1. বর্গক্ষেত্র
  2. ট্রেডারদের গতিশীল সূচক কৌশল

ট্রেডারদের গতিশীল সূচক কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-১৩ ১০ঃ০৯ঃ৪৮
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ট্রেডার ডায়নামিক ইনডেক্স (টিডিআই) কে প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে ব্যবহার করে, বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে চলমান গড়ের সাথে মিলিত ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে। এর লক্ষ্য হল অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের শর্তে গড় বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করা।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে 13 এর একটি সময়ের সাথে বন্ধের RSI গণনা করে। তারপর এটি RSI এর 34-অবধি সহজ চলমান গড় গণনা করে এবং RSI এর 34-অবধি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতিকে 1.6185 বার উপরের এবং নীচের ব্যান্ড হিসাবে ব্যবহার করে। উপরের ব্যান্ডটি চলমান গড় প্লাস অফসেট, এবং নিম্ন ব্যান্ডটি চলমান গড় বিয়োগ অফসেট। চলমান গড়টি মাঝারি ব্যান্ড।

এর পরে, এটি 2 এর সময়কালের সাথে আরএসআইয়ের দ্রুত এমএ গণনা করে এবং 7 এর সময়কালের সাথে আরএসআইয়ের ধীর এমএ। এটি তারপরে এই সূচকগুলির historicalতিহাসিক মানগুলি উচ্চতর সময়সীমার থেকে পুনরুদ্ধার করে। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি আরএসআই এর গড় বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে এবং বিপরীতমুখী ট্রেডিং বাস্তবায়নের জন্য গতির সূচকগুলিকে একত্রিত করে। আরএসআই এর উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় পরিস্থিতি প্রতিফলিত করে, যখন মধ্যবর্তী ব্যান্ডটি গড় মূল্য স্তরকে প্রতিফলিত করে। দ্রুত এবং ধীর এমএগুলির ক্রসওভার গতির পরিবর্তন এবং বিপরীতমুখী সুযোগগুলি প্রতিফলিত করে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আদর্শ ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণের সাথে বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি সঠিকভাবে ক্যাপচার করে।

বিশেষত, আরএসআই ব্যান্ডগুলি অস্বাভাবিকতাগুলি দ্রুত সনাক্ত করতে যুক্তিসঙ্গত ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ডগুলি সেট করে। মধ্যবর্তী ব্যান্ডটি ভারসাম্য মূল্যের স্তরটি উপলব্ধি করে। দ্রুত এমএ স্বল্পমেয়াদী গোলমাল ফিল্টার করে এবং ধীর এমএ মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করে। একসাথে কাজ করে, তারা কার্যকরভাবে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে। উপরন্তু, বিভিন্ন সময়সীমার উপর সূচকগুলির সংমিশ্রণ কৌশলটিকে একাধিক সময় দিগন্ত জুড়ে নিশ্চিত করতে সক্ষম করে, মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি হ্রাস করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি মূলত গড় বিপরীতমুখী উপর ভিত্তি করে, যা অন্তর্নিহিত টাইমিং ঝুঁকি আছে। যদি বাজার দীর্ঘস্থায়ী অযৌক্তিক সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে যায়, যেমন একটি সংক্ষিপ্ত সংকোচন, তাহলে পরপর ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও, দ্রুত এবং ধীর এমএগুলি সঠিকভাবে সেট করতে ব্যর্থতা মিসড বিপরীতমুখী সুযোগ বা মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি করতে পারে। কিছু ডিগ্রী পরামিতি অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজনীয়।

উপরের ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, এমএ সময়কালকে যুক্তিসঙ্গতভাবে সামঞ্জস্য করা বা স্টপ লস প্রক্রিয়া যুক্ত করা পরামর্শ দেওয়া হয়। যখন বাজারটি একটি অযৌক্তিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করে, পজিশনের আকার হ্রাস করা উচিত বা সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্য বন্ধ করা উচিত। সামগ্রিকভাবে, নির্দিষ্ট বাজারের পরিবেশে কৌশলটি অভিযোজিত করা মূল বিষয়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. বর্তমান বাজারের অবস্থার জন্য আরও উপযুক্ত সেটিংস খুঁজে পেতে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের RSI সময় পরীক্ষা করুন।

  2. দ্রুত এবং ধীর গতির এমএগুলির দৈর্ঘ্যকে অনুকূল করে তুলুন যাতে বিপরীতমুখী এবং শব্দ ফিল্টারিংয়ের ভারসাম্য বজায় থাকে।

  3. সর্বাধিক ড্রাউনডাউন নিয়ন্ত্রণের জন্য অস্থিরতার ভিত্তিতে স্টপ লস যোগ করুন।

  4. সঠিকতা উন্নত করতে ভলিউম পরিবর্তন এর মত অন্যান্য কারণ যোগ করার চেষ্টা করুন।

  5. একাধিক সময়সীমার মধ্যে একই সেট ট্রেডিং সিগন্যাল পুনরায় ব্যবহারের প্রভাব পরীক্ষা করুন।

  6. ডায়নামিক প্যারামিটার সমন্বয় জন্য অভিযোজনমূলক অপ্টিমাইজেশান প্রক্রিয়া বিকাশ।

সিদ্ধান্ত

এই আরএসআই বিপরীতমুখী কৌশলটির সামগ্রিক কাঠামো পরিষ্কার এবং ব্যাখ্যাযোগ্য যুক্তি সহ যুক্তিসঙ্গত। এটিতে কাস্টমাইজযোগ্য স্থান এবং অপ্টিমাইজেশান সম্ভাবনা রয়েছে। যথাযথ পরামিতি টিউনিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে, বিপরীতমুখীতা ক্যাপচার করার ক্ষমতা আশাব্যঞ্জক। পরবর্তী পদক্ষেপটি আরও ব্যাকটেস্টিং এবং পরামিতি সামঞ্জস্যের মাধ্যমে কৌশলটিকে আরও অনুকূল করা, এর দৃust়তা এবং লাভজনকতা উন্নত করা।

/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy("TDI - Traders Dynamic Index [Mehdi]", shorttitle="TDIMEHDI")

rsiPeriod = input(13, minval = 1, title = "RSI Period")
bandLength = input(34, minval = 1, title = "Band Length")
lengthrsipl = input(7, minval = 0, title = "Fast MA on RSI")
lengthtradesl = input(2, minval = 1, title = "Slow MA on RSI")
p1 = input("15", title = "Signal Timeframe")

src = close                                                             // Source of Calculations (Close of Bar)

r = rsi(src, rsiPeriod)                                                 // RSI of Close
ma = sma(r, bandLength)                                                 // Moving Average of RSI [current]
offs = (1.6185 * stdev(r, bandLength))                                  // Offset
up = ma + offs                                                          // Upper Bands
dn = ma - offs                                                          // Lower Bands
mid = (up + dn) / 2                                                     // Average of Upper and Lower Bands
fastMA = sma(r, lengthrsipl)                                            // Moving Average of RSI 2 bars back
slowMA = sma(r, lengthtradesl)                                          // Moving Average of RSI 7 bars back

hline(20)                                                               // ExtremelyOversold
hline(30)                                                               // Oversold
hline(50)                                                               // Midline
hline(70)                                                               // Overbought
hline(80)                                                               // ExtremelyOverbought

up1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, up)
dn1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, dn)
mid1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, mid)
slowMA1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, slowMA)
fastMA1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, fastMA)

plot(up1, "Upper Band", color = #3286c3, linewidth = 2)               // Upper Band
plot(dn1, "Lower Band", color = #3286c3, linewidth = 2)               // Lower Band
plot(mid1, "Middle of Bands", color = yellow, linewidth = 2)      // Middle of Bands
plot(slowMA1, "Slow MA", color=green, linewidth=2)                       // Plot Slow MA
plot(fastMA1, "Fast MA", color=red, linewidth=1)                         // Plot Fast MA

if (crossover(slowMA1, fastMA1))
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")

if (crossunder(slowMA1, fastMA1))
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত