Chiến lược giao dịch dựa trên dao động động lượng
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch lướt sóng theo ngày dựa trên động lượng, sử dụng ATR để cắt lỗ. Chiến lược được tạo bởi Kory Hoang từ Stably.
Chiến lược sử dụng chỉ báo động lượng để xác định hướng xu hướng, kết hợp với chỉ báo ATR để thiết lập mức cắt lỗ, nhằm thực hiện giao dịch lướt sóng mua thấp bán cao.
Nguyên lý chiến lược
Trong code, trước tiên đặt phạm vi thời gian backtest.
Sau đó là phần chỉ báo, tính các chỉ báo sau:
- atr(): Tính chỉ báo ATR, dùng để thiết lập cắt lỗ;
- max_/min_: Ghi lại giá cao nhất/thấp nhất của nến trước đó;
- is_uptrend: Xác định xem có đang trong xu hướng tăng hay không;
- vstop: Đường cắt lỗ;
Logic chính để xác định xu hướng:
Nếu close cao hơn đường cắt lỗ vstop của đợt giảm trước đó, thì xác định là xu hướng tăng; nếu close thấp hơn đường cắt lỗ vstop của đợt tăng trước đó, thì xác định là xu hướng giảm.
Khi xu hướng chuyển đổi, điều chỉnh vị trí của đường cắt lỗ.
Cụ thể, trong xu hướng tăng, đường cắt lỗ được đặt bằng giá cao nhất của nến trước đó trừ đi giá trị ATR; trong xu hướng giảm, đường cắt lỗ được đặt bằng giá thấp nhất của nến trước đó cộng với giá trị ATR.
Nhờ đó có thể thực hiện cắt lỗ bám theo xu hướng.
Phần quy tắc giao dịch, khi giá phá vỡ đường cắt lỗ thì mở lệnh mua hoặc bán.
Phân tích ưu điểm
Chiến lược này có các ưu điểm sau:
- Sử dụng kỹ thuật động lượng để xác định hướng xu hướng, kịp thời bắt điểm đảo chiều, tránh phá vỡ giả.
- Cắt lỗ ATR bám theo giá cao nhất/thấp nhất, kiểm soát rủi ro tốt.
- Logic chiến lược đơn giản rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.
- Có thể thực hiện giao dịch lướt sóng mua thấp bán cao giữa các xu hướng.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Lựa chọn giá trị ATR không phù hợp có thể khiến cắt lỗ quá rộng hoặc quá chặt.
- Trong xu hướng đi ngang có thể xảy ra biến động mạnh, dẫn đến bị cắt lỗ liên tiếp.
- Số lần giao dịch có thể nhiều, chi phí hoa hồng cao.
Có thể tối ưu từ các hướng sau:
- Kiểm tra các tham số ATR khác nhau để tìm tổ hợp tham số tối ưu.
- Kết hợp chỉ báo biến động trên nền tảng ATR để tối ưu đường cắt lỗ.
- Kết hợp bộ lọc xu hướng, tránh mở lệnh vô ích trong thị trường đi ngang.
Hướng tối ưu
Chiến lược này có thể tối ưu theo các hướng sau:
- Kiểm tra các tham số ATR khác nhau để tìm tổ hợp tham số tối ưu. Có thể backtest nhiều bộ tham số, đánh giá tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro.
- Kết hợp chỉ báo biến động trên nền tảng ATR để tối ưu đường cắt lỗ. Có thể đưa vào chỉ báo biến động, khi biến động gia tăng thì nới rộng biên độ cắt lỗ một cách hợp lý.
- Kết hợp bộ lọc xu hướng, tránh mở lệnh vô ích trong thị trường đi ngang. Có thể thêm chỉ báo xác định xu hướng, chỉ mở lệnh khi xu hướng rõ ràng.
- Thêm cơ chế quản lý vị thế. Có thể điều chỉnh khối lượng dựa trên tỷ lệ sử dụng vốn, số lần cắt lỗ liên tiếp, v.v.
- Thêm kiểm soát rủi ro qua đêm. Có thể chủ động cắt lỗ trước khi đóng cửa, tránh giá nhảy qua đêm.
Tổng kết
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch lướt sóng trong ngày cơ bản, tư tưởng tổng thể rõ ràng, sử dụng kỹ thuật động lượng để xác định xu hướng và dùng chỉ báo ATR để cắt lỗ bám theo biến động, có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Dư địa tối ưu còn lớn, sau này có thể cải thiện từ nhiều góc độ như xác định xu hướng, phương pháp cắt lỗ, quản lý vị thế, v.v., giúp chiến lược phù hợp hơn với giao dịch thực tế. Nhìn chung, chiến lược này cung cấp một khung nền tảng tốt cho giao dịch định lượng.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BTC Swinger", overlay=true, commission_value = 0.25, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
/////////////////////////////////////////////////////////////- 1