Xu hướng theo chiến lược dựa trên chỉ số RSI và đường trung bình động cân nhắc

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-25 13:28:24
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên hai chỉ số nổi tiếng: Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Trung bình động cân (WMA). Nó xác định xu hướng thị trường và theo hướng của nó. RSI đánh giá mức mua quá mức / bán quá mức, WMA xác định xu hướng giá. Sự kết hợp của cả hai có thể lọc các tín hiệu không liên quan hiệu quả và cải thiện lợi nhuận. Đây là một chiến lược trung hạn / dài hạn, kết hợp với phương pháp quản lý tiền để điều chỉnh kích thước vị trí dựa trên lợi nhuận / lỗ.

Chiến lược logic

Chỉ số RSI

RSI là một trong những chỉ số mua quá mức / bán quá mức nổi tiếng nhất.

$$RSI = 100 - \frac{100}{1+\frac{AvgGain}{AvgLoss}}$$

Trong đó AvgGain là trung bình các ngày đóng là trên mở trong x ngày qua, AvgLoss là trung bình giá trị tuyệt đối của các ngày đóng là dưới mở trong x ngày qua.

RSI trên 60 tạo ra tín hiệu dài, RSI dưới 40 tạo ra tín hiệu ngắn.

Trung bình di chuyển cân nhắc (WMA)

So với SMA, WMA cân nhắc giá gần đây nặng hơn.

$$WMA = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$

Nơi w là trọng lượng, w tăng theo cấp số nhân khi tăng i. Chiến lược này sử dụng công thức trọng lượng sau:

$$w = \begin{cases} 100/(4+(n-4)1.3), & i <= 3 \ 1.3w, & i > 3 \end{case}$$

Đó là trọng lượng bằng nhau trong 3 ngày qua, và tăng 1,3 lần mỗi 1 ngày ngược lại.

Độ dài WMA trong chiến lược này là 20.

Các tín hiệu chiến lược

Tín hiệu dài: RSI > 60 và ROC 20 ngày của WMA < -1 Tín hiệu ngắn: RSI < 40 và ROC 20 ngày của WMA > 1

Trong đó ROC 20 ngày của WMA được tính như sau:

$$ROC = (WMA_{today}/WMA_{20_days_ago} - 1) \times 100$$

Ưu điểm

Sử dụng chỉ số RSI để xác định hướng xu hướng, tránh mất tiền trong thị trường whipsaw
WMA cân nhắc giá gần đây để giảm tiếng ồn và xác định xu hướng chính
Sự kết hợp của RSI và WMA ROC lọc các tín hiệu không liên quan
Lợi nhuận sau nhiều lần ATR, lợi nhuận linh hoạt
Quản lý tiền đạo điều chỉnh kích thước vị trí dựa trên lợi nhuận / lỗ, kiểm soát rủi ro

Rủi ro

Cài đặt tham số không chính xác có thể làm tăng tần suất giao dịch
Thiết lập stop loss không chính xác có thể làm tăng lỗ
Như một chiến lược theo xu hướng, không phù hợp với thị trường giới hạn phạm vi
Chú ý đến những thay đổi về môi trường vĩ mô, can thiệp thủ công nếu cần thiết

Hướng dẫn cải thiện

Kiểm tra chiều dài RSI, chiều dài WMA, ngưỡng ROC để tìm ra bộ tham số tối ưu
Kiểm tra các phương pháp quản lý tiền khác nhau để tìm kế hoạch điều chỉnh vị trí tốt nhất
Thêm các chỉ số khác để lọc tín hiệu thêm
Bao gồm chiến lược dừng lỗ để hạn chế rủi ro lỗ trên mỗi giao dịch
Tối ưu hóa chiến lược lấy lợi nhuận để tối đa hóa lợi nhuận trong xu hướng

Kết luận

Chiến lược này kết hợp RSI và WMA để xác định hướng xu hướng, nhằm mục đích kiếm lợi từ xu hướng lớn trong trung hạn / dài hạn. Quản lý tiền và chiến lược lấy lợi nhuận cũng được sử dụng để kiểm soát rủi ro. Nó có giá trị thực tế nhưng cài đặt tham số và cơ chế dừng lỗ cần kiểm tra và tối ưu hóa liên tục để có kết quả tốt hơn. Các nhà đầu tư nên đánh giá tình hình, can thiệp thủ công nếu cần thiết và đảm bảo rủi ro có thể kiểm soát được.

/*backtest
start: 2022-12-24 00:00:00
end: 2023-12-06 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gsanson66


//This code is based on RSI and a backed weighted MA
//@version=5
strategy("RSI + MA BACKTESTING", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.fixed, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18, slippage=3)


//------------------------TOOL TIPS---------------------------//

t1 = "Choice between a Standard MA (SMA) or a backed-weighted MA (RWMA) which permits to minimize the impact of short term reversal. Default is RWMA."
t2 = "Value of RSI to send a LONG or a SHORT signal. RSI above 60 is a LONG signal and RSI below 40 is a SHORT signal."
t3 = "Rate of Change Value of selected MA to send a LONG or a SHORT signal. By default : ROC MA below -1 is a LONG signal and ROC MA above 1 is a SHORT signal"
t4 = "Threshold value to trigger trailing Take Profit. This threshold is calculated as a multiple of the ATR (Average True Range)."
t5 = "Percentage value of trailing Take Profit. This Trailing TP follows the profit if it increases, remaining selected percentage below it, but stops if the profit decreases."
t6 = "Each gain or losse (relative to the previous reference) in an amount equal to this fixed ratio will change quantity of orders."
t7 = "The amount of money to be added to or subtracted from orders once the fixed ratio has been reached."


//------------------------FUNCTIONS---------------------------//

//@function which calculate a retro weighted moving average to minimize the impact of short term reversal
rwma(source, length) =>
    sum = 0.0
    denominator = 0.0
    weight = 0.0
    weight_x = 100/(4+(length-4)*1.30)
    weight_y = 1.30*weight_x
    for i=0 to length - 1
        if i <= 3
            weight := weight_x
        else
            weight := weight_y
        sum := sum + source[i] * weight
        denominator := denominator + weight
    rwma = sum/denominator

//@function which permits the user to choose a moving average type
ma(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "RWMA" => rwma(source, length)

//@function Displays text passed to `txt` when called.
debugLabel(txt, color) =>
    label.new(bar_index, high, text = txt, color=color, style = label.style_label_lower_right, textcolor = color.black, size = size.small)

//@function which looks if the close date of the current bar falls inside the date range
inBacktestPeriod(start, end) => (time >= start) and (time <= end)


//--------------------------------USER INPUTS-------------------------------//

//Technical parameters
rsiLengthInput = input.int(20, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
maTypeInput = input.string("RWMA", title="MA Type", options=["SMA", "RWMA"], group="MA Settings", inline="1", tooltip=t1)
maLenghtInput = input.int(20, minval=1, title="MA Length", group="MA Settings", inline="1")
rsiLongSignalValue = input.int(60, minval=1, maxval=99, title="RSI Long Signal", group="Strategy parameters", inline="3")
rsiShortSignalValue = input.int(40, minval=1, maxval=99, title="RSI Short Signal", group="Strategy parameters", inline="3", tooltip=t2)
rocMovAverLongSignalValue = input.float(-1, maxval=0, title="ROC MA Long Signal", group="Strategy parameters", inline="4")
rocMovAverShortSignalValue = input.float(1, minval=0, title="ROC MA Short Signal", group="Strategy parameters", inline="4", tooltip=t3)
//TP Activation and Trailing TP
takeProfitActivationInput = input.float(5, minval=1.0, title="TP activation in multiple of ATR", group="Strategy parameters", tooltip=t4)
trailingStopInput = input.float(3, minval=0, title="Trailing TP in percentage", group="Strategy parameters", tooltip=t5)
//Money Management
fixedRatio = input.int(defval=400, minval=1, title="Fixed Ratio Value ($)", group="Money Management", tooltip=t6)
increasingOrderAmount = input.int(defval=200, minval=1, title="Increasing Order Amount ($)", group="Money Management", tooltip=t7)
//Backtesting period
startDate = input(title="Start Date", defval=timestamp("1 Jan 2018 00:00:00"), group="Backtesting Period")
endDate = input(title="End Date", defval=timestamp("1 July 2024 00:00:00"), group="Backtesting Period")


//------------------------------VARIABLES INITIALISATION-----------------------------//

float rsi = ta.rsi(close, rsiLengthInput)
float ma = ma(close, maLenghtInput, maTypeInput)
float roc_ma = ((ma/ma[maLenghtInput]) - 1)*100
float atr = ta.atr(20)
var float trailingStopOffset = na
var float trailingStopActivation = na
var float trailingStop = na
var float stopLoss = na
var bool long = na
var bool short = na
var bool bufferTrailingStopDrawing = na
float theoreticalStopPrice = na
bool inRange = na
equity = math.abs(strategy.equity - strategy.openprofit)
strategy.initial_capital = 50000
var float capital_ref = strategy.initial_capital
var float cashOrder = strategy.initial_capital * 0.95


//------------------------------CHECKING SOME CONDITIONS ON EACH SCRIPT EXECUTION-------------------------------//

//Checking if the date belong to the range
inRange := true

//Checking performances of the strategy
if equity > capital_ref + fixedRatio
    spread = (equity - capital_ref)/fixedRatio
    nb_level = int(spread)
    increasingOrder = nb_level * increasingOrderAmount
    cashOrder := cashOrder + increasingOrder
    capital_ref := capital_ref + nb_level*fixedRatio
if equity < capital_ref - fixedRatio
    spread = (capital_ref - equity)/fixedRatio
    nb_level = int(spread)
    decreasingOrder = nb_level * increasingOrderAmount
    cashOrder := cashOrder - decreasingOrder
    capital_ref := capital_ref - nb_level*fixedRatio

//Checking if we close all trades in case where we exit the backtesting period
if strategy.position_size!=0 and not inRange
    debugLabel("END OF BACKTESTING PERIOD : we close the trade", color=color.rgb(116, 116, 116))
    strategy.close_all()
    bufferTrailingStopDrawing := false
    stopLoss := na
    trailingStopActivation := na
    trailingStop := na
    short := false
    long := false


//------------------------------STOP LOSS AND TRAILING STOP ACTIVATION----------------------------//

// We handle the stop loss and trailing stop activation 
if (low <= stopLoss or high >= trailingStopActivation) and long
    if high >= trailingStopActivation
        bufferTrailingStopDrawing := true
    else if low <= stopLoss
        long := false
    stopLoss := na
    trailingStopActivation := na
if (low <= trailingStopActivation or high >= stopLoss) and short
    if low <= trailingStopActivation
        bufferTrailingStopDrawing := true
    else if high >= stopLoss
        short := false
    stopLoss := na
    trailingStopActivation := na


//-------------------------------------TRAILING STOP--------------------------------------//

// If the traling stop is activated, we manage its plotting with the bufferTrailingStopDrawing
if bufferTrailingStopDrawing and long
    theoreticalStopPrice := high - trailingStopOffset * syminfo.mintick
    if na(trailingStop)
        trailingStop := theoreticalStopPrice
    else if theoreticalStopPrice > trailingStop
        trailingStop := theoreticalStopPrice
    else if low <= trailingStop
        trailingStop := na
        bufferTrailingStopDrawing := false
        long := false
if bufferTrailingStopDrawing and short
    theoreticalStopPrice := low + trailingStopOffset * syminfo.mintick
    if na(trailingStop)
        trailingStop := theoreticalStopPrice
    else if theoreticalStopPrice < trailingStop
        trailingStop := theoreticalStopPrice
    else if high >= trailingStop
        trailingStop := na
        bufferTrailingStopDrawing := false
        short := false


//---------------------------------LONG CONDITION--------------------------//

if rsi >= 60 and roc_ma <= rocMovAverLongSignalValue and inRange and not long
    if short
        bufferTrailingStopDrawing := false
        stopLoss := na
        trailingStopActivation := na
        trailingStop := na
        short := false
    trailingStopActivation := close + takeProfitActivationInput*atr
    trailingStopOffset := (trailingStopActivation * trailingStopInput/100) / syminfo.mintick
    stopLoss := close - 3*atr
    long := true
    qty = cashOrder/close
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = stopLoss, trail_price = trailingStopActivation,
                 trail_offset = trailingStopOffset)


//--------------------------------SHORT CONDITION-------------------------------//

if rsi <= 40 and roc_ma >= rocMovAverShortSignalValue and inRange and not short
    if long
        bufferTrailingStopDrawing := false
        stopLoss := na
        trailingStopActivation := na
        trailingStop := na
        long := false
    trailingStopActivation := close - takeProfitActivationInput*atr
    trailingStopOffset := (trailingStopActivation * trailingStopInput/100) / syminfo.mintick
    stopLoss := close + 3*atr
    short := true
    qty = cashOrder/close
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = stopLoss, trail_price = trailingStopActivation,
                 trail_offset = trailingStopOffset)


//--------------------------------PLOTTING ELEMENT---------------------------------//

// Plotting of element in the graph
plotchar(rsi, "RSI", "", location.top, color.rgb(0, 214, 243))
plot(ma, "MA", color.rgb(219, 219, 18))
plotchar(roc_ma, "ROC MA", "", location.top, color=color.orange)
// Visualizer trailing stop and stop loss movement
plot(stopLoss, "SL", color.red, 3, plot.style_linebr)
plot(trailingStopActivation, "Trigger Trail", color.green, 3, plot.style_linebr)
plot(trailingStop, "Trailing Stop",  color.blue, 3, plot.style_linebr)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu