_all(when = Signal_Test_OUT_TEMP and afterStartDate)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thêm nữa
- Chiến lược giao dịch đảo ngược trung bình di chuyển kép
- Chiến lược kênh giá thích nghi
- Chiến lược Turtle Breakout
- Chiến lược trung bình đảo ngược phong bì trung bình di chuyển
- Chiến lược giao dịch trung bình động
- Chiến lược quản lý giao dịch lưới điện năng động
- Chiến lược theo dõi trung bình động động
- Chiến lược giao dịch dao động trung bình động đôi
- EMA bands + Leledc + Bollinger bands xu hướng theo chiến lược
- Phân tích chiến lược RSI nhanh
- Chiến lược cổ phiếu trung bình di chuyển theo tỷ lệ biểu thức thấp
- Chiến lược thoát khỏi kênh Donchian
- Bitcoin - MA Crossover chiến lược
- Chiến lược Fisher Transform Backtest
- 123 Chiến lược hợp tác đảo ngược và STARC Bands
- Chiến lược dừng lỗ dựa trên TFO và ATR
- Chiến lược số lượng đa yếu tố của Great Delight
- Tiếp tục chiến lược đường dây
- Chiến lược giao dịch trung bình di chuyển nhân tố bốn lần
- Chiến lược giao dịch chéo động trung bình theo cấp số