1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch đảo ngược sự biến động

Chiến lược giao dịch đảo ngược sự biến động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-19 15:12:44
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược giao dịch đảo ngược đột phá biến động là một chiến lược giao dịch đảo ngược theo dõi các kênh giá với các điểm dừng lợi nhuận và dừng lỗ chuyển động thích nghi. Nó thiết lập các vị trí dài hoặc ngắn khi giá thoát khỏi các kênh được tính dựa trên biến động.

Chiến lược logic

Chiến lược đầu tiên sử dụng chỉ số phạm vi trung bình thực sự (ATR) của Wilder để đo biến động giá. Sau đó, nó tính toán Hằng số phạm vi trung bình (ARC) dựa trên các giá trị ATR. ARC đại diện cho một nửa chiều rộng của kênh giá. Tiếp theo, các dải trên và dưới của kênh được tính toán là điểm dừng lợi nhuận và dừng lỗ, còn được gọi là các điểm SAR. Khi giá vượt qua dải trên, một vị trí ngắn được mở. Khi giá vượt qua dải dưới, một vị trí dài được mở.

Cụ thể, ATR trên N thanh cuối cùng được tính toán trước. ATR sau đó được nhân với một yếu tố để có được ARC, điều khiển chiều rộng của kênh giá. Thêm ARC vào giá đóng cửa cao nhất trên N thanh sẽ đưa ra dải trên của kênh, hoặc SAR cao. Trừ ARC từ giá đóng cửa thấp nhất sẽ đưa ra dải dưới, hoặc SAR thấp. Nếu giá đóng cửa trên dải trên, một vị trí ngắn được thực hiện. Nếu giá đóng cửa dưới dải dưới, một vị trí dài được thực hiện.

Ưu điểm

  1. Sử dụng biến động để tính toán các kênh thích nghi theo dõi các thay đổi thị trường
  2. Các thị trường đảo ngược xu hướng
  3. Động chuyển các khóa dừng lợi nhuận và dừng lỗ trong lợi nhuận và kiểm soát rủi ro

Rủi ro

  1. Chuyển đổi giao dịch dễ bị mắc kẹt, các thông số cần điều chỉnh đúng
  2. Động thái biến động mạnh có thể đóng cửa sớm các vị trí
  3. Các thông số không chính xác có thể gây ra giao dịch quá mức

Giải pháp:

  1. Tối ưu hóa thời gian ATR và yếu tố ARC cho chiều rộng kênh hợp lý
  2. Thêm bộ lọc xu hướng cho tín hiệu nhập cảnh
  3. Tăng thời gian ATR để giảm tần suất giao dịch

Cơ hội gia tăng

  1. Tối ưu hóa thời gian ATR và yếu tố ARC
  2. Thêm các điều kiện nhập như MACD
  3. Kết hợp chiến lược dừng lỗ

Kết luận

Chiến lược giao dịch đảo ngược đột phá biến động sử dụng các kênh để theo dõi sự thay đổi giá và đảo ngược các vị trí khi biến động tăng cao. Nó hoạt động tốt trong các thị trường giới hạn phạm vi với sự đảo ngược, tạo ra lợi nhuận tốt nếu các điểm đảo ngược được xác định chính xác.

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//@author=LucF

// Volatility System [LucF]
// v1.0, 2019.04.14

// The Volatility System was created by Welles Wilder.
// It first appeared in his seminal masterpiece "New Concepts in Technical Trading Systems" (1978).
// He describes it on pp.23-26, in the chapter discussing the first presentation ever of the "Volatility Index",
// which later became known as ATR.
// Performance of the strategy usually increases with the time frame.
// Tuning of ATR length and, especially, the ARC factor, is key.

// This code runs as a strategy, which cannot generate alerts.
// If you want to use the alerts it must be converted to an indicator.
// To do so:
//      1. Swap the following 2 lines by commenting the first and uncommenting the second.
//      2. Comment out the last 4 lines containing the strategy() calls.
//      3. Save.
strategy(title="Volatility System by Wilder [LucF]", shorttitle="Volatility System [Strat]", overlay=true, precision=8, pyramiding=0, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// study("Volatility System by Wilder [LucF]", shorttitle="Volatility System", precision=8, overlay=true)

// -------------- Colors
MyGreenRaw = color(#00FF00,0),      MyGreenMedium = color(#00FF00,50),  MyGreenDark = color(#00FF00,75),    MyGreenDarkDark = color(#00FF00,92)
MyRedRaw = color(#FF0000,0),        MyRedMedium = color(#FF0000,30),    MyRedDark = color(#FF0000,75),      MyRedDarkDark = color(#FF0000,90)

// -------------- Inputs
LongsOnly = input(false,"Longs only")
ShortsOnly = input(false,"Shorts only")
AtrLength = input(9, "ATR length", minval=2)
ArcFactor = input(1.8, "ARC factor", minval=0, type=float,step=0.1)
ShowSAR = input(false, "Show all SARs (Stop & Reverse)")
HideSAR = input(false, "Hide all SARs")
ShowTriggers = input(false, "Show Entry/Exit triggers")
ShowTradedBackground = input(false, "Show Traded Background")

FromYear  = input(defval = 2000,    title = "From Year", minval = 1900)
FromMonth = input(defval = 1,      title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1,       title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999,    title = "To Year", minval = 1900)
ToMonth   = input(defval = 1,       title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1,       title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)

// -------------- Date range filtering
FromDate = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
ToDate = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
TradeDateIsAllowed() => true

// -------------- Calculate Stop & Reverse (SAR) points using Average Range Constant (ARC)
Arc   = atr(AtrLength)*ArcFactor
SarLo = highest(close, AtrLength)-Arc
SarHi = lowest(close, AtrLength)+Arc

// -------------- Entries/Exits
InLong = false
InShort = false
EnterLong = TradeDateIsAllowed() and not InLong[1] and crossover(close, SarHi[1])
EnterShort = TradeDateIsAllowed() and not InShort[1] and crossunder(close, SarLo[1])
InLong := (InLong[1] and not EnterShort[1]) or (EnterLong[1] and not ShortsOnly)
InShort := (InShort[1] and not EnterLong[1]) or (EnterShort[1] and not LongsOnly)

// -------------- Plots
// SAR points
plot( not HideSAR and ((InShort or EnterLong) or ShowSAR)? SarHi:na, color=MyRedMedium, style=circles, linewidth=2, title="SAR High")
plot( not HideSAR and ((InLong or EnterShort) or ShowSAR)? SarLo:na, color=MyGreenMedium, style=circles, linewidth=2, title="SAR Low")
// Entry/Exit markers
plotshape( ShowTriggers and not ShortsOnly and EnterLong, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=MyGreenRaw, size=size.small, text="")
plotshape( ShowTriggers and not LongsOnly and EnterShort, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=MyRedRaw, size=size.small, text="")
// Exits when printing only longs or shorts
plotshape( ShowTriggers and ShortsOnly and InShort[1] and EnterLong, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=MyRedMedium, transp=70, size=size.small, text="")
plotshape( ShowTriggers and LongsOnly and InLong[1] and EnterShort, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=MyGreenMedium, transp=70, size=size.small, text="")
// Background
bgcolor( color=ShowTradedBackground? InLong and not ShortsOnly?MyGreenDarkDark: InShort and not LongsOnly? MyRedDarkDark:na:na)

// ---------- Alerts
alertcondition( EnterLong or EnterShort, title="1. Reverse", message="Reverse")
alertcondition( EnterLong, title="2. Long", message="Long")
alertcondition( EnterShort, title="3. Short", message="Short")

// ---------- Strategy reversals
strategy.entry("Long", strategy.long, when=EnterLong and not ShortsOnly)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=EnterShort  and not LongsOnly)
strategy.close("Short", when=EnterLong and ShortsOnly)
strategy.close("Long", when=EnterShort and LongsOnly)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu