মোমেন্টাম সূচক দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি গতিশীলতার সূচক যেমন গড় নির্দেশক (ADX), অগ্রগতি সূচক (DMI) এবং পণ্যের পথের সূচক (CCI) ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিং করে। যখন ADX এবং ট্রেন্ডিং সূচকগুলি ট্রেন্ড তৈরির বিষয়টি নিশ্চিত করে, তখন সিসিআই ওভারওভার করার সময় অবস্থান স্থাপন করে।
কৌশল নীতি
ADX, DMI এবং CCI সূচকগুলি গণনা করুন।
- ADX প্রবণতার শক্তি নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, যখন ADX সেট থ্রেশহোল্ডের উপরে থাকে, তখন প্রবণতা যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে করা হয়।
- ডিএমআই এর মধ্যে রয়েছে ডিআই+ এবং ডিআই- যা যথাক্রমে উত্থান এবং পতনের প্রবণতার তীব্রতা নির্দেশ করে। যখন ডিআই+ ডিআই-এর চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি একটি উত্থান প্রবণতা হিসাবে বিবেচিত হয়, বিপরীতে এটি একটি পতনশীল প্রবণতা।
- সিসিআই ওভারবয় ওভারসোলের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সিসিআই ১০০ এর নিচে ওভারবয় এবং ১০০ এর উপরে ওভারবয়।
প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা।
- যখন ডিআই+ এর উপরে ডিআই- থাকে, তখন এটিকে উচ্চতর প্রবণতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- যখন ডিআই-ডিআই+ কে অতিক্রম করে তখন তা নিম্নমুখী প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত হয়।
মাঠে প্রবেশ
- যখন একটি উত্থানের প্রবণতা তৈরি হয়, ADX এর চেয়ে বেশি এবং CCI -১০০ এর নিচে থাকে, তখন অতিরিক্ত প্রবেশ করুন।
- যখন নিম্নমুখী প্রবণতা তৈরি হয়, ADX মূল্যের উপরে থাকে এবং CCI 100 এর উপরে থাকে, তখন কমান্ডটি প্রবেশ করে।
খেলা বন্ধ।
- ডিআই-এর অধীনে ডিআই-প্লাস পরার সময় স্টক খালি করা।
- যখন ডিআই+ খালি হয়, যখন ডিআই- পরিধান করা হয় তখন খালি হয়।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
ADX ব্যবহার করে প্রবণতাকে শক্তিশালী বা দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করুন এবং কোন প্রবণতা না থাকলে অর্থহীন লেনদেন এড়িয়ে চলুন।
ডিএমআই ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন এবং ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করুন।
সিসিআই ওভাররাইডের সময় প্রবেশ করলে ট্রেন্ডের বিপর্যয়কে সময়মতো ধরা যায় এবং প্রবেশের ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।
গতির সূচকগুলির সমন্বয় ব্যবহার করে বিচার সঠিকতা বাড়ানো যায়।
একটি ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে যা প্রতিটি ক্ষতিকে সীমাবদ্ধ করে।
ঝুঁকি ও সুরক্ষা
ADX-এর পতনের সময়, একাধিক উদ্বেগজনক লেনদেনের ফলে ক্ষতি হতে পারে। ADX-এর প্রারম্ভিক প্রান্তিককরণ যথাযথভাবে বাড়ানো যেতে পারে যাতে ট্রেন্ডটি যথেষ্ট স্পষ্ট হয়।
DMI সূচকটি পিছিয়ে আছে এবং প্রবণতার প্রথম দিকে সুযোগটি মিস করতে পারে। অন্যান্য সূচক বা গ্রাফিকাল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সাথে একত্রে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে।
CCI-এর ফলে ঘন ঘন লেনদেন হতে পারে। CCI-এর থ্রেশহোল্ড প্রস্থ যথাযথভাবে প্রশস্ত করা যেতে পারে, যা কিছু শব্দকে ফিল্টার করে।
আপনি যদি একাধিক পজিশন হোল্ডারদের সাথে একই সময়ে একাধিক পজিশন হোল্ডার হন তবে আপনি শেয়ার বাজার-নিরপেক্ষ কৌশলগুলি বিবেচনা করতে পারেন এবং সামগ্রিক পজিশন ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য কভার-ফ্রেম সংরক্ষণের নিয়মগুলি তৈরি করতে পারেন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এডিএক্স প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সময়ের মধ্যে ঝাঁকুনি এবং প্রবণতা ধরার মধ্যে সর্বোত্তম ভারসাম্য খুঁজে বের করুন।
ডিএমআই প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, বিলম্বিততা এবং সংবেদনশীলতার ভারসাম্য বজায় রাখুন।
CCI প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং বিপরীত ধরার ক্ষমতা ভারসাম্য করুন।
পরীক্ষার জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করা বা সংশোধন করা হয়, যা একটি ভাল সমন্বয় খুঁজে বের করে। যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি।
ট্রেডিং প্রজাতির উপর পরীক্ষা করা হচ্ছে যাতে উপযুক্ত প্রজাতি খুঁজে পাওয়া যায়।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশল অপ্টিমাইজ করুন, ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ক্ষমতা বজায় রেখে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিংয়ের জন্য এডিএক্স বিচার প্রবণতা, ডিএমআই দিকনির্দেশনা এবং সিসিআই পজিশনিং বিপরীতমুখী পয়েন্টের ধারণা ব্যবহার করে। এর আরও শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে। তবে প্যারামিটারগুলির জন্য অপ্টিমাইজেশন করা এবং পজিশন ম্যানেজমেন্টের সাথে যুক্ত হয়ে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। যদি প্যারামিটারগুলি যথাযথ স্তরে সামঞ্জস্য করা হয় এবং প্রবণতা স্পষ্টভাবে প্রবণতার জাতের উপর প্রয়োগ করা হয় তবে এই কৌশলটি স্থিতিশীল উপার্জন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ব্যবসায়ীদের বাজারের পরিবেশের পরিবর্তনগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে হবে।
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ADX Strategy", currency = "USD", initial_capital = 1000, overlay=true)
adxlen = input(9, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
ADX_Entry = input(25, title="ADX Entry")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[adx, plus, minus]
[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)
cci_length = input(20, minval=1, title="CCI Length")
cci_ma = sma(close, cci_length)
cci = (close - cci_ma) / (0.015 * dev(close, cci_length))
stop_loss = syminfo.mintick * 100
open_longs = strategy.position_size > 0
open_shorts = strategy.position_size < 0
possible_bull = false
possible_bull := not open_longs ? (possible_bull[1] and not crossunder(up,down) ? true : false) : false
possible_bear = false
possible_bear := not open_shorts ? (possible_bear[1] and not crossunder(down,up) ? true : false) : false
bool bull_entry = crossover(up,down)
if(bull_entry and up < ADX_Entry and cci < 0)
possible_bull := true
bull_entry := false
if(possible_bull and up > ADX_Entry and cci > -100)
bull_entry := true
bool bear_entry = crossover(down,up)
if(bear_entry and down < ADX_Entry and cci > 0)
possible_bear := true
bear_entry := false
if(possible_bear and down >= ADX_Entry and cci < 100)
bear_entry := true
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = 1,comment="Short", stop=high[1] - stop_loss, when = bear_entry)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = 1, comment="Long", stop=low[1] - stop_loss, when = bull_entry )
strategy.close_all(when = (open_shorts and (crossover(up,down) or crossover(sig,down))) or (open_longs and ( crossover(down,up) or crossover(sig, up))))