Chiến lược kênh giá Breakout và Intelligent Bollinger Bands
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-05 13:14:11Tags:
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược đột phá kết hợp nhiều khung thời gian (1 phút, 5 phút, 15 phút, 1 giờ và 4 giờ) để phát hiện các vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ.
Chiến lược logic
Chiến lược này sử dụng Bollinger Bands và các kênh giá để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Đầu tiên, nó tính toán Trung bình Di chuyển đơn giản (SMA) và Sai lệch chuẩn (STDEV) của giá đóng cửa cho mỗi khung thời gian để xác định các dải trên và dưới. Sau đó nó phát hiện
Một khi một khối Breaker được phát hiện, một tín hiệu mua được tạo ra nếu giá phá vỡ trên dải dưới, và một tín hiệu bán được tạo ra nếu nó phá vỡ dưới dải trên.
Ngoài ra, chiến lược đặt mức giới hạn lợi nhuận cho mỗi khung thời gian. Điều này có nghĩa là mức giá được gán cho các vị trí nên được đóng với lợi nhuận. Mức dừng lỗ cũng được đặt để hạn chế lỗ.
Phân tích lợi thế
- Sử dụng phân tích nhiều khung thời gian để đánh giá xu hướng thị trường toàn diện hơn
- Kết hợp Breaker Blocks, Bollinger Bands kênh và âm lượng làm cho tín hiệu đáng tin cậy hơn
- Đặt mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ giúp kiểm soát rủi ro
Phân tích rủi ro
- Chế độ cài đặt tham số Bollinger Bands kém có thể gây ra tín hiệu sai
- Breakouts có thể là tiếng ồn thị trường ngắn hạn, dẫn đến chém
- Phán quyết nhiều khung thời gian làm tăng sự phức tạp của chiến lược
Các rủi ro có thể được giảm thiểu thêm bằng cách tối ưu hóa các thông số Bollinger, tăng thời gian giữ hoặc thiết lập dừng.
Hướng dẫn tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa trong một số khía cạnh:
-
Tối ưu hóa các thông số Bollinger để phản ánh tốt hơn mức hỗ trợ và kháng cự thực sự
-
Thêm các thuật toán học máy để đánh giá hướng và động lực đột phá
-
Bao gồm các chỉ số biến động để xác định thời gian vào và ra hợp lý nhất
-
Kết hợp nhiều chỉ số như MACD, KD để xác định xu hướng và năng lượng
Tóm lại
Chiến lược này tích hợp phân tích kỹ thuật nhiều khung thời gian, quản lý rủi ro thông qua giao dịch breakout và quản lý dừng lỗ lợi nhuận. Đây là một hệ thống breakout linh hoạt và đáng tin cậy. Nhưng điều chỉnh tham số và kiểm soát rủi ro theo thị trường thực tế cần kiểm tra và tối ưu hóa liên tục.
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DZ Strategy ICT", overlay=true)
// Paramètres de l'indicateur
length1 = input.int(14, minval=1, title='Longueur 1 min')
deviations1 = input.float(2.0, title='Déviations 1 min')
multiplier1 = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=10, title='Multiplicateur 1 min')
fibonacciLevel1 = input.float(0.618, title='Niveau de Fibonacci 1 min')
displacement1 = input.int(3, minval=1, title='Décalage de Displacement 1 min')
volumeThreshold1 = input.float(1.0, minval=0, title='Seuil de Volume 1 min')
fibLevelInput1 = input.float(0.0, "Niveau de Limite de Profit 1 min", minval=0.0)
length5 = input.int(14, minval=1, title='Longueur 5 min')
deviations5 = input.float(2.0, title='Déviations 5 min')
multiplier5 = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=10, title='Multiplicateur 5 min')
fibonacciLevel5 = input.float(0.618, title='Niveau de Fibonacci 5 min')
displacement5 = input.int(3, minval=1, title='Décalage de Displacement 5 min')
volumeThreshold5 = input.float(1.0, minval=0, title='Seuil de Volume 5 min')
fibLevelInput5 = input.float(0.0, "Niveau de Limite de Profit 5 min", minval=0.0)
length15 = input.int(14, minval=1, title='Longueur 15 min')
deviations15 = input.float(2.0, title='Déviations 15 min')
multiplier15 = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=10, title='Multiplicateur 15 min')
fibonacciLevel15 = input.float(0.618, title='Niveau de Fibonacci 15 min')
displacement15 = input.int(3, minval=1, title='Décalage de Displacement 15 min')
volumeThreshold15 = input.float(1.0, minval=0, title='Seuil de Volume 15 min')
fibLevelInput15 = input.float(0.0, "Niveau de Limite de Profit 15 min", minval=0.0)
length60 = input.int(14, minval=1, title='Longueur 1 h')
deviations60 = input.float(2.0, title='Déviations 1 h')
multiplier60 = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=10, title='Multiplicateur 1 h')
fibonacciLevel60 = input.float(0.618, title='Niveau de Fibonacci 1 h')
displacement60 = input.int(3, minval=1, title='Décalage de Displacement 1 h')
volumeThreshold60 = input.float(1.0, minval=0, title='Seuil de Volume 1 h')
fibLevelInput60 = input.float(0.0, "Niveau de Limite de Profit 1 h", minval=0.0)
length240 = input.int(14, minval=1, title='Longueur 4 h')
deviations240 = input.float(2.0, title='Déviations 4 h')
multiplier240 = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=10, title='Multiplicateur 4 h')
fibonacciLevel240 = input.float(0.618, title='Niveau de Fibonacci 4 h')
displacement240 = input.int(3, minval=1, title='Décalage de Displacement 4 h')
volumeThreshold240 = input.float(1.0, minval=0, title='Seuil de Volume 4 h')
fibLevelInput240 = input.float(0.0, "Niveau de Limite de Profit 4 h", minval=0.0)
// Calcul des supports et résistances pour chaque plage de temps
basis1 = ta.sma(close, length1)
range_1 = multiplier1 * ta.stdev(close, length1)
upper1 = basis1 + deviations1 * range_1
lower1 = basis1 - deviations1 * range_1
basis5 = ta.sma(close, length5)
range_5 = multiplier5 * ta.stdev(close, length5)
upper5 = basis5 + deviations5 * range_5
lower5 = basis5 - deviations5 * range_5
basis15 = ta.sma(close, length15)
range_15 = multiplier15 * ta.stdev(close, length15)
upper15 = basis15 + deviations15 * range_15
lower15 = basis15 - deviations15 * range_15
basis60 = ta.sma(close, length60)
range_60 = multiplier60 * ta.stdev(close, length60)
upper60 = basis60 + deviations60 * range_60
lower60 = basis60 - deviations60 * range_60
basis240 = ta.sma(close, length240)
range_240 = multiplier240 * ta.stdev(close, length240)
upper240 = basis240 + deviations240 * range_240
lower240 = basis240 - deviations240 * range_240
// Calcul du volume moyen sur chaque période donnée
averageVolume1 = ta.sma(volume, length1)
averageVolume5 = ta.sma(volume, length5)
averageVolume15 = ta.sma(volume, length15)
averageVolume60 = ta.sma(volume, length60)
averageVolume240 = ta.sma(volume, length240)
// Détection du Breaker Block en fonction du déplacement et du volume pour chaque plage de temps
breakerBlock1 = ta.crossover(close[displacement1], lower1) and volume > volumeThreshold1 * averageVolume1
breakerBlock1 := breakerBlock1 or (ta.crossunder(close[displacement1], upper1) and volume > volumeThreshold1 * averageVolume1)
breakerBlock5 = ta.crossover(close[displacement5], lower5) and volume > volumeThreshold5 * averageVolume5
breakerBlock5 := breakerBlock5 or (ta.crossunder(close[displacement5], upper5) and volume > volumeThreshold5 * averageVolume5)
breakerBlock15 = ta.crossover(close[displacement15], lower15) and volume > volumeThreshold15 * averageVolume15
breakerBlock15 := breakerBlock15 or (ta.crossunder(close[displacement15], upper15) and volume > volumeThreshold15 * averageVolume15)
breakerBlock60 = ta.crossover(close[displacement60], lower60) and volume > volumeThreshold60 * averageVolume60
breakerBlock60 := breakerBlock60 or (ta.crossunder(close[displacement60], upper60) and volume > volumeThreshold60 * averageVolume60)
breakerBlock240 = ta.crossover(close[displacement240], lower240) and volume > volumeThreshold240 * averageVolume240
breakerBlock240 := breakerBlock240 or (ta.crossunder(close[displacement240], upper240) and volume > volumeThreshold240 * averageVolume240)
// Affichage du Breaker Block sur le graphique
bgcolor(breakerBlock1 ? color.new(color.yellow, 70) : na)
bgcolor(breakerBlock5 ? color.new(color.yellow, 70) : na)
bgcolor(breakerBlock15 ? color.new(color.yellow, 70) : na)
bgcolor(breakerBlock60 ? color.new(color.yellow, 70) : na)
bgcolor(breakerBlock240 ? color.new(color.yellow, 70) : na)
// Définition de la zone limite de l'ordre de profit pour chaque plage de temps
fibLevel1 = basis1 * fibonacciLevel1
fibLevel5 = basis5 * fibonacciLevel5
fibLevel15 = basis15 * fibonacciLevel15
fibLevel60 = basis60 * fibonacciLevel60
fibLevel240 = basis240 * fibonacciLevel240
// Signal d'achat modifié en fonction du Breaker Block et du déplacement pour chaque plage de temps
buySignal1 = ta.crossover(close[displacement1], lower1) and volume > volumeThreshold1 * averageVolume1
buySignal5 = ta.crossover(close[displacement5], lower5) and volume > volumeThreshold5 * averageVolume5
buySignal15 = ta.crossover(close[displacement15], lower15) and volume > volumeThreshold15 * averageVolume15
buySignal60 = ta.crossover(close[displacement60], lower60) and volume > volumeThreshold60 * averageVolume60
buySignal240 = ta.crossover(close[displacement240], lower240) and volume > volumeThreshold240 * averageVolume240
// Signal de vente modifié en fonction du Breaker Block et du déplacement pour chaque plage de temps
sellSignal1 = ta.crossunder(close[displacement1], upper1) and volume > volumeThreshold1 * averageVolume1
sellSignal5 = ta.crossunder(close[displacement5], upper5) and volume > volumeThreshold5 * averageVolume5
sellSignal15 = ta.crossunder(close[displacement15], upper15) and volume > volumeThreshold15 * averageVolume15
sellSignal60 = ta.crossunder(close[displacement60], upper60) and volume > volumeThreshold60 * averageVolume60
sellSignal240 = ta.crossunder(close[displacement240], upper240) and volume > volumeThreshold240 * averageVolume240
// Tracé des niveaux de limite de profit pour chaque plage de temps
hline(fibLevelInput1, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Niveau de Limite de Profit 1 min")
hline(fibLevelInput5, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Niveau de Limite de Profit 5 min")
hline(fibLevelInput15, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Niveau de Limite de Profit 15 min")
hline(fibLevelInput60, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Niveau de Limite de Profit 1 h")
hline(fibLevelInput240, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Niveau de Limite de Profit 4 h")
// Définition des ordres de vente et d'achat pour chaque plage de temps
if buySignal1
strategy.entry("Achat 1 min", strategy.long)
if sellSignal1
strategy.entry("Vente 1 min", strategy.short)
if buySignal5
strategy.entry("Achat 5 min", strategy.long)
if sellSignal5
strategy.entry("Vente 5 min", strategy.short)
if buySignal15
strategy.entry("Achat 15 min", strategy.long)
if sellSignal15
strategy.entry("Vente 15 min", strategy.short)
if buySignal60
strategy.entry("Achat 1 h", strategy.long)
if sellSignal60
strategy.entry("Vente 1 h", strategy.short)
if buySignal240
strategy.entry("Achat 4 h", strategy.long)
if sellSignal240
strategy.entry("Vente 4 h", strategy.short)
// Configuration des ordres de sortie (Take Profit) pour chaque plage de temps
profitRatio = 2
stopLossRatio = 1
stopLossLevel1 = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossRatio / (stopLossRatio + profitRatio))
stopLossLevel5 = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossRatio / (stopLossRatio + profitRatio))
stopLossLevel15 = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossRatio / (stopLossRatio + profitRatio))
stopLossLevel60 = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossRatio / (stopLossRatio + profitRatio))
stopLossLevel240 = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossRatio / (stopLossRatio + profitRatio))
strategy.exit("Stop Loss 1 min", "Achat 1 min", stop=stopLossLevel1)
strategy.exit("Stop Loss 1 min", "Vente 1 min", stop=stopLossLevel1)
strategy.exit("Stop Loss 5 min", "Achat 5 min", stop=stopLossLevel5)
strategy.exit("Stop Loss 5 min", "Vente 5 min", stop=stopLossLevel5)
strategy.exit("Stop Loss 15 min", "Achat 15 min", stop=stopLossLevel15)
strategy.exit("Stop Loss 15 min", "Vente 15 min", stop=stopLossLevel15)
strategy.exit("Stop Loss 1 h", "Achat 1 h", stop=stopLossLevel60)
strategy.exit("Stop Loss 1 h", "Vente 1 h", stop=stopLossLevel60)
Thêm nữa
- Chiến lược giao dịch chéo MACD
- So sánh trực quan giữa chiến lược và Buy & Hold Return
- Chiến lược theo dõi đảo ngược với cơ chế hai
- Chiến lược giao dịch tỷ lệ vàng
- Chiến lược mua giảm giá trong xu hướng giảm với dừng lỗ
- Chiến lược hợp chất chuyển động đảo ngược
- Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên EMA Crossover
- Chiến lược giao dịch định lượng trên đám mây Ichimoku
- Xu hướng sau chiến lược giao dịch trung bình động
- Xu hướng sau chiến lược phá vỡ đà tăng
- Xu hướng đơn giản theo chiến lược
- Chiến lược đột phá dài dựa trên xây dựng K-Line
- Chiến lược giao dịch động lực dao động trung bình động dựa trên các băng Bollinger đệm
- Chiến lược lựa chọn phạm vi ngày thử nghiệm ngược thích nghi dựa trên MA hai lần
- Chiến lược tối ưu hóa đường chéo trung bình chuyển động nhiều khung thời gian
- Chiến lược theo dõi đột phá
- Chiến lược giao dịch thích nghi dựa trên các chỉ số động lực
- Điểm trục và Fibonacci Retracement dựa trên xu hướng tự động theo chiến lược
- Xu hướng theo chiến lược dựa trên EMA và MACD trên các khung thời gian
- Chiến lược đảo ngược va chạm nhiều chỉ số