বোলিংজার ব্যান্ড এবং স্টোচআরএসআই গতির কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-৩০ ১৭ঃ১৯ঃ২১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

বোলিংজার ব্যান্ডস এবং স্টোচআরএসআই মম্পটম স্ট্র্যাটেজি দুটি বহুল ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সূচকঃ বোলিংজার ব্যান্ডস এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই একত্রিত করে আর্থিক বাজারে সম্ভাব্য কেনা বেচা সুযোগগুলি চিহ্নিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই কৌশলটির লক্ষ্য গতির পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করা এবং মূল্য আন্দোলনের সুবিধা নেওয়া।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি নিম্নলিখিত দুটি সূচক ব্যবহার করেঃ

বোলিংজার ব্যান্ড: বোলিংজার ব্যান্ডগুলি একটি মূল্য চার্টে তিনটি রেখার সমন্বয়ে গঠিত একটি সাধারণ চলমান গড় (এসএমএ) মধ্যম ব্যান্ড হিসাবে, এবং উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি যা এসএমএ থেকে দূরে স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি উপস্থাপন করে। এই ব্যান্ডগুলি উচ্চ এবং কম অস্থিরতার সময়গুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে।

স্টোকাস্টিক আরএসআই (StochRSI): স্টোকাস্টিক আরএসআই হল আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) থেকে প্রাপ্ত একটি গতির দোলক। এটি তার পরিসরের তুলনায় আরএসআইয়ের অবস্থান পরিমাপ করে এবং অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় স্তরগুলি সনাক্ত করতে কার্যকর।

কৌশলটির পরামিতিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

বোলিংজার ব্যান্ডের দৈর্ঘ্যঃ বোলিংজার ব্যান্ড গণনা করতে ব্যবহৃত সময়ের সংখ্যা। দীর্ঘ দৈর্ঘ্য দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করে যখন সংক্ষিপ্ত দৈর্ঘ্য মূল্য পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়।
বোলিংজার ব্যান্ডস ডিভিয়েশনঃ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন স্কেল করে ব্যান্ডগুলির প্রস্থ সামঞ্জস্য করে। উচ্চতর মানগুলি উচ্চতর অস্থিরতার জন্য অ্যাকাউন্টের প্রস্থ বৃদ্ধি করে।
স্টকআরএসআই দৈর্ঘ্যঃ স্টকআরএসআই গণনা করার জন্য ব্যবহৃত সময়ের সংখ্যা। সংক্ষিপ্ত দৈর্ঘ্য সূচকটিকে সাম্প্রতিক দামের ওঠানামাতে আরও প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে।
কে এবং ডি সময়কালঃ সংবেদনশীলতাকে প্রভাবিত করে স্টোচআরএসআইতে মসৃণতা এবং সংকেত লাইন উত্পাদন নিয়ন্ত্রণ করুন।

ট্রেডিং লজিকঃ

বোলিংজার ব্যান্ডগুলি নির্বাচিত দৈর্ঘ্য এবং বিচ্যুতির উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। ব্যান্ডগুলি এসএমএকে আবৃত করে এবং অস্থিরতা পরিমাপ করে।
স্টোকআরএসআই নির্ধারিত দৈর্ঘ্য ব্যবহার করে গণনা করা হয়, যা 0 থেকে 100 এর মধ্যে ক্রমবর্ধমান কে এবং ডি লাইন তৈরি করে। এটি গতির স্থানান্তর সনাক্ত করে।
ক্রয় শর্ত তখন ঘটে যখন স্টকআরএসআই K লাইন D লাইনের উপরে অতিক্রম করে এবং বন্ধটি নিম্ন বোলিঞ্জার ব্যান্ডের নীচে থাকে। এটি কম অস্থিরতার সাথে সম্ভাব্য উত্থান বিপরীতের পরামর্শ দেয়, ক্রয়ের সুযোগের সংকেত দেয়।
যখন স্টকআরএসআই K লাইন D লাইনের নিচে অতিক্রম করে এবং বন্ধটি উপরের বোলিংজার ব্যান্ডের উপরে থাকে তখন বিক্রয় শর্ত সক্রিয় হয়। এটি উচ্চ অস্থিরতার সাথে সম্ভাব্য হ্রাসী বিপরীতমুখী নির্দেশ করে, বিক্রয়ের সুযোগকে নির্দেশ করে।
এন্ট্রি অর্ডারগুলি বাজারের প্রত্যাশার উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হয়ে কিনে/বিক্রয় শর্ত পূরণ হলে স্থাপন করা হয়।
ওপেন/ডাউন ত্রিভুজ ব্যবহার করে চার্টে বিকল্প ক্রয়/বিক্রয় সংকেতগুলি ভিজ্যুয়ালাইজ করা যায়।
কৌশলটি ভিজ্যুয়াল বিশ্লেষণের জন্য বোলিঞ্জার ব্যান্ড, স্টকআরএসআই কে / ডি প্লট করে।

সুবিধা

এটি দুটি বহুল ব্যবহৃত সূচককে একত্রিত করে এবং উভয় ক্ষেত্রেই উপকৃত হয়।
বোলিংগার ব্যান্ডগুলি অস্থিরতার প্রবণতা চিহ্নিত করে, স্টকআরএসআই বিপরীতমুখীতা সনাক্ত করে।
কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিগুলি বিভিন্ন ট্রেডিং স্টাইল এবং বাজার পরিবেশে উপযুক্ত।
স্পষ্ট প্রবেশ সংকেতগুলি ভিজ্যুয়াল প্লট আকারের সাথে উত্পন্ন হয়।
শর্তের উপর ভিত্তি করে লং এবং শর্ট উভয়ই ট্রেড করতে পারে।
সিস্টেমেটিক লজিক ব্যাকটেস্টিংকে পারফরম্যান্সের পরিমাণ নির্ধারণের অনুমতি দেয়।

ঝুঁকি

পারফরম্যান্স নির্ভর করে প্যারামিটারগুলির শক্তিশালী অপ্টিমাইজেশনের উপর।
ট্রেডিং খরচ এবং স্লিপিং লাভজনকতা প্রভাবিত করে এবং বিবেচনা করা আবশ্যক।
বোলিংজার ব্যান্ডের প্রস্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, খুব প্রশস্ত বা সংকীর্ণতা নির্ভুলতা হ্রাস করে।
গুরুতর অস্থিরতা মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনা বাড়ায়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

উন্নতির সুযোগ

লক্ষ্যযুক্ত যন্ত্র এবং সময়সীমার জন্য পরামিতিগুলি অনুকূলিত করুন।
ট্রেডিং প্রতি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেলিং স্টপ বা পজিশন সাইজিং অন্তর্ভুক্ত করুন।
সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে MACD, KDJ এর মতো অন্যান্য সূচক ব্যবহার করে ফিল্টার যুক্ত করুন।
ক্রয়/বিক্রয় সংকেতের সম্ভাব্যতা বিচার করার জন্য মেশিন লার্নিং অন্তর্ভুক্ত করুন।
ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়াতে ভলিউম সূচক যোগ করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ডস এবং স্টকআরএসআই ব্যবহার করে ট্রেডিং গতির পরিবর্তনের জন্য একটি পদ্ধতিগত পদ্ধতি সরবরাহ করে। শক্তিশালী অপ্টিমাইজেশন, ব্যাকটেস্টিং এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে এটির শক্তিশালী ব্যবহারিক সম্ভাবনা রয়েছে। আরও উন্নতি এটিকে একটি নির্ভরযোগ্য স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমে তৈরি করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("My Strategy with Bollinger Bands and StochRSI", overlay=true)

// Define your Bollinger Bands parameters
bollinger_length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bollinger_dev = input.float(2, title="Bollinger Bands Deviation")

// Calculate Bollinger Bands
sma = ta.sma(close, bollinger_length)
dev = bollinger_dev * ta.stdev(close, bollinger_length)

upper_band = sma + dev
lower_band = sma - dev

// Define your StochRSI parameters
stoch_length = input.int(14, title="StochRSI Length")
k_period = input.int(3, title="K Period")
d_period = input.int(3, title="D Period")

// Calculate StochRSI
rsi = ta.rsi(close, stoch_length)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, k_period), k_period)
d = ta.sma(k, d_period)

// Define your buy and sell conditions
buy_condition = ta.crossover(k, d) and close < lower_band
sell_condition = ta.crossunder(k, d) and close > upper_band

// Place orders based on the conditions
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Optional: Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(buy_condition, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(sell_condition, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)

// Plot Bollinger Bands and StochRSI on the chart
plot(upper_band, title="Upper Bollinger Band", color=color.blue)
plot(lower_band, title="Lower Bollinger Band", color=color.orange)
plot(k, title="StochRSI K", color=color.green)
plot(d, title="StochRSI D", color=color.red)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত