ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০৬ ১০ঃ২৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি 9 দিনের চলমান গড় (এমএ), 20 দিনের এমএ এবং 200 দিনের এমএ এর মধ্যে ক্রসওভার পরিস্থিতি গণনা করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে। এটি ডাবল এমএ ক্রসওভারের ক্লাসিক ধারণাটি 200 দিনের এমএ এর সাথে একত্রিত করে যা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা পরিমাপ করে। এটি একটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য প্রবণতা ট্রেডিং কৌশল।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি মূলত মূল্যের প্রবণতা মূল্যায়ন করে ৯ দিনের এমএ, ২০ দিনের এমএ এবং ২০০ দিনের এমএ এর মধ্যে সম্পর্ক গণনা করে।

প্রথমত, এটি 9-দিনের এমএ এবং 20-দিনের এমএ গণনা করে। যদি 9-দিনের এমএ 20-দিনের এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত। যদি 9-দিনের এমএ 20-দিনের এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত। এটি দ্বৈত এমএ ক্রসওভারের সবচেয়ে মৌলিক বিচার নিয়ম।

দ্বিতীয়ত, এটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার করার জন্য একটি সূচক হিসাবে 200 দিনের এমএ গণনা করে। যদি 20 দিনের এমএ 200 দিনের এমএ এর উপরে অতিক্রম করে তবে এটি দীর্ঘমেয়াদী উত্থানমুখী দৃষ্টিভঙ্গির সংকেত দেয়। যদি 20 দিনের এমএ 200 দিনের এমএ এর নীচে অতিক্রম করে তবে এটি দীর্ঘমেয়াদী হ্রাসের দৃষ্টিভঙ্গির সংকেত দেয়।

অবশেষে, এটি নির্দিষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য 9-দিনের এমএ, 20-দিনের এমএ এবং 200-দিনের এমএ এর মধ্যে সম্পর্ককে একত্রিত করে। শুধুমাত্র যখন 9-দিনের এমএ এবং 20-দিনের এমএ একই দিকের সাথে একত্রিত হয় তখন প্রকৃত ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা হবে।

এই কৌশলটি একাধিক মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টের মধ্যে ক্রসওভার পরিস্থিতির হিসাব করে, মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টের ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ক্ষমতাকে কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্য আন্দোলন নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করে, যার ফলে ক্রয় এবং বিক্রয় ক্রিয়াকলাপগুলি গাইড করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডাবল এমএ ক্রসওভারের ব্যবহার মধ্যমকালীন স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতা কার্যকরভাবে ধরা এবং মুনাফা তৈরি করতে পারে।
২০০ দিনের এমএ রায় যোগ করা দীর্ঘমেয়াদী হ্রাসের প্রবণতা চলাকালীন লম্বা হওয়া এড়ায়, ক্ষতি হ্রাস করে।
একাধিক এমএ সম্পর্কের সংমিশ্রণ সংকেতগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে এবং অকার্যকর বাণিজ্য এড়ায়।
এমএ ক্রসওভার সংকেতগুলি স্পষ্ট এবং সহজেই বিচারযোগ্য, যা ম্যানুয়াল ট্রেডিং অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত।
সহজ এবং পরিষ্কার কোডটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের নতুনদের জন্য ভাল।
অনুকূলিতকরণের জন্য নমনীয়, যেমন এমএ সময়কাল সামঞ্জস্য করা বা অন্যান্য সূচক যোগ করা।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এমএ কৌশলগুলি প্যারামিটার টিউনিংয়ের জন্য সংবেদনশীল, বিভিন্ন এমএ সময়কাল খুব ভিন্ন ফলাফল তৈরি করতে পারে।
ডুয়াল এমএ ক্রসওভার শুধুমাত্র মাঝারি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিচার করে, দীর্ঘমেয়াদী বড় প্রবণতা মিস করতে পারে।
ক্রসওভার সংকেতগুলি বিলম্বিত হতে পারে এবং সম্পূর্ণরূপে হারাতে পারে না।
ঘন ঘন ট্রেডিং কমিশন এবং স্লিপিং খরচ বৃদ্ধি করে, প্রকৃত মুনাফা সম্ভাবনা হ্রাস করে।
অত্যধিক সহজ কোড লাইভ ট্রেডিংয়ে কম পারফর্ম করতে পারে, যার জন্য অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে বিভিন্ন এমএ সময়ের সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন ট্রেড লস পরিমাণের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের জন্য।
পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার বিবেচনা করুন।
ইনপুট সিগন্যাল অপ্টিমাইজ করুন, যেমন মম্পটম নিশ্চিতকরণ যোগ করা।
যুক্তিসঙ্গত মুনাফা গ্রহণের মাত্রা নির্ধারণ করে বেরিয়ে আসা অপ্টিমাইজ করুন।
প্রবণতা এবং প্রত্যাহারের সম্ভাবনা বিচার করার জন্য আরো সূচক যোগ করুন।
আরো জটিল ট্রেডিং লজিক আবিষ্কার করার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল যোগ করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি ডুয়াল এমএ ক্রসওভার এবং দীর্ঘমেয়াদী এমএ ট্রেন্ড বিচারের ক্লাসিক ধারণাকে এমএ ট্রেন্ড অনুসরণকারী বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি গাইড করার জন্য একত্রিত করে। এটির সহজ যুক্তি রয়েছে এবং এটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের নতুনদের জন্য ভাল। তবে এটি পরামিতি সংবেদনশীল এবং আরও অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি প্রয়োজন এমন পিছনে থাকা সমস্যা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি প্রাথমিক কাঠামো সরবরাহ করে যা আরও শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম বিকাশের জন্য প্রসারিত করা যেতে পারে। বিনিয়োগকারীরা তাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে কৌশলটি যুক্ত করতে এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করার জন্য উপযুক্ত উপাদানগুলি চয়ন করতে পারে, যাতে পরিমাণগত ট্রেডিংয়ে দীর্ঘমেয়াদী অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জন করা যায়।

/*backtest
start: 2023-10-29 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=1
strategy("Dieyson Swingtrade EMA 20+200 and bar & line color", overlay=true)


//bar color rules
Dgbar = close>close[1] and ema(close,20)>ema(close[1],20)
Drbar = close<close[1] and ema(close,20)<ema(close[1],20)

//Barcolors
barcolor(Dgbar ? green : na)
barcolor(Drbar ? red : na)

//MM09 Colorful

MMgreen9 = ema(close,9)>ema(close[1],9) and ema(close,20)>ema(close[1],20)
MMred9 = ema(close,9)<ema(close[1],9) and ema(close,9)<ema(close[1],9)
col8 = (MMgreen9 ? color(green,0) : na)
col28 = (MMred9 ? color(red,0) : na)
col38 = (not MMgreen9 and not MMred9 ? color(black,0) : na)

//plot(ema(close,9), color=col8, style=line, linewidth=1)
//plot(ema(close,9), color=col28, style=line, linewidth=1)
//plot(ema(close,9), color=col38, style=line, linewidth=1)

//MM20 Colorful

MMgreen = ema(close,20)>ema(close[1],20)
MMred = ema(close,20)<ema(close[1],20)
col = (MMgreen ? color(green,0) : na)
col2 = (MMred ? color(red,0) : na)
col3 = (not MMgreen and not MMred ? color(yellow,0) : na)
col4 = color(black,0)
plot(ema(close,20), color=col, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,20), color=col2, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,20), color=col3, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,200), color=col4, style=line, linewidth=3)
//plot(vwap(15), color(white,0), style=line, linewidth=3)
//plot(cross(ema(close,9), ema(close,20)) ? ema(close,9) : na, style = cross,color=fuchsia, transp=0, linewidth = 4)
plot(cross(ema(close,20), ema(close,200)) ? ema(close,20) : na, style = cross,color=fuchsia, transp=0, linewidth = 4)

c = crossover(ema(close,9), ema(close,20)) and ema(close,9) > ema(close,20)
// c = crossover(close, ema (close,9) and ema(close,9) > ema(close[1],9))
v = crossunder(close, ema (close,9))

strategy.entry("COMPRA", strategy.long,when=c)
strategy.entry("VENDA", strategy.short,when=v)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত