Chiến lược Ichimoku Cloud Nine để giao dịch
Ngày tạo:
2024-02-19 11:35:05
sửa đổi lần cuối:
2024-02-19 11:35:05
sao chép:
0
Số nhấp chuột:
551
ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược Ichimoku Cloud Nine là một chiến lược giao dịch dựa trên chỉ số Ichimoku Cloud và kết hợp với phân loại Williams. Chiến lược này sử dụng nhiều tín hiệu giao dịch do chỉ số Ichimoku Cloud cung cấp để tạo ra tín hiệu giao dịch. Đây là một chiến lược hướng đến giao dịch thực tế.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này được thực hiện dựa trên một số tín hiệu Ichimoku:
- Bước phá đám mây: tạo ra tín hiệu khi giá đóng cửa vượt qua rìa trên hoặc rìa dưới của đám mây
- TK Crossover: tạo ra tín hiệu khi đường chuyển hướng ((Tenkan) và đường chuẩn ((Kijun)) giao nhau
- Mây xoay: tạo ra tín hiệu khi đường Senkou Span A và đường Senkou Span B giao nhau
- Biến ngang: tạo ra tín hiệu khi giá đi từ một bên của đám mây sang bên kia
Ngoài ra, chiến lược này cũng có thể được áp dụng cho các trường hợp sau:
- Giá đóng cửa khi đi vào đám mây
- TK Hạ điểm khi giao ngược
- Williams bị phá vỡ bởi một số lỗ hổng
Chiến lược này kết hợp nhiều tín hiệu giao dịch trên Ichimoku Cloud Graph nhằm tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch, đồng thời sử dụng phân loại để thiết lập dừng lỗ, kiểm soát rủi ro.
Lợi thế chiến lược
Trong khi đó, các tham số của chiến lược có thể được cấu hình linh hoạt, phù hợp với các giống và tối ưu hóa tham số.
Ngoài ra, chiến lược này đã giới thiệu Williams Breakthrough để thiết lập dừng lỗ, có thể kiểm soát rủi ro một cách chủ động hơn, khóa lợi nhuận và tránh thua lỗ lớn.
Rủi ro chiến lược
Chiến lược này có những rủi ro:
- Chỉ số Cloud Graph có sự chậm trễ, không thể phản ánh sự thay đổi giá cả kịp thời
- Nhiều tín hiệu có thể quá bảo thủ và bỏ lỡ một số cơ hội
- Hạn chế chế biến thể có thể gây thiệt hại do đột phá
Đối với các vấn đề về độ trễ, bạn có thể điều chỉnh các tham số thích hợp, hoặc tắt một số tín hiệu lọc. Đối với nguy cơ dừng phân loại, bạn có thể điều chỉnh chu kỳ thời gian của phân loại, hoặc chỉ dừng một phần.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:
- Điều chỉnh tham số Ichimoku cho các chu kỳ và giống khác nhau
- Điều chỉnh hoặc tắt một số tín hiệu lọc, giữ lại tín hiệu cốt lõi
- Điều chỉnh các tham số phân loại, sử dụng phân loại với khoảng thời gian lớn hơn, hoặc chỉ sử dụng phần dừng
- Thêm các bộ lọc cho các chỉ số khác, chẳng hạn như chỉ số năng lượng
Tóm tắt
Ichimoku Cloud 9 chiến lược bằng cách tích hợp nhiều tín hiệu giao dịch của Ichimoku Cloud Graph, trong khi tận dụng lợi thế của chỉ số Cloud Graph, tăng độ chính xác và tỷ lệ chiến thắng của tín hiệu. Chiến lược cũng sử dụng phân loại như một cách dừng lỗ để kiểm soát rủi ro. Chiến lược này có thể được tối ưu hóa thông qua tham số và tín hiệu, áp dụng cho nhiều loại giao dịch thuật toán.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud Nine", shorttitle="Ichimoku Cloud Nine", overlay=true, calc_on_every_tick = true, calc_on_order_fills = false, initial_capital = 5000, currency = "USD", default_qty_type = "percent_of_equity", default_qty_value = 10, pyramiding = 3, process_orders_on_close = true)
color green = #459915
color red = #991515
// --------
// Fractals
// --------
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
close_on_fractal = input.bool(false, title="Use William Fractals for SL?", group = "Fractals")
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=2, group = "Fractals")
fractal_close_percentage = input.int(100, minval=1, maxval=100, title="Position % to close on fractal breach", group = "Fractals")
selected_fractals_timeframe = input.timeframe('Current', "Timeframe", options=["Current", "1D", "12H", "8H", "4H", "1H"], group = "Fractals", tooltip = "Timeframe to use to look for fractals. Example: if 12H is selected, it will close positions when the last 12H fractal is breached.")
string fractals_timeframe = switch selected_fractals_timeframe
"1D" => "1D"
"12H" => "720"
"8H" => "480"
"4H" => "240"
"1H" => "60"
// Default used when the three first cases do not match.
=> ""
prev_high = request.security(syminfo.tickerid, fractals_timeframe, high)
prev_low = request.security(syminfo.tickerid, fractals_timeframe, low)
period_high=prev_high
period_low=prev_low
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (period_high[n-i] < period_high[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (period_high[n+i] < period_high[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (period_high[n+1] <= period_high[n] and period_high[n+i + 1] < period_high[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (period_high[n+1] <= period_high[n] and period_high[n+2] <= period_high[n] and period_high[n+i + 2] < period_high[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (period_high[n+1] <= period_high[n] and period_high[n+2] <= period_high[n] and period_high[n+3] <= period_high[n] and period_high[n+i + 3] < period_high[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (period_high[n+1] <= period_high[n] and period_high[n+2] <= period_high[n] and period_high[n+3] <= period_high[n] and period_high[n+4] <= period_high[n] and period_high[n+i + 4] < period_high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
var float upFractalPrice = 0
if (upFractal)
upFractalPrice := period_high[n]
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (period_low[n-i] > period_low[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (period_low[n+i] > period_low[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (period_low[n+1] >= period_low[n] and period_low[n+i + 1] > period_low[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (period_low[n+1] >= period_low[n] and period_low[n+2] >= period_low[n] and period_low[n+i + 2] > period_low[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (period_low[n+1] >= period_low[n] and period_low[n+2] >= period_low[n] and period_low[n+3] >= period_low[n] and period_low[n+i + 3] > period_low[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (period_low[n+1] >= period_low[n] and period_low[n+2] >= period_low[n] and period_low[n+3] >= period_low[n] and period_low[n+4] >= period_low[n] and period_low[n+i + 4] > period_low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
var float downFractalPrice = 0
if (downFractal)
downFractalPrice := period_low[n]
plotshape(downFractal, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, offset=-n, color=#F44336, size = size.auto)
plotshape(upFractal, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, offset=-n, color=#009688, size = size.auto)
// --------
// Ichimoku
// --------
previous_close = close[1]
conversionPeriods = input.int(20, minval=1, title="Conversion Line Periods", group = "Cloud Settings"),
basePeriods = input.int(60, minval=1, title="Base Line Periods", group = "Cloud Settings")
laggingSpan2Periods = input.int(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods", group = "Cloud Settings"),
displacement = input.int(30, minval=1, title="Displacement", group = "Cloud Settings")
long_entry = input.bool(true, title="Longs", group = "Entries", tooltip = "Will look for longs")
short_entry = input.bool(true, title="Shorts", group = "Entries", tooltip = "Will look for shorts")
wait_for_twist = input.bool(true, title="Wait for kumo twist?", group = "Entries", tooltip = "Will wait for the Kumo to turn green (longs) or red (shorts)")
ignore_lagging_span = input.bool(true, title="Ignore Lagging Span Signal?", group = "Entries", tooltip = "Will not wait for lagging span to be above/below price and cloud")
bounce_entry = input.bool(true, title="Kijun Bounce", group = "Entries", tooltip = "Will enter position on a Kijun bounce")
e2e_entry = input.bool(true, title="Enable", group = "Edge 2 Edge", tooltip = "Will look for edge-to-edge trades")
e2e_entry_tk_confluence = input.bool(true, title="Require TK Confluence?", group = "Edge 2 Edge", tooltip = "Require confluent TK cross in order to enter an e2e trade")
min_cloud_thickness = input.float(10, minval=1, title="Minimun Cloud Thickness (%)", group = "Edge 2 Edge", tooltip = "Minimum cloud thickness for entering e2e trades")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
tenkan = donchian(conversionPeriods)
kijun = donchian(basePeriods)
spanA = math.avg(tenkan, kijun)
spanB = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen", linewidth = 2)
plot(kijun, color=red, title="Kijun-Sen", linewidth = 2)
plot(close, offset = -displacement, color=color.gray, title="Chikou Span")
p1 = plot(spanA, offset = displacement, color=green, title="Senkou Span A")
p2 = plot(spanB, offset = displacement, color=red, title="Senkou Span B")
fill(p1, p2, color = spanA > spanB ? color.new(green, 50) : color.new(red, 50))
cloud_high = math.max(spanA[displacement], spanB[displacement])
cloud_low = math.min(spanA[displacement], spanB[displacement])
lagging_span_above_price_and_cloud = (close > close[displacement] and close > cloud_high[displacement]) or ignore_lagging_span
lagging_span_below_price_and_cloud = (close < close[displacement] and close < cloud_low[displacement]) or ignore_lagging_span
step1=cloud_high-cloud_low
step2=(cloud_high+cloud_low)/2
cloud_thickness = (step1/step2)*100
// --------
// Trades
// --------
// LONGS
// kumo breakout
if (long_entry and ta.crossover(close, cloud_high) and tenkan > kijun and close > kijun and lagging_span_above_price_and_cloud and (not wait_for_twist or spanA > spanB))
comment = "Long - Kumo Breakout"
strategy.entry("Long", strategy.long, comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
// tk cross above cloud
if (long_entry and close > cloud_high and ta.crossover(tenkan, kijun) and lagging_span_above_price_and_cloud and (not wait_for_twist or spanA > spanB))
comment = "Long - TK Cross"
strategy.entry("Long", strategy.long, comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
// kumo twist
if (long_entry and close > cloud_high and tenkan > kijun and ta.crossover(spanA, spanB) and lagging_span_above_price_and_cloud)
comment = "Long - Kumo Twist"
strategy.entry("Long", strategy.long, comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
// close inside cloud
if (ta.crossunder(close, cloud_high))
comment = "Close Long - Close inside cloud"
strategy.close("Long", comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
// bearish tk cross
if (ta.crossunder(tenkan, kijun))
comment = "Close Long - TK Cross"
strategy.close("Long", comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
if (close_on_fractal and ta.crossunder(low, downFractalPrice))
comment = "Close Long - Fractal"
strategy.close("Long", comment = comment, qty_percent = fractal_close_percentage)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
// SHORTS
// kumo breakout
if (short_entry and ta.crossunder(close, cloud_low) and tenkan < kijun and close < kijun and lagging_span_below_price_and_cloud and (not wait_for_twist or spanA < spanB))
comment = "Short - Kumo Breakout"
strategy.entry("Short", strategy.short, comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
// tk cross below cloud
if (short_entry and close < cloud_low and ta.crossunder(tenkan, kijun) and lagging_span_below_price_and_cloud and (not wait_for_twist or spanA < spanB))
comment = "Short - TK Cross"
strategy.entry("Short", strategy.short, comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
// kumo twist
if (short_entry and close < cloud_low and tenkan < kijun and lagging_span_below_price_and_cloud and ta.crossunder(spanA, spanB))
comment = "Short - Kumo Twist"
strategy.entry("Short", strategy.short, comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
// close inside cloud
if (ta.crossover(close, cloud_low))
comment = "Close Short - Close inside cloud"
strategy.close("Short", comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
// bullish tk cross
if (ta.crossover(tenkan, kijun))
comment = "Close Short - TK Cross"
strategy.close("Short", comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
if (close_on_fractal and ta.crossover(high, upFractalPrice))
comment = "Close Short - Fractal"
strategy.close("Short", comment = comment, qty_percent = fractal_close_percentage)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
// BULL EDGE TO EDGE
if (e2e_entry and e2e_entry_tk_confluence and ta.crossover(close, cloud_low) and tenkan > kijun and open > kijun and cloud_thickness > min_cloud_thickness)
comment = "Long e2e"
strategy.entry("Long e2e", strategy.long, comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
if (e2e_entry and not e2e_entry_tk_confluence and ta.crossover(close, cloud_low) and open > kijun and cloud_thickness > min_cloud_thickness)
comment = "Long e2e"
strategy.entry("Long e2e", strategy.long, comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
if (ta.cross(high, cloud_high))
comment = "Close Long e2e - Target Hit"
strategy.close("Long e2e", comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
if (ta.crossunder(close, cloud_low))
comment = "Close Long e2e - Close below cloud"
strategy.close("Long e2e", comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
if (close_on_fractal and ta.crossunder(low, downFractalPrice))
comment = "Close Long e2e - Fractal"
strategy.close("Long e2e", comment = comment, qty_percent = fractal_close_percentage)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
// BEAR EDGE TO EDGE
if (e2e_entry and e2e_entry_tk_confluence and ta.crossunder(close, cloud_high) and tenkan < kijun and open < kijun and cloud_thickness > min_cloud_thickness)
comment = "Short e2e"
strategy.entry("Short e2e", strategy.long, comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
if (e2e_entry and not e2e_entry_tk_confluence and ta.crossunder(close, cloud_high) and open < kijun and cloud_thickness > min_cloud_thickness)
comment = "Short e2e"
strategy.entry("Short e2e", strategy.long, comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
if (ta.cross(low, cloud_low))
comment = "Close Short e2e - Target Hit"
strategy.close("Short e2e", comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
if (ta.crossover(close, cloud_high))
comment = "Close Short e2e - Close below cloud"
strategy.close("Short e2e", comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
if (close_on_fractal and ta.crossover(high, upFractalPrice))
comment = "Close Short e2e - Fractal"
strategy.close("Short e2e", comment = comment, qty_percent = fractal_close_percentage)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
// Kijun Bounce
if (bounce_entry and long_entry and open > cloud_high and open > kijun and ta.crossunder(low, kijun) and close > kijun and tenkan > kijun and kijun > cloud_high and lagging_span_above_price_and_cloud)
comment = "Long - Kijun Bounce"
strategy.entry("Long", strategy.long, comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)
if (bounce_entry and short_entry and open < cloud_low and open < kijun and ta.crossover(high, kijun) and close < kijun and tenkan < kijun and kijun < cloud_low and lagging_span_below_price_and_cloud)
comment = "Short - Kijun Bounce"
strategy.entry("Short", strategy.short, comment = comment)
alert(comment, alert.freq_once_per_bar)