Bollinger Bands và K-line Combined Strategy
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-15 14:12:30Tags:
Tổng quan
Đây là một chiến lược theo xu hướng sử dụng cả Bollinger Bands và hình thành đường K như là tín hiệu đầu vào. Nó nhằm mục đích nắm bắt xu hướng trong khung thời gian dài hơn và phù hợp với giao dịch ngoại hối.
Chiến lược logic
Chiến lược này xây dựng các dải Bollinger để đại diện cho sự biến động giá và xác định mức mua quá mức / bán quá mức.
Cụ thể, tín hiệu dài được kích hoạt khi giá phá vỡ trên dải dưới và nến ngập hoặc nến bóng dài dưới xuất hiện.
Stop loss là mức giá đã được đặt trước, lấy lợi nhuận khi giá vượt qua Bollinger middle band.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này kết hợp xu hướng và cơ hội rút lui. Bollinger Bands xác định xu hướng và quá mức mở rộng.
Logic dừng lỗ và lấy lợi nhuận là rõ ràng và rủi ro được kiểm soát.
Phân tích rủi ro
Rủi ro lớn nhất là không nắm bắt được xu hướng hoặc whipsaws xảy ra.
Ngoài ra, việc kiếm lợi nhuận phụ thuộc vào việc vượt qua đường giữa vì vậy việc ra sớm hoặc muộn có thể xảy ra.
Cải thiện lựa chọn tham số, xác định các mô hình nến đáng tin cậy hơn hoặc mục tiêu lợi nhuận thích nghi dựa trên biến động có thể giúp tối ưu hóa.
Hướng dẫn tối ưu hóa
Kết hợp các chỉ số khác để đánh giá xu hướng chung của chu kỳ, tránh giao dịch ngược xu hướng.
Lấy lợi nhuận có thể thích nghi với việc dừng lại hoặc thoát dựa trên biến động để tối đa hóa lợi nhuận.
Tóm lại
Đây là một xu hướng khung thời gian dài hơn sau chiến lược dựa trên Bollinger Bands và kỹ thuật nến. Nó hoạt động tốt như một chiến lược cơ bản với độ tin cậy và lợi nhuận nhưng cần kiểm tra và điều chỉnh liên tục để cải thiện độ bền.
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BB策略", overlay=true)
length = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
diff=upper-lower
//plot(upper*0.9985, "Upper", color=color.white, offset = offset)
//plot(lower*1.0015, "Lower", color=color.white, offset = offset)
//Engulfing Candles
openBarPrevious = open[1]
closeBarPrevious = close[1]
openBarCurrent = open
closeBarCurrent = close
//If current bar open is less than equal to the previous bar close AND current bar open is less than previous bar open AND current bar close is greater than previous bar open THEN True
bullishEngulfing = openBarCurrent <= closeBarPrevious and openBarCurrent < openBarPrevious and
closeBarCurrent > openBarPrevious
//If current bar open is greater than equal to previous bar close AND current bar open is greater than previous bar open AND current bar close is less than previous bar open THEN True
bearishEngulfing = openBarCurrent >= closeBarPrevious and openBarCurrent > openBarPrevious and
closeBarCurrent < openBarPrevious
//bullishEngulfing/bearishEngulfing return a value of 1 or 0; if 1 then plot on chart, if 0 then don't plot
//plotshape(bullishEngulfing, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny)
//plotshape(bearishEngulfing, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny)
//alertcondition(bullishEngulfing, title="Bullish Engulfing", message="[CurrencyPair] [TimeFrame], Bullish candle engulfing previous candle")
//alertcondition(bearishEngulfing, title="Bearish Engulfing", message="[CurrencyPair] [TimeFrame], Bearish candle engulfing previous candle")
//Long Upper Shadow - Bearish
C_Len = 14 // ema depth for bodyAvg
C_ShadowPercent = 5.0 // size of shadows
C_ShadowEqualsPercent = 100.0
C_DojiBodyPercent = 5.0
C_Factor = 2.0 // shows the number of times the shadow dominates the candlestick body
C_BodyHi = max(close, open)
C_BodyLo = min(close, open)
C_Body = C_BodyHi - C_BodyLo
C_BodyAvg = ema(C_Body, C_Len)
C_SmallBody = C_Body < C_BodyAvg
C_LongBody = C_Body > C_BodyAvg
C_UpShadow = high - C_BodyHi
C_DnShadow = C_BodyLo - low
C_HasUpShadow = C_UpShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_HasDnShadow = C_DnShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_WhiteBody = open < close
C_BlackBody = open > close
C_Range = high-low
C_IsInsideBar = C_BodyHi[1] > C_BodyHi and C_BodyLo[1] < C_BodyLo
C_BodyMiddle = C_Body / 2 + C_BodyLo
C_ShadowEquals = C_UpShadow == C_DnShadow or (abs(C_UpShadow - C_DnShadow) / C_DnShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent and (abs(C_DnShadow - C_UpShadow) / C_UpShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent
C_IsDojiBody = C_Range > 0 and C_Body <= C_Range * C_DojiBodyPercent / 100
C_Doji = C_IsDojiBody and C_ShadowEquals
patternLabelPosLow = low - (atr(30) * 0.6)
patternLabelPosHigh = high + (atr(30) * 0.6)
C_LongUpperShadowBearishNumberOfCandles = 1
C_LongShadowPercent = 75.0
C_LongUpperShadowBearish = C_UpShadow > C_Range/100*C_LongShadowPercent
//alertcondition(C_LongUpperShadowBearish, title = "Long Upper Shadow", message = "New Long Upper Shadow - Bearish pattern detected.")
//if C_LongUpperShadowBearish
// var ttBearishLongUpperShadow = "Long Upper Shadow\nTo indicate buyer domination of the first part of a session, candlesticks will present with long upper shadows, as well as short lower shadows, consequently raising bidding prices."
// label.new(bar_index, patternLabelPosHigh, text="LUS", style=label.style_label_down, color = color.red, textcolor=color.white, tooltip = ttBearishLongUpperShadow)
//gcolor(highest(C_LongUpperShadowBearish?1:0, C_LongUpperShadowBearishNumberOfCandles)!=0 ? color.red : na, offset=-(C_LongUpperShadowBearishNumberOfCandles-1))
C_Len1 = 14 // ema depth for bodyAvg
C_ShadowPercent1 = 5.0 // size of shadows
C_ShadowEqualsPercent1 = 100.0
C_DojiBodyPercent1 = 5.0
C_Factor1 = 2.0 // shows the number of times the shadow dominates the candlestick body
C_BodyHi1 = max(close, open)
C_BodyLo1 = min(close, open)
C_Body1 = C_BodyHi1 - C_BodyLo1
C_BodyAvg1 = ema(C_Body1, C_Len1)
C_SmallBody1 = C_Body1 < C_BodyAvg1
C_LongBody1 = C_Body1 > C_BodyAvg1
C_UpShadow1 = high - C_BodyHi1
C_DnShadow1 = C_BodyLo1 - low
C_HasUpShadow1 = C_UpShadow1 > C_ShadowPercent1 / 100 * C_Body1
C_HasDnShadow1 = C_DnShadow1 > C_ShadowPercent1 / 100 * C_Body1
C_WhiteBody1 = open < close
C_BlackBody1 = open > close
C_Range1 = high-low
C_IsInsideBar1 = C_BodyHi1[1] > C_BodyHi1 and C_BodyLo1[1] < C_BodyLo1
C_BodyMiddle1 = C_Body1 / 2 + C_BodyLo1
C_ShadowEquals1 = C_UpShadow1 == C_DnShadow1 or (abs(C_UpShadow1 - C_DnShadow1) / C_DnShadow1 * 100) < C_ShadowEqualsPercent1 and (abs(C_DnShadow1 - C_UpShadow1) / C_UpShadow1 * 100) < C_ShadowEqualsPercent1
C_IsDojiBody1 = C_Range1 > 0 and C_Body1 <= C_Range1 * C_DojiBodyPercent1 / 100
C_Doji1 = C_IsDojiBody1 and C_ShadowEquals1
patternLabelPosLow1 = low - (atr(30) * 0.6)
patternLabelPosHigh1 = high + (atr(30) * 0.6)
C_LongLowerShadowBullishNumberOfCandles1 = 1
C_LongLowerShadowPercent1 = 75.0
C_LongLowerShadowBullish1 = C_DnShadow1 > C_Range1/100*C_LongLowerShadowPercent1
//alertcondition1(C_LongLowerShadowBullish1, title = "Long Lower Shadow", message = "New Long Lower Shadow - Bullish pattern detected.")
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=11, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2030, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true
//多單
if ((bullishEngulfing or C_LongLowerShadowBullish1) and inDateRange and cross(low,lower))
strategy.entry("L", strategy.long, qty=1,stop=(low[1]))
//strategy.close("L",comment = "L exit",when=cross(basis,close),qty_percent=50)
if crossunder(close,upper*0.9985)
strategy.close("L",comment = "L exit",qty_percent=1)
//空單
if (((bullishEngulfing == 0) or C_LongUpperShadowBearish) and inDateRange and cross(close,upper))
strategy.entry("S", strategy.short,qty= 1,stop=(high[1]))
//strategy.close("S",comment = "S exit",when=cross(basis,close),qty_percent=50)
if crossunder(lower*1.0015,close)
strategy.close("S",comment = "S exit",qty_percent=1)
Thêm nữa
- Chiến lược giao dịch hai hướng với đường trung bình động nhân
- Donchian Channels Xu hướng dài hạn theo chiến lược
- IBS và Chiến lược giao dịch tương lai hàng tuần dựa trên SP500
- Chiến lược giao dịch chéo giữa FraMA và MA dựa trên chỉ số FRAMA
- Xu hướng theo chiến lược dựa trên SSL Baseline
- Bollinger Bands xu hướng theo chiến lược
- Xu hướng động lực sau chiến lược giao dịch
- Mở Khép Xu hướng trung bình động chéo Theo chiến lược
- Xu hướng thích nghi sau chiến lược
- Chiến lược RSI đa khung thời gian
- Chiến lược giao dịch chứng khoán dựa trên dao động Aroon
- EintSimple Pullback chiến lược
- Chiến lược giao dịch hiệu quả fractal phân cực (PFE)
- Chiến lược chéo mười một đường trung bình động
- Chiến lược giao dịch đảo ngược trung bình di chuyển kép
- RSI của Chiến lược đảo ngược MACD
- Chiến lược giao dịch Bitcoin dựa trên pha mặt trăng
- Chiến lược thời gian thị trường lọc biến động
- Xu hướng theo chiến lược thoát kênh với đường trung bình di chuyển và dừng theo dõi
- Chiến lược giao dịch số lượng với hai chỉ số