Các chỉ báo động lượng và chiến lược theo xu hướng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp các chỉ số động lực và theo dõi xu hướng, nhằm xác định xu hướng tăng hoặc giảm mạnh trong giá cổ phiếu trong giai đoạn trung hạn và tham gia vào giai đoạn bắt đầu của xu hướng. Chiến lược nội bộ đầu tiên tính toán chỉ số động lượng 20 ngày của giá, sau đó xử lý tiêu chuẩn hóa để có được giá trị động lượng tiêu chuẩn hóa trong khoảng từ 0 đến 1. Đồng thời tính toán đường trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày làm đại diện cho xu hướng trung hạn.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số chính của chiến lược này là chênh lệch động lực 20 ngày của giá. chênh lệch động lực được định nghĩa là: ((giá đóng cửa hôm nay - giá đóng cửa 20 ngày trước) / giá đóng cửa 20 ngày trước. Chỉ số này phản ánh mức tăng giảm giá trong 20 ngày. Để tránh các vấn đề khác nhau về chênh lệch giá cổ phiếu, chênh lệch động lực được xử lý theo tiêu chuẩn ở đây.
Ngoài ra, chiến lược cũng giới thiệu đường trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày để xác định hướng của xu hướng trung hạn. Đường trung bình di chuyển là công cụ xác định xu hướng trực quan. Khi giá trên đường trung bình di chuyển, nó được coi là xu hướng tăng; Khi giá dưới đường trung bình di chuyển, nó thuộc xu hướng giảm.
Cụ thể, nếu động lượng tiêu chuẩn hóa lớn hơn 0,5 thì giá cổ phiếu đang tăng nhanh trong thời gian gần đây; đồng thời, giá cao hơn đường trung bình di chuyển 20 ngày, nghĩa là thời gian trung bình vẫn đang tăng, khi đó là nhiều; Ngược lại, nếu động lượng tiêu chuẩn hóa nhỏ hơn 0,5, giá đang giảm nhanh; đồng thời, giá cũng thấp hơn đường trung bình 20 ngày, cũng đang trong xu hướng giảm trong thời gian trung bình, khi đó là không.
Đây là logic cơ bản của việc đánh giá chiến lược. Đối với điểm vào, chiến lược sẽ đi vào ngay khi động lực và xu hướng đồng bộ. Đối với dừng lỗ, hãy thiết lập một điểm dừng lỗ tối thiểu cố định, đó là mua giá cao nhất + đơn vị thay đổi giá thấp nhất và bán giá thấp nhất - đơn vị thay đổi giá thấp nhất, để ngăn chặn lỗ hổng không hiệu quả.
Phân tích lợi thế
Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là sử dụng hai chỉ số để phán đoán cùng một lúc, có thể lọc một số trường hợp sai lầm. Chỉ dựa vào chỉ số động lực dễ tạo ra tín hiệu giả, trong khi thêm chỉ số xu hướng trung bình có thể xác minh hiệu quả của tín hiệu động lực và tránh bị mắc kẹt trong tình huống chấn động. Tương tự như vậy, chỉ số theo dõi xu hướng đơn thuần cũng sẽ bỏ lỡ một số cơ hội trong xu hướng, thêm chỉ số động lực có thể xác định thời điểm xu hướng bắt đầu tăng tốc.
Một lợi thế khác là chiến lược chọn chu kỳ 20 ngày để tính toán. Việc đặt tham số trung hạn này có thể làm giảm số lần giao dịch tần số cao, có lợi cho việc nắm bắt cơ hội chênh lệch giá của đường dài trung bình. Đồng thời, nó cũng có thể lọc ảnh hưởng của tiếng ồn thị trường ngắn hạn.
Phân tích rủi ro
Rủi ro chính của chiến lược này là động lực và xu hướng có thể bị lệch. Khi xu hướng và động lực không phù hợp, sẽ gây ra tín hiệu sai. Ví dụ: giá cổ phiếu đang trong xu hướng giảm, nhưng có một đợt tăng ngược trong thời gian ngắn, có thể khiến chỉ số động lực tạo ra tín hiệu sai.
Ngoài ra, thiết lập dừng lỗ của chiến lược cũng khá đơn giản, không thể hoàn toàn tránh rủi ro. Nếu thị trường nhảy vọt mạnh, dừng lỗ với số điểm cố định có thể bị phá vỡ trực tiếp, không đáp ứng đầy đủ.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có một số hướng tối ưu hóa chính:
Thêm thêm các chỉ số để đưa ra phán đoán tổng hợp. Ví dụ MACD, KD, Brin và nhiều hơn nữa. Điều này có thể kiểm tra hiệu quả của tín hiệu động lượng và tránh các tín hiệu sai lệch.
Động thái điều chỉnh vị trí dừng. Bạn có thể thiết lập dừng nổi theo thời gian thực dựa trên chỉ số ATR hoặc tính toán đường dừng hợp lý bằng cách sử dụng lý thuyết định giá quyền chọn. Điều này có thể làm giảm khả năng bị che đậy.
Tối ưu hóa chu kỳ tham số. Chiến lược hiện tại sử dụng chỉ số tính toán chu kỳ 20 ngày. Bạn có thể thử nghiệm thêm các kết hợp tham số để tìm tham số chu kỳ tối ưu.
Các tiêu chuẩn phân biệt giá trị chênh lệch động lực mua bán. Hiện tại, tiêu chuẩn 0.5 được sử dụng. Các tham số tốt nhất để mua và bán có thể được thử nghiệm riêng biệt.
Thêm bộ lọc khối lượng giao dịch. Ví dụ, chỉ phát tín hiệu khi khối lượng giao dịch tăng lên. Điều này có thể tránh một số đột phá giả mạo khi khối lượng chưa đủ.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng phân tích xu hướng và các chỉ số động lực để nắm bắt các cơ hội giao dịch do sự thay đổi động lực giá trong đường trung bình. So với chỉ số đơn lẻ, sự kết hợp nhiều chỉ số có thể cải thiện độ chính xác của phán đoán và lợi nhuận. Quy tắc dừng lỗ đơn giản và trực tiếp, có thể kiểm soát rủi ro dừng lỗ nhanh chóng.
/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Momentum Strategy, rev.2", overlay=true)
//
// Data
//
src = input(close)
lookback = input(20)
cscheme=input(1, title="Bar color scheme", options=[1,2])
//
// Functions
//
momentum(ts, p) => (ts - ts[p]) / ts[p]
normalize(src, len) =>
hi = highest(src, len)
lo = lowest(src, len)
res = (src - lo)/(hi - lo)
//
// Main
//
price = close
mid = sma(src, lookback)
mom = normalize(momentum(price, lookback),100)
//
// Bar Colors
//
clr1 = cscheme==1?black: red
clr2 = cscheme==1?white: green
barcolor(close < open ? clr1 : clr2)
//
// Strategy
//
if (mom > .5 and price > mid )
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom < .5 and price < mid )
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)