পরিমাণগত লেনদেনের জন্য উচ্চ স্বল্প ব্রেকআউট

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-১০ ১১ঃ০৯ঃ২৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ফিউশন কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেমে 123 বিপরীতমুখী প্যাটার্ন কৌশল এবং একটি উচ্চ নিম্ন ব্রেকআউট কৌশলকে একত্রিত করে। বিভিন্ন সময়সীমার উপর সূচক সংকেতগুলি সংশ্লেষণ করে, এটি মাল্টি-টাইমফ্রেম মূলধন সুবিধা অর্জন এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদে অতিরিক্ত রিটার্ন উত্পন্ন করার লক্ষ্য রাখে।

কৌশলগত যুক্তি

ফিউশন কৌশল দুটি উপাদান নিয়ে গঠিতঃ

123 বিপরীতমুখী কৌশল এই কৌশলটি উলফ জেনসেনের কিভাবে আমি ফিউচার মার্কেটে আমার অর্থকে তিনগুণ করেছি বইয়ের পৃষ্ঠা ১৮৩ এর ধারণা থেকে উদ্ভূত। এটি স্টোকাস্টিক সূচকের সাথে একত্রে গত দুই দিনের এবং আগের দিনের বন্ধের দামের মধ্যে সম্পর্ক পরীক্ষা করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় বাজারের শর্তগুলি পরিমাপ করতে। বিশেষত, যখন পরপর দুই দিনের বন্ধের দাম আগের দিনের তুলনায় বেশি হয় এবং স্টোকাস্টিক ধীর সূচক ৫০ এর নীচে থাকে তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়। যখন পরপর দুই দিনের বন্ধের দাম আগের দিনের তুলনায় কম হয় এবং স্টোকাস্টিক ফাস্ট সূচক ৫০ এর উপরে থাকে তখন এই কৌশলটি স্টোকাস্টিক সূচক অন্তর্ভুক্ত করে বাজারের শীর্ষে কেনা এবং নীচে বিক্রি এটমগুলি এড়ায়।
উচ্চ নিম্ন ব্রেকআউট কৌশল এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়ের মধ্যে পূর্ববর্তী উচ্চ / নিম্ন স্তরের বাইরে দামের ব্রেকআউট সনাক্ত করে ট্রেডিং সংকেতগুলি সনাক্ত করে। এটি বর্তমান এবং পূর্ববর্তী সময়কালে সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্ন গণনা করে এবং যখন দাম সর্বোচ্চের উপরে ভেঙে যায় তখন কিনতে সংকেত উত্পন্ন করে এবং যখন দাম নিম্নের নীচে ভেঙে যায় তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল এটি উচ্চতর সময়সীমার মধ্যে প্রবণতা প্যাটার্নের পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করার ক্ষমতা, যা পূর্ববর্তী প্রবেশের অনুমতি দেয়।

ফিউশন কৌশলটি উপরের দুটি কৌশল থেকে সংকেতগুলিকে একত্রিত করে এবং কেবলমাত্র যখন সংকেত দিকগুলি সারিবদ্ধ হয় তখনই প্রকৃত ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এটি একটি একক কৌশলতে ত্রুটির কারণে কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।

কৌশলটির সুবিধা

মাল্টি-টাইমফ্রেম সংশ্লেষণ সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করে দৈনিক এবং উচ্চতর সময় ফ্রেম প্যাটার্নের সংহতকরণ ট্রেডিং সিগন্যাল উত্পাদনের নির্ভুলতা বাড়ায়, স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমাল থেকে বিভ্রান্ত হওয়া এড়ায়।
স্টোকাস্টিকের অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের মূল্যায়ন সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করে স্টোকাস্টিক ধীর সূচক ব্যবহার করে ওভারকুপড অঞ্চলে আগ্রহী কেনা রোধ করা হয়। স্টোকাস্টিক ফাস্ট সূচক ওভারসোল্ড অঞ্চলে আগ্রহী বিক্রয় রোধ করে। অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হ্রাস করা হয়।
সময়মত ট্রেন্ড প্যাটার্ন ধরা, মিস সুযোগ হ্রাস উচ্চ স্বল্প ব্রেকআউট কৌশলটি উচ্চতর সময়সীমার মধ্যে প্রবণতা শুরুকে চিহ্নিত করে, মিস করা ট্রেডিং সুযোগগুলি হ্রাস করে।
একাধিক উপ-কৌশল সহ নমনীয় অপ্টিমাইজেশন একাধিক উপ-কৌশলগুলির সাথে, বিশাল অপ্টিমাইজেশান স্পেস উপ-কৌশলগুলির পরামিতি টিউনিং বা কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করার জন্য নতুনগুলি প্রবর্তনের অনুমতি দেয়।
সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি সহজ সরল কাঠামো এবং যুক্তি ভবিষ্যতে কৌশলটি বোঝা, সংশোধন এবং বজায় রাখা সহজ করে তোলে।

কৌশলটির ঝুঁকি

মাল্টি-টাইমফ্রেম সংশ্লেষণ সিগন্যাল বিলম্বের কারণ হয় যদিও নির্ভুলতা উন্নত হয়েছে, তবে সময়সীমার মধ্যে সংকেতগুলি একত্রিত করা একটি বিলম্বকে প্ররোচিত করে এবং স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
123 প্যাটার্নগুলি দীর্ঘ সময়সীমার ট্রেন্ড বিপরীত চিহ্নিত করতে পারে না 123 বিপরীতমুখী কৌশলটি শুধুমাত্র সাম্প্রতিক দিনগুলিকে দেখায় এবং দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মূল বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি মিস করে।
ভুল প্যারামিটার সেটিংস মিথ্যা সংকেত হতে পারে স্টোক্যাস্টিক এবং ব্রেকআউট সময়ের ভুল প্যারামিটার টিউনিং অতিরিক্ত মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি করতে পারে।
বিশুদ্ধ প্রযুক্তিগত, চরম ঘটনা দুর্বল অভিযোজনশীলতা মৌলিক বিষয়গুলো বিবেচনা না করে, কৌশলটি ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের সাথে খুব খারাপভাবে খাপ খায়।

সংশ্লিষ্ট সমাধানঃ

বিলম্ব হ্রাস করার জন্য সঠিকভাবে গণনার সময়কাল সংক্ষিপ্ত করুন।
ফিল্টার হিসাবে দীর্ঘমেয়াদী সূচক বা প্যাটার্ন প্রবর্তন করার চেষ্টা করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন এবং ব্যাকটেস্টে বিশদভাবে স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করুন।
সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য মৌলিক কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

অপ্টিমাইজেশনের নির্দেশাবলী

দৃঢ়তার জন্য উপ-কৌশলগুলির পরামিতি পরীক্ষা এবং অনুকূলিতকরণ।
মৌলিক সূচক, নগদ প্রবাহ ইত্যাদি অতিরিক্ত সংকেত অন্তর্ভুক্ত করুন।
ট্রেড প্রতি সর্বোচ্চ ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে স্টপ লস চালু করুন।
নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য সূক্ষ্ম সুরক্ষা প্যারামিটারগুলি অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করতে।
মেশিন লার্নিং মডেলের সাথে সহায়তা করুন।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, ফিউশন কৌশলটি একাধিক টাইমফ্রেম প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, আরও নির্ভুল এবং সময়োপযোগী সংকেত উত্পাদনকে লক্ষ্য করে। একক সূচক কৌশলগুলির তুলনায়, এটির উচ্চতর প্রবণতা সনাক্তকরণ ক্ষমতা এবং আরও শক্তিশালী সংকেত উত্পাদন রয়েছে। তবে এটি বিলম্ব এবং চরম ইভেন্টগুলির জন্য অপর্যাপ্ত অভিযোজনশীলতার দ্বারাও ভুগছে। ভবিষ্যতের উন্নতি আরও সহায়ক সরঞ্জাম, আরও ভাল পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আপগ্রেড থেকে আসতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This script shows a high and low period value.
//    Width - width of lines
//    SelectPeriod - Day or Week or Month and etc.
//    LookBack - Shift levels 0 - current period, 1 - previous and etc. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
HLL(LookBack, SelectPeriod) =>
    pos = 0.0
    xHigh  = security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, high[LookBack])
    xLow   = security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, low[LookBack])
    vS1 = xHigh
    vR1 = xLow
    pos := iff(close > vR1, 1,
             iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High and Low Levels", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SelectPeriod = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
LookBack = input(1,  minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHLL = HLL(LookBack, SelectPeriod)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHLL == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posHLL == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত