Chiến lược định lượng chỉ số biến động lý thuyết lợi nhuận
Ngày tạo:
2024-02-05 13:54:34
sửa đổi lần cuối:
2024-02-05 13:54:34
sao chép:
0
Số nhấp chuột:
583
ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng phương pháp xếp hạng chỉ số kỹ thuật để chọn mua và bán một cách động bằng cách so sánh với đường trung bình di chuyển. Chiến lược bao gồm cả hai hướng: vị trí dài và vị trí trống, có thể được bật hoặc tắt tùy chỉnh. Chiến lược này thân thiện với giao dịch giữ vị trí dài hạn có rủi ro thấp.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này kết hợp nhiều phương pháp đánh giá chỉ số kỹ thuật để đánh giá thời gian thị trường trong thời gian thực. Nó bao gồm các bước sau:
- Tính toán nhiều mức trung bình di chuyển, bao gồm SMA, EMA, Hull MA và trung bình di chuyển trọng VWMA. Bằng cách so sánh với giá hiện tại, đánh giá mức độ trống.
- Tính toán một loạt các chỉ số dao động, bao gồm RSI, CCI, MACD, chỉ số William% R, chỉ số ngẫu nhiên, v.v.
- Công nghệ chỉ số đánh giá tổng hợp hai mặt của chỉ số đánh giá kết quả trên, kết quả là tín hiệu hoạt động cuối cùng. tín hiệu giá trị tuyệt đối hơn 0,5 là tín hiệu mạnh, 0.1-0.5 là tín hiệu yếu.
- Tùy thuộc vào tín hiệu hoạt động cuối cùng, chiến lược có thể làm nhiều hoặc trống. Đồng thời thiết lập logic dừng lỗ và dừng rút ra.
Ưu điểm của chiến lược là phương pháp xếp hạng chỉ số có thể đánh giá toàn diện hơn về thời gian thị trường, có độ tin cậy cao hơn so với chỉ số đơn lẻ. Ngoài ra, thông qua các tham số tùy chỉnh, bạn có thể tự do chọn loại chỉ số xếp hạng để tùy chỉnh chiến lược.
Phân tích lợi thế
- Kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật, chỉ số đánh giá phân tích thị trường toàn diện và đáng tin cậy hơn
- Sử dụng các thiết lập dừng và dừng động để giúp hạn chế rủi ro mất mát
- Các thành phần đánh giá chỉ số có thể tùy chỉnh, cho phép hành động tùy chỉnh đối với chiến lược
- Hỗ trợ cho việc làm nhiều hơn và làm ít hơn, thích nghi với môi trường thị trường nhiều hơn
- Có thể chọn để mở một hướng giao dịch, giảm số lần giao dịch không cần thiết
Phân tích rủi ro
- Định điểm chỉ số là cơ sở để đưa ra quyết định, nhưng nó cũng có tính chủ quan.
- Một số chỉ số chấn động không chính xác trong việc đánh giá mức cao và thấp của sự đổi mới
- Cần đánh giá chi tiết trọng lượng của chỉ số kỹ thuật để tối ưu hóa phương pháp xếp hạng
- Số lượng lớn tính toán chỉ số làm tăng số lượng tính toán chiến lược, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động
- Cần chú ý đến lợi nhuận tổng thể trong hoạt động lâu dài để ngăn chặn giao dịch quá mức
Đối với các rủi ro trên, giải pháp chính là tối ưu hóa trọng lượng của chỉ số xếp hạng, kiểm tra lặp đi lặp lại dựa trên dữ liệu lịch sử, chọn tham số ưu tiên; Ngoài ra, giảm số lượng chỉ số xếp hạng thích hợp cũng có thể làm tăng hiệu quả hoạt động.
Hướng tối ưu hóa
Chính sách này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Đánh giá hiệu quả của mỗi chỉ số kỹ thuật, tối ưu hóa lựa chọn chỉ số trong phương pháp xếp hạng
- Điều chỉnh trọng số và điểm yếu của tín hiệu cho các chỉ số kỹ thuật
- Tối ưu hóa các tham số dừng lỗ di động để kiểm soát rủi ro giao dịch hơn nữa
- Thiết lập các tham số chỉ số tốt nhất theo các đặc điểm của các giống khác nhau
- Thêm các phương tiện học máy để hỗ trợ các tín hiệu đánh giá chỉ số phán quyết
Bằng cách tối ưu hóa các tham số, chiến lược có thể được áp dụng một cách cụ thể cho nhiều loại thị trường hơn, do đó có thể đạt được lợi nhuận tốt hơn.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng phương pháp đánh giá chỉ số kỹ thuật tổng hợp để đánh giá thời gian thị trường. Chiến lược có các ưu điểm như tùy chỉnh chọn chỉ số, dừng lỗ động, có thể chọn hướng mở giao dịch.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ratings", shorttitle="Ratings", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1, overlay=true)
//Settings
useLong = input(true, title = "Long")
useShort = input(true, title = "Short")
res = input("", title="Indicator Timeframe", type=input.resolution)
ratingSignal = input(defval = "All", title = "Rating is based on", options = ["MAs", "Oscillators", "All"])
startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2000 00:00 +0000"), title = "Start Time", type = input.time, inline = "time1")
finalTime = input(defval = timestamp("31 Dec 2099 23:59 +0000"), title = "Final Time", type = input.time, inline = "time1")
trueTime = true
// Awesome Oscillator
AO() =>
sma(hl2, 5) - sma(hl2, 34)
// Stochastic RSI
StochRSI() =>
rsi1 = rsi(close, 14)
K = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, 14), 3)
D = sma(K, 3)
[K, D]
// Ultimate Oscillator
tl() => close[1] < low ? close[1]: low
uo(ShortLen, MiddlLen, LongLen) =>
Value1 = sum(tr, ShortLen)
Value2 = sum(tr, MiddlLen)
Value3 = sum(tr, LongLen)
Value4 = sum(close - tl(), ShortLen)
Value5 = sum(close - tl(), MiddlLen)
Value6 = sum(close - tl(), LongLen)
float UO = na
if Value1 != 0 and Value2 != 0 and Value3 != 0
var0 = LongLen / ShortLen
var1 = LongLen / MiddlLen
Value7 = (Value4 / Value1) * (var0)
Value8 = (Value5 / Value2) * (var1)
Value9 = (Value6 / Value3)
UO := (Value7 + Value8 + Value9) / (var0 + var1 + 1)
UO
// Ichimoku Cloud
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
ichimoku_cloud() =>
conversionLine = donchian(9)
baseLine = donchian(26)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(52)
[conversionLine, baseLine, leadLine1, leadLine2]
calcRatingMA(ma, src) => na(ma) or na(src) ? na : (ma == src ? 0 : ( ma < src ? 1 : -1 ))
calcRating(buy, sell) => buy ? 1 : ( sell ? -1 : 0 )
calcRatingAll() =>
//============== MA =================
SMA10 = sma(close, 10)
SMA20 = sma(close, 20)
SMA30 = sma(close, 30)
SMA50 = sma(close, 50)
SMA100 = sma(close, 100)
SMA200 = sma(close, 200)
EMA10 = ema(close, 10)
EMA20 = ema(close, 20)
EMA30 = ema(close, 30)
EMA50 = ema(close, 50)
EMA100 = ema(close, 100)
EMA200 = ema(close, 200)
HullMA9 = hma(close, 9)
// Volume Weighted Moving Average (VWMA)
VWMA = vwma(close, 20)
[IC_CLine, IC_BLine, IC_Lead1, IC_Lead2] = ichimoku_cloud()
// ======= Other =============
// Relative Strength Index, RSI
RSI = rsi(close,14)
// Stochastic
lengthStoch = 14
smoothKStoch = 3
smoothDStoch = 3
kStoch = sma(stoch(close, high, low, lengthStoch), smoothKStoch)
dStoch = sma(kStoch, smoothDStoch)
// Commodity Channel Index, CCI
CCI = cci(close, 20)
// Average Directional Index
float adxValue = na, float adxPlus = na, float adxMinus = na
[P, M, V] = dmi(14, 14)
adxValue := V
adxPlus := P
adxMinus := M
// Awesome Oscillator
ao = AO()
// Momentum
Mom = mom(close, 10)
// Moving Average Convergence/Divergence, MACD
[macdMACD, signalMACD, _] = macd(close, 12, 26, 9)
// Stochastic RSI
[Stoch_RSI_K, Stoch_RSI_D] = StochRSI()
// Williams Percent Range
WR = wpr(14)
// Bull / Bear Power
BullPower = high - ema(close, 13)
BearPower = low - ema(close, 13)
// Ultimate Oscillator
UO = uo(7,14,28)
if not na(UO)
UO := UO * 100
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PriceAvg = ema(close, 50)
DownTrend = close < PriceAvg
UpTrend = close > PriceAvg
// calculate trading recommendation based on SMA/EMA
float ratingMA = 0
float ratingMAC = 0
if not na(SMA10)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA10, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(SMA20)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA20, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(SMA30)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA30, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(SMA50)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA50, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(SMA100)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA100, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(SMA200)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA200, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA10)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA10, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA20)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA20, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA30)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA30, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA50)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA50, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA100)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA100, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA200)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA200, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(HullMA9)
ratingHullMA9 = calcRatingMA(HullMA9, close)
ratingMA := ratingMA + ratingHullMA9
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(VWMA)
ratingVWMA = calcRatingMA(VWMA, close)
ratingMA := ratingMA + ratingVWMA
ratingMAC := ratingMAC + 1
float ratingIC = na
if not (na(IC_Lead1) or na(IC_Lead2) or na(close) or na(close[1]) or na(IC_BLine) or na(IC_CLine))
ratingIC := calcRating(
IC_Lead1 > IC_Lead2 and close > IC_Lead1 and close < IC_BLine and close[1] < IC_CLine and close > IC_CLine,
IC_Lead2 > IC_Lead1 and close < IC_Lead2 and close > IC_BLine and close[1] > IC_CLine and close < IC_CLine)
if not na(ratingIC)
ratingMA := ratingMA + ratingIC
ratingMAC := ratingMAC + 1
ratingMA := ratingMAC > 0 ? ratingMA / ratingMAC : na
float ratingOther = 0
float ratingOtherC = 0
ratingRSI = RSI
if not(na(ratingRSI) or na(ratingRSI[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(ratingRSI < 30 and ratingRSI[1] < ratingRSI, ratingRSI > 70 and ratingRSI[1] > ratingRSI)
if not(na(kStoch) or na(dStoch) or na(kStoch[1]) or na(dStoch[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(kStoch < 20 and dStoch < 20 and kStoch > dStoch and kStoch[1] < dStoch[1], kStoch > 80 and dStoch > 80 and kStoch < dStoch and kStoch[1] > dStoch[1])
ratingCCI = CCI
if not(na(ratingCCI) or na(ratingCCI[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(ratingCCI < -100 and ratingCCI > ratingCCI[1], ratingCCI > 100 and ratingCCI < ratingCCI[1])
if not(na(adxValue) or na(adxPlus[1]) or na(adxMinus[1]) or na(adxPlus) or na(adxMinus))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(adxValue > 20 and adxPlus[1] < adxMinus[1] and adxPlus > adxMinus, adxValue > 20 and adxPlus[1] > adxMinus[1] and adxPlus < adxMinus)
if not(na(ao) or na(ao[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(crossover(ao,0) or (ao > 0 and ao[1] > 0 and ao > ao[1] and ao[2] > ao[1]), crossunder(ao,0) or (ao < 0 and ao[1] < 0 and ao < ao[1] and ao[2] < ao[1]))
if not(na(Mom) or na(Mom[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(Mom > Mom[1], Mom < Mom[1])
if not(na(macdMACD) or na(signalMACD))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(macdMACD > signalMACD, macdMACD < signalMACD)
float ratingStoch_RSI = na
if not(na(DownTrend) or na(UpTrend) or na(Stoch_RSI_K) or na(Stoch_RSI_D) or na(Stoch_RSI_K[1]) or na(Stoch_RSI_D[1]))
ratingStoch_RSI := calcRating(
DownTrend and Stoch_RSI_K < 20 and Stoch_RSI_D < 20 and Stoch_RSI_K > Stoch_RSI_D and Stoch_RSI_K[1] < Stoch_RSI_D[1],
UpTrend and Stoch_RSI_K > 80 and Stoch_RSI_D > 80 and Stoch_RSI_K < Stoch_RSI_D and Stoch_RSI_K[1] > Stoch_RSI_D[1])
if not na(ratingStoch_RSI)
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + ratingStoch_RSI
float ratingWR = na
if not(na(WR) or na(WR[1]))
ratingWR := calcRating(WR < -80 and WR > WR[1], WR > -20 and WR < WR[1])
if not na(ratingWR)
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + ratingWR
float ratingBBPower = na
if not(na(UpTrend) or na(DownTrend) or na(BearPower) or na(BearPower[1]) or na(BullPower) or na(BullPower[1]))
ratingBBPower := calcRating(
UpTrend and BearPower < 0 and BearPower > BearPower[1],
DownTrend and BullPower > 0 and BullPower < BullPower[1])
if not na(ratingBBPower)
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + ratingBBPower
float ratingUO = na
if not(na(UO))
ratingUO := calcRating(UO > 70, UO < 30)
if not na(ratingUO)
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + ratingUO
ratingOther := ratingOtherC > 0 ? ratingOther / ratingOtherC : na
float ratingTotal = 0
float ratingTotalC = 0
if not na(ratingMA)
ratingTotal := ratingTotal + ratingMA
ratingTotalC := ratingTotalC + 1
if not na(ratingOther)
ratingTotal := ratingTotal + ratingOther
ratingTotalC := ratingTotalC + 1
ratingTotal := ratingTotalC > 0 ? ratingTotal / ratingTotalC : na
[ratingTotal, ratingOther, ratingMA, ratingOtherC, ratingMAC]
[ratingTotal, ratingOther, ratingMA, ratingOtherC, ratingMAC] = security(syminfo.tickerid, res, calcRatingAll())
StrongBound = 0.5
WeakBound = 0.1
getSignal(ratingTotal, ratingOther, ratingMA) =>
float _res = ratingTotal
if ratingSignal == "MAs"
_res := ratingMA
if ratingSignal == "Oscillators"
_res := ratingOther
_res
tradeSignal = getSignal(ratingTotal, ratingOther, ratingMA)
dynSLpoints(factor) => factor * atr(14) / syminfo.mintick
//Trading
lotLong = useLong and trueTime ? na : 0
lotShort = useShort and trueTime ? na : 0
strategy.entry("long", strategy.long, lotLong, when = tradeSignal > StrongBound)
strategy.entry("short", strategy.short, lotShort, when = tradeSignal < -StrongBound)
strategy.exit("sl/tp", loss = dynSLpoints(3), trail_points = dynSLpoints(5), trail_offset = dynSLpoints(2))
//Cancel all
if time > finalTime
strategy.close_all()
strategy.cancel("long")
strategy.cancel("short")