Chiến lược giao dịch theo hướng đáy đôi nhạy cảm với giá PPO
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giao dịch định hướng hai đáy của động lực nhạy cảm giá PPO là một chiến lược giao dịch theo dõi xu hướng sử dụng chỉ số động lực nhạy cảm giá để xác định hình thành hai đáy giá. Nó kết hợp phán đoán hình thành hai đáy của chỉ số PPO và phán đoán tính năng động lượng giá, để xác định chính xác vị trí của điểm đảo ngược hai đáy giá, do đó tạo ra tín hiệu giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng chỉ số PPO để xác định đặc điểm giá đúp, đồng thời kết hợp với giá để xác định điểm thấp nhất, theo dõi trong thời gian thực xem chỉ số PPO có đặc điểm đáy hay không. Khi chỉ số PPO có hình dạng hai đáy xoay ngược từ dưới lên, cho thấy hiện tại đang ở điểm cơ hội mua.
Mặt khác, chiến lược này kết hợp với giá trị tối thiểu để xác định giá có ở mức thấp hay không. Nếu giá ở mức thấp, chỉ số PPO sẽ tạo ra tín hiệu mua nếu có dấu hiệu đáy.
Xác định tính năng đảo ngược của chỉ số PPO và xác nhận vị trí giá, có thể xác định hiệu quả cơ hội đảo ngược giá, lọc ra một số tín hiệu giả và nâng cao chất lượng tín hiệu.
Phân tích lợi thế
Sử dụng hình dạng hai đáy của chỉ số PPO, bạn có thể xác định chính xác thời điểm mua.
Kết hợp với định vị giá, có thể lọc các tín hiệu giả tạo từ các điểm cao hơn, cải thiện chất lượng tín hiệu.
Chỉ số PPO nhạy cảm, có thể nhanh chóng nắm bắt xu hướng thay đổi giá, phù hợp để theo dõi xu hướng.
Việc sử dụng cơ chế xác nhận kép có thể giảm thiểu rủi ro giao dịch.
Rủi ro và giải pháp
Chỉ số PPO dễ tạo ra tín hiệu sai, cần được xác nhận bằng các chỉ số khác. Chỉ số đường trung bình hoặc chỉ số dao động có thể được hỗ trợ.
Sự đảo ngược hai đáy không nhất thiết phải kéo dài, có nguy cơ giảm một lần nữa. Bạn có thể thiết lập điểm dừng lỗ, tối ưu hóa quản lý vị trí.
Thiết lập tham số không chính xác có thể dẫn đến rủi ro lỗ hổng hoặc mua sai. Cần kiểm tra lặp lại để tối ưu hóa các tham số.
Lượng mã lớn hơn, có thể tiếp tục mô-đun hóa, giảm sự lặp lại của mã.
Hướng tối ưu hóa
Thêm mô-đun dừng lỗ, tối ưu hóa chiến lược quản lý vị trí.
Thêm chỉ số đường trung bình hoặc chỉ số dao động hỗ trợ xác nhận.
Mô-đun hóa mã, giảm tính toán logic lặp lại.
Tiếp tục tối ưu hóa các tham số để tăng sự ổn định.
Thử nghiệm nhiều hơn nữa các ứng dụng đánh giá.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch định hướng hai đáy động lực nhạy cảm giá PPO bằng cách nắm bắt đặc điểm hai đáy của chỉ số PPO, kết hợp với xác nhận kép về vị trí giá, thực hiện định vị hiệu quả về điểm biến đổi giá. So với phán đoán chỉ số đơn lẻ, có lợi thế trong việc phán đoán chính xác hơn, lọc tiếng ồn. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có một số tín hiệu rủi ro giả, cần tiếp tục tối ưu hóa danh mục chỉ số, và được hỗ trợ bởi chiến lược quản lý vị trí nghiêm ngặt, bạn có thể kiếm được lợi nhuận ổn định trong thực tế.
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luciancapdefier
//@version=4
strategy("PPO Divergence ST", overlay=true, initial_capital=30000, calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// time
FromYear = input(2019, "Backtest Start Year")
FromMonth = input(1, "Backtest Start Month")
FromDay = input(1, "Backtest Start Day")
ToYear = input(2999, "Backtest End Year")
ToMonth = input(1, "Backtest End Month")
ToDay = input(1, "Backtest End Day")
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false
source = close
topbots = input(true, title="Show PPO high/low triangles?")
long_term_div = input(true, title="Use long term divergences?")
div_lookback_period = input(55, minval=1, title="Lookback Period")
fastLength = input(12, minval=1, title="PPO Fast")
slowLength=input(26, minval=1, title="PPO Slow")
signalLength=input(9,minval=1, title="PPO Signal")
smoother = input(2,minval=1, title="PPO Smooth")
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
macd2=(macd/slowMA)*100
d = sma(macd2, smoother) // smoothing PPO
bullishPrice = low
priceMins = bullishPrice > bullishPrice[1] and bullishPrice[1] < bullishPrice[2] or low[1] == low[2] and low[1] < low and low[1] < low[3] or low[1] == low[2] and low[1] == low[3] and low[1] < low and low[1] < low[4] or low[1] == low[2] and low[1] == low[3] and low[1] and low[1] == low[4] and low[1] < low and low[1] < low[5] // this line identifies bottoms and plateaus in the price
oscMins= d > d[1] and d[1] < d[2] // this line identifies bottoms in the PPO
BottomPointsInPPO = oscMins
bearishPrice = high
priceMax = bearishPrice < bearishPrice[1] and bearishPrice[1] > bearishPrice[2] or high[1] == high[2] and high[1] > high and high[1] > high[3] or high[1] == high[2] and high[1] == high[3] and high[1] > high and high[1] > high[4] or high[1] == high[2] and high[1] == high[3] and high[1] and high[1] == high[4] and high[1] > high and high[1] > high[5] // this line identifies tops in the price
oscMax = d < d[1] and d[1] > d[2] // this line identifies tops in the PPO
TopPointsInPPO = oscMax
currenttrough4=valuewhen (oscMins, d[1], 0) // identifies the value of PPO at the most recent BOTTOM in the PPO
lasttrough4=valuewhen (oscMins, d[1], 1) // NOT USED identifies the value of PPO at the second most recent BOTTOM in the PPO
currenttrough5=valuewhen (oscMax, d[1], 0) // identifies the value of PPO at the most recent TOP in the PPO
lasttrough5=valuewhen (oscMax, d[1], 1) // NOT USED identifies the value of PPO at the second most recent TOP in the PPO
currenttrough6=valuewhen (priceMins, low[1], 0) // this line identifies the low (price) at the most recent bottom in the Price
lasttrough6=valuewhen (priceMins, low[1], 1) // NOT USED this line identifies the low (price) at the second most recent bottom in the Price
currenttrough7=valuewhen (priceMax, high[1], 0) // this line identifies the high (price) at the most recent top in the Price
lasttrough7=valuewhen (priceMax, high[1], 1) // NOT USED this line identifies the high (price) at the second most recent top in the Price
delayedlow = priceMins and barssince(oscMins) < 3 ? low[1] : na
delayedhigh = priceMax and barssince(oscMax) < 3 ? high[1] : na
// only take tops/bottoms in price when tops/bottoms are less than 5 bars away
filter = barssince(priceMins) < 5 ? lowest(currenttrough6, 4) : na
filter2 = barssince(priceMax) < 5 ? highest(currenttrough7, 4) : na
//delayedbottom/top when oscillator bottom/top is earlier than price bottom/top
y11 = valuewhen(oscMins, delayedlow, 0)
y12 = valuewhen(oscMax, delayedhigh, 0)
// only take tops/bottoms in price when tops/bottoms are less than 5 bars away, since 2nd most recent top/bottom in osc
y2=valuewhen(oscMax, filter2, 1) // identifies the highest high in the tops of price with 5 bar lookback period SINCE the SECOND most recent top in PPO
y6=valuewhen(oscMins, filter, 1) // identifies the lowest low in the bottoms of price with 5 bar lookback period SINCE the SECOND most recent bottom in PPO
long_term_bull_filt = valuewhen(priceMins, lowest(div_lookback_period), 1)
long_term_bear_filt = valuewhen(priceMax, highest(div_lookback_period), 1)
y3=valuewhen(oscMax, currenttrough5, 0) // identifies the value of PPO in the most recent top of PPO
y4=valuewhen(oscMax, currenttrough5, 1) // identifies the value of PPO in the second most recent top of PPO
y7=valuewhen(oscMins, currenttrough4, 0) // identifies the value of PPO in the most recent bottom of PPO
y8=valuewhen(oscMins, currenttrough4, 1) // identifies the value of PPO in the SECOND most recent bottom of PPO
y9=valuewhen(oscMins, currenttrough6, 0)
y10=valuewhen(oscMax, currenttrough7, 0)
bulldiv= BottomPointsInPPO ? d[1] : na // plots dots at bottoms in the PPO
beardiv= TopPointsInPPO ? d[1]: na // plots dots at tops in the PPO
i = currenttrough5 < highest(d, div_lookback_period) // long term bearish oscilator divergence
i2 = y10 > long_term_bear_filt // long term bearish top divergence
i3 = delayedhigh > long_term_bear_filt // long term bearish delayedhigh divergence
i4 = currenttrough4 > lowest(d, div_lookback_period) // long term bullish osc divergence
i5 = y9 < long_term_bull_filt // long term bullish bottom div
i6 = delayedlow < long_term_bull_filt // long term bullish delayedbottom div
//plot(0, color=gray)
//plot(d, color=black)
//plot(bulldiv, title = "Bottoms", color=maroon, style=circles, linewidth=3, offset= -1)
//plot(beardiv, title = "Tops", color=green, style=circles, linewidth=3, offset= -1)
bearishdiv1 = (y10 > y2 and oscMax and y3 < y4) ? true : false
bearishdiv2 = (delayedhigh > y2 and y3 < y4) ? true : false
bearishdiv3 = (long_term_div and oscMax and i and i2) ? true : false
bearishdiv4 = (long_term_div and i and i3) ? true : false
bullishdiv1 = (y9 < y6 and oscMins and y7 > y8) ? true : false
bullishdiv2 = (delayedlow < y6 and y7 > y8) ? true : false
bullishdiv3 = (long_term_div and oscMins and i4 and i5) ? true : false
bullishdiv4 = (long_term_div and i4 and i6) ? true : false
bearish = bearishdiv1 or bearishdiv2 or bearishdiv3 or bearishdiv4
bullish = bullishdiv1 or bullishdiv2 or bullishdiv3 or bullishdiv4
greendot = beardiv != 0 ? true : false
reddot = bulldiv != 0 ? true : false
if (reddot and window())
strategy.entry("Buy Id", strategy.long, comment="BUY")
if (greendot and window())
strategy.entry("Sell Id", strategy.short, comment="SELL")
alertcondition( bearish, title="Bearish Signal (Orange)", message="Orange & Bearish: Short " )
alertcondition( bullish, title="Bullish Signal (Purple)", message="Purple & Bullish: Long " )
alertcondition( greendot, title="PPO High (Green)", message="Green High Point: Short " )
alertcondition( reddot, title="PPO Low (Red)", message="Red Low Point: Long " )
// plotshape(bearish ? d : na, text='▼\nP', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color(orange,0), textcolor=color(white,0), offset=0)
// plotshape(bullish ? d : na, text='P\n▲', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color(#C752FF,0), textcolor=color(white,0), offset=0)
plotshape(topbots and greendot ? d : na, text='', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0, size=size.tiny)
plotshape(topbots and reddot ? d : na, text='', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.lime, offset=0, size=size.tiny)
//barcolor(bearishdiv1 or bearishdiv2 or bearishdiv3 or bearishdiv4 ? orange : na)
//barcolor(bullishdiv1 or bullishdiv2 or bullishdiv3 or bullishdiv4 ? fuchsia : na)
//barcolor(#dedcdc)