গতিশীল ট্রেডার সূচক কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ডায়নামিক ট্রেডারস ইনডেক্স (টিডিআই) ব্যবহার করে, যা একটি প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক, বিভিন্ন চক্রের চলমান গড়ের সাথে মিলিত ট্রেডিং সিগন্যাল উত্পাদন করে। এর উদ্দেশ্য হল ওভারব্লুড ওভারসোলের ক্ষেত্রে বিপরীত সুযোগগুলি আবিষ্কার করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে 13 টি চক্রের দৈর্ঘ্যের RSI মান গণনা করে। তারপর RSI এর 34-চক্রের সরল চলমান গড় গণনা করে এবং তারপর 1.6185 দ্বারা RSI এর 34-চক্রের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালকে উপরের ট্র্যাক হিসাবে গণনা করে। যার মধ্যে উপরের ট্র্যাকটি চলমান গড়ের সাথে যোগ করা হয় এবং নিম্ন ট্র্যাকটি চলমান গড়ের সাথে বিয়োগ করা হয়। চলমান গড়টি মধ্যম ট্র্যাক।
তারপর RSI-এর দ্রুত MA, 2 চক্রের দৈর্ঘ্য; এবং ধীর MA, 7 চক্রের দৈর্ঘ্য গণনা করা হয়। তারপর উচ্চতর চক্র থেকে এই সূচকগুলির ঐতিহাসিক মানগুলি নেওয়া হয়। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএকে উপরের দিক থেকে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে; যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএকে নীচের দিক থেকে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি RSI সূচকের mean reversion বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে এবং গতিশীলতার সূচকটি বাস্তবায়িত করে। RSI এর উপরের এবং নীচের ট্র্যাকগুলি ওভারব্লড ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলিকে প্রতিফলিত করে এবং মধ্যম ট্র্যাকগুলি গড় মূল্যের প্রতিফলন করে। দ্রুত এবং ধীর এমএ এর ক্রস-প্রতিফলিত গতিশীলতা এবং বিপরীত সুযোগগুলি। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বিপরীত পয়েন্টের যথার্থতা এবং প্রত্যাহারের নিয়ন্ত্রণকে ক্যাপচার করে।
বিশেষত, আরএসআই এর উপরে এবং নীচে যুক্তিসঙ্গত ওভার-বয় ওভার-সেল থ্রেশহোল্ড সেট করা হয়, যা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সময়মত সনাক্তকরণে সহায়তা করে। মধ্যম ট্র্যাকটি ভারসাম্য বজায় রাখে। দ্রুত এমএ স্বল্পমেয়াদী গোলমালকে ফিল্টার করে এবং ধীর এমএ মধ্যমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করে। দু’জনের সমন্বয় ব্যবহার করে, বিপরীত সুযোগগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করা যায়। এছাড়াও, বিভিন্ন পর্যায়ের সূচকগুলির সংমিশ্রণটি কৌশলটিকে একাধিক সময় স্কেলে যাচাই করতে দেয়, যা ভুল বিচার ঝুঁকি হ্রাস করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত বিপরীতমুখী ব্যবসায়ের উপর ভিত্তি করে, নির্দিষ্ট সময় কার্যকারিতা ঝুঁকি রয়েছে। যদি দীর্ঘমেয়াদী অযৌক্তিক প্রসার ঘটে, যেমন একটি খালি বাজার, তবে এই কৌশলটি ক্রমাগত ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাছাড়া, যদি দ্রুত এবং ধীরে ধীরে এমএ সেট করা না হয়, তবে কিছু বিপরীতমুখী সুযোগ মিস করা বা ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। কিছু পরিমাণে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
উপরোক্ত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, এমএ চক্রের যথাযথ সমন্বয় বা স্টপ লস মেকানিজম বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। যখন বাজার অযৌক্তিক পর্যায়ে প্রবেশ করে, তখন পজিশন হ্রাস করা বা এমনকি ট্রেডিং বন্ধ করা উচিত। সামগ্রিকভাবে, নির্দিষ্ট বাজার পরিস্থিতির জন্য কৌশলগত সমন্বয় করা গুরুত্বপূর্ণ।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
বর্তমান বাজারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সেটিং খুঁজে পেতে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের RSI চক্রের প্যারামিটার পরীক্ষা করুন
দ্রুত এমএ এবং ধীর এমএ দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজ করুন, বিপরীত ক্যাপচার এবং শব্দ ফিল্টারিং ভারসাম্য
সর্বাধিক প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণের জন্য অস্থিরতা-ভিত্তিক স্টপ-আপ বাড়ানো
ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের মতো অন্যান্য বিষয়গুলিকে অর্ডার লজিকের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করুন, যা সাফল্যের হার বাড়িয়ে তুলবে
একাধিক টাইম ফ্রেমে REUSE-এর একই ট্রেডিং সিগন্যালের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা
প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অপ্টিমাইজেশান প্রক্রিয়াটি বিকাশ করুন
সারসংক্ষেপ
এই RSI বিপরীতমুখী কৌশলটির সামগ্রিক কাঠামো যুক্তিসঙ্গত, ট্রেডিং লজিকটি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কাস্টমাইজযোগ্য স্থান এবং অপ্টিমাইজেশনের সম্ভাবনা রয়েছে। প্যারামিটার সমন্বয় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরার ক্ষমতা প্রত্যাশিত। পরবর্তী পদক্ষেপটি কৌশলটি আরও প্রতিক্রিয়া এবং প্যারামিটার সমন্বয় দ্বারা অপ্টিমাইজ করা হবে, কৌশলটির ঝুঁকি প্রতিরোধের ক্ষমতা এবং উপার্জনের স্তর বাড়িয়ে তুলবে।
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TDI - Traders Dynamic Index [Mehdi]", shorttitle="TDIMEHDI")
rsiPeriod = input(13, minval = 1, title = "RSI Period")
bandLength = input(34, minval = 1, title = "Band Length")
lengthrsipl = input(7, minval = 0, title = "Fast MA on RSI")
lengthtradesl = input(2, minval = 1, title = "Slow MA on RSI")
p1 = input("15", title = "Signal Timeframe")
src = close // Source of Calculations (Close of Bar)
r = rsi(src, rsiPeriod) // RSI of Close
ma = sma(r, bandLength) // Moving Average of RSI [current]
offs = (1.6185 * stdev(r, bandLength)) // Offset
up = ma + offs // Upper Bands
dn = ma - offs // Lower Bands
mid = (up + dn) / 2 // Average of Upper and Lower Bands
fastMA = sma(r, lengthrsipl) // Moving Average of RSI 2 bars back
slowMA = sma(r, lengthtradesl) // Moving Average of RSI 7 bars back
hline(20) // ExtremelyOversold
hline(30) // Oversold
hline(50) // Midline
hline(70) // Overbought
hline(80) // ExtremelyOverbought
up1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, up)
dn1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, dn)
mid1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, mid)
slowMA1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, slowMA)
fastMA1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, fastMA)
plot(up1, "Upper Band", color = #3286c3, linewidth = 2) // Upper Band
plot(dn1, "Lower Band", color = #3286c3, linewidth = 2) // Lower Band
plot(mid1, "Middle of Bands", color = yellow, linewidth = 2) // Middle of Bands
plot(slowMA1, "Slow MA", color=green, linewidth=2) // Plot Slow MA
plot(fastMA1, "Fast MA", color=red, linewidth=1) // Plot Fast MA
if (crossover(slowMA1, fastMA1))
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if (crossunder(slowMA1, fastMA1))
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")