Chiến lược theo xu hướng với sự đột phá giá của đường trung bình động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên sự giao thoa của giá với đường trung bình di chuyển để tạo ra tín hiệu mua và bán. Nó cung cấp nhiều loại đường trung bình di chuyển và một tham số chênh lệch để lọc các đợt phá vỡ giả. Chiến lược này nhằm mục đích nắm bắt các bước ngoặt trong xu hướng giá để thực hiện theo dõi xu hướng.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên giá đóng cửa, tính toán đường trung bình di chuyển dài N. Các loại đường trung bình di chuyển điển hình có đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA), đường trung bình di chuyển chỉ số (EMA), đường trung bình di chuyển trọng lượng (WMA) v.v. Sau đó, đặt một mức chênh lệch, chẳng hạn như 5%, và tính toán đường trung bình di chuyển trên đường đua (tỷ lệ 1.05 của đường trung bình di chuyển) và đường trung bình di chuyển dưới đường đua (tỷ lệ 0.95 của đường trung bình di chuyển).
Lợi thế chiến lược
- Sử dụng tính năng theo dõi xu hướng của đường trung bình di chuyển để theo dõi hiệu quả sự chuyển động của giá
- Có nhiều loại trung bình di chuyển, có thể được sử dụng với sự kết hợp linh hoạt
- Các tham số chênh lệch có thể lọc các đột phá giả để tránh giao dịch không cần thiết
- Chỉ có thể làm trống, được sử dụng để theo dõi xu hướng giảm
Rủi ro chiến lược
- Trung bình di chuyển có tính chậm trễ, có thể bỏ lỡ điểm biến giá
- Không phù hợp với môi trường thị trường biến động giá
- Thiết lập tham số chênh lệch không đúng có thể lọc một số tín hiệu có hiệu quả
- Cần thận trọng khi thực hiện hành động nguy hiểm
Hướng tối ưu hóa
- Các tham số loại và độ dài tối ưu hóa các trung bình di chuyển
- Kiểm tra các thiết lập tham số chênh lệch khác nhau
- Kết hợp các chỉ số khác để lọc tín hiệu
- Tăng chiến lược quản lý vị trí
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng điển hình hơn. Nó sử dụng mối quan hệ của giá với đường trung bình di chuyển để đánh giá xu hướng và cung cấp một số tính linh hoạt.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelPiccolo
//@version=4
strategy("Price X MA Cross", overlay=true)
typ = input("HMA", "MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA", "RMA", "TEMA"])
len = input(100, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type=input.source)
tol = input(0, minval=0, title="Tolerance (%)", type=input.float)
shortOnly = input(false, "Short only")
tema(src, len)=>
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
return = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
getMAPoint(type, len, src)=>
return = type == "SMA" ? sma(src, len) : type == "EMA" ? ema(src, len) : type == "WMA" ? wma(src, len) : type == "HMA" ? hma(src, len) : type == "VWMA" ? vwma(src, len) : type == "RMA" ? rma(src, len) : tema(src, len)
ma = getMAPoint(typ, len, src)
upperTol = ma * (1 + tol/100)
lowerTol = ma * (1 - tol/100)
longCondition = crossover(close, upperTol)
shortCondition = crossunder(close, lowerTol)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longCondition)
if (shortOnly)
strategy.close("Short")
else
strategy.entry("Long", strategy.long)
plot(ma, "Moving Average", close > ma ? color.green : color.red, linewidth = 2)
t1 = plot(tol > 0 ? upperTol : na, transp = 70)
t2 = plot(tol > 0 ? lowerTol : na, transp = 70)
fill(t1, t2, color = tol > 0 ? color.blue : na)