Chiến lược Xu hướng Động lực

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-29 16:38:22
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp các chỉ số động lực và theo dõi xu hướng để xác định xu hướng tăng hoặc giảm trung hạn của giá cổ phiếu và nắm giữ các vị trí ở giai đoạn đầu của xu hướng. Chiến lược đầu tiên tính toán chỉ số động lực 20 ngày của giá, sau đó xử lý nó thành một giá trị động lực bình thường từ 0 đến 1. Trong khi đó, trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày được tính toán như một đại diện của xu hướng trung hạn. Khi động lực bình thường lớn hơn 0,5 và giá trên đường xu hướng trung hạn, mua bán. Khi động lực bình thường dưới 0,5 và giá dưới đường xu hướng trung hạn, mua bán.

Chiến lược logic

Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là chênh lệch đà tăng giá 20 ngày. Sự khác biệt đà tăng được định nghĩa là: (ngày hôm nay đóng đóng 20 ngày trước) / đóng 20 ngày trước. Chỉ số này phản ánh tỷ lệ phần trăm tăng hoặc giảm giá trong 20 ngày qua. Để giải quyết vấn đề phạm vi giá rất khác nhau giữa các cổ phiếu, sự khác biệt đà tăng giá thô được bình thường hóa thành một thang điểm từ 0 đến 1 theo quy trình sau: đầu tiên tìm ra giá trị tối đa và tối thiểu của sự khác biệt đà tăng trong 100 ngày qua, sau đó tính vị trí tỷ lệ phần trăm của sự khác biệt hiện tại trong phạm vi này, dẫn đến điểm số đà tăng giá bình thường giữa 0 và 1.

Ngoài ra, trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày được bao gồm để xác định hướng xu hướng trung hạn.

Bằng cách kết hợp chỉ số đà tăng bình thường và phán đoán xu hướng trung hạn, chiến lược này nhằm mục đích nắm bắt các giai đoạn tăng và giảm đáng kể trong chân trời trung hạn. Lý luận là: nếu đà tăng bình thường lớn hơn 0,5, điều đó có nghĩa là giá đang tăng tốc với xu hướng tăng gần đây. Trong khi đó, nếu giá ở trên MA 20 ngày, thì trung hạn vẫn là xu hướng tăng. Trong điều kiện này, đi dài. Ngược lại, nếu đà tăng bình thường giảm xuống dưới 0,5, nó báo hiệu xu hướng giảm tăng tốc gần đây. Ngoài ra, với giá dưới MA 20 ngày, trung hạn là giảm. Sau đó chúng ta nên đi ngắn.

Điều trên mô tả logic quyết định cốt lõi. Đối với các mục nhập, chiến lược chỉ đơn giản là đi vào thị trường khi quan sát được động lực và tín hiệu xu hướng phù hợp. Đối với stop loss, một stop cố định được đặt ở mức giá cao nhất + kích thước tick tối thiểu cho các lệnh mua mua dài, và giá thấp nhất - kích thước tick tối thiểu cho các lệnh mua ngắn, để ngăn chặn các lỗ nổi không hiệu quả.

Phân tích lợi thế

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là sử dụng hai chỉ số để xác nhận, có thể lọc hiệu quả một số mục nhập sai trong whipsaws. Chỉ dựa vào tín hiệu động lực có xu hướng tạo ra tín hiệu giả thỉnh thoảng. Bằng cách thêm điều kiện của xu hướng trung hạn, tính hợp lệ của tín hiệu động lực có thể được xác minh để tránh bị mắc kẹt trong các thị trường dao động. Tương tự, chỉ theo xu hướng có thể bỏ lỡ một số cơ hội ở đầu các gia tốc xu hướng, trong khi kết hợp động lực có thể nắm bắt những bước rẽ như vậy một cách kịp thời. Vì vậy, hai chỉ số bổ sung lẫn nhau để hình thành các quyết định mạnh mẽ hơn.

Một lợi thế khác là sự lựa chọn khoảng thời gian 20 ngày. Các thông số trung hạn này giúp giảm tần suất giao dịch so với tần số nhanh hơn, cho phép chiến lược nắm bắt các biến động lớn hơn trong trung dài hạn. Trong khi đó, nó cũng có thể lọc ra tiếng ồn thị trường ngắn hạn.

Phân tích rủi ro

Rủi ro chính của chiến lược này nằm ở sự khác biệt giữa động lượng và xu hướng. Sự sai lệch có thể dẫn đến các tín hiệu không chính xác. Ví dụ, trong một xu hướng giảm, sự bật ngắn hạn có thể đẩy động lượng lên tạm thời. Nếu đi thẳng dài, nó có thể gặp lỗ.

Ngoài ra, cơ chế dừng lỗ tương đối đơn giản và có thể không chứa đầy đủ rủi ro.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Dưới đây là một số hướng tối ưu hóa chính cho chiến lược này:

Đưa ra nhiều chỉ số để kiểm tra chéo, chẳng hạn như MACD, KD, Bollinger Bands v.v. Điều này có thể giúp xác minh tính hợp lệ của tín hiệu động lực và tránh các tín hiệu sai.
Điều chỉnh năng động mức dừng lỗ, ví dụ thông qua mô hình định giá ATR hoặc tùy chọn. Điều này có thể làm giảm khả năng dừng lại.
Tối ưu hóa thời gian tham số. Các tham số 20 ngày hiện tại có thể được thử nghiệm để cải thiện.
Phân biệt mua và bán ngưỡng chênh lệch động lực. Hiện tại 0.5 được sử dụng cho cả hai. Mức tối ưu có thể khác nhau.
Thêm bộ lọc khối lượng giao dịch để tránh sự phá vỡ sai với khối lượng không đủ.

Kết luận

Chiến lược này kết hợp phân tích xu hướng và các chỉ số động lực để nắm bắt các cơ hội giao dịch phát sinh từ những thay đổi động lực trong trung dài hạn. So với các hệ thống chỉ số duy nhất, phương pháp nhiều chỉ số cải thiện độ chính xác và lợi nhuận. Cơ chế dừng đơn giản tạo điều kiện kiểm soát rủi ro nhanh chóng. Việc tối ưu hóa thêm về điều chỉnh tham số, kỹ thuật dừng lỗ và điều kiện phụ trợ có thể tăng độ linh hoạt và khả năng thích nghi với các chế độ thị trường khác nhau. Nhìn chung, nó đại diện cho một chiến lược định lượng đầy hứa hẹn với tiềm năng mở rộng.

/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Momentum Strategy, rev.2", overlay=true)

//
// Data
//
src = input(close)
lookback = input(20)
cscheme=input(1, title="Bar color scheme", options=[1,2])

//
// Functions
//
momentum(ts, p) => (ts - ts[p]) / ts[p]

normalize(src, len) =>
    hi  = highest(src, len)
    lo  = lowest(src, len)
    res = (src - lo)/(hi - lo)

//
// Main
//
price = close
mid = sma(src, lookback)
mom = normalize(momentum(price, lookback),100)

//
// Bar Colors
//
clr1 = cscheme==1?black: red
clr2 = cscheme==1?white: green
barcolor(close < open ? clr1 : clr2)

//
// Strategy
//
if (mom > .5 and price > mid )
    strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
    strategy.cancel("MomLE")

if (mom < .5 and price < mid )
    strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
    strategy.cancel("MomSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu