দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিপরীতকরণ কৌশল হল একটি যান্ত্রিক ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং স্বল্পমেয়াদী বিপরীতকরণকে একত্রিত করে। এই কৌশলটি 7 দিনের উচ্চতা এবং নিম্নতা ব্যবহার করে একটি চ্যানেল তৈরি করে এবং 200 দিনের চলমান গড়ের সাথে মিলিত হয় যা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশ দেয়। একটি ষাঁড়ের বাজারে, এই কৌশলটি পতনের সময় কেনা হয় এবং উত্থানের সময় বিক্রি হয়; একটি ভাল বাজারে, এই কৌশলটি উত্থানের সময় বিক্রি হয় এবং পতনের সময় কেনা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
গত সাত দিনের উচ্চ-নিম্ন মান ব্যবহার করে একটি চ্যানেল তৈরি করুন এবং সাম্প্রতিক সাত দিনের উত্থান-পতন নির্ণয় করুন
২০০ দিনের চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্দেশ করে।
যখন দাম ৭ দিনের নিম্নে পড়ে এবং ২০০ দিনের মুভিং এভারেজের উপরে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত দেওয়া হয়। এটি একটি সংকেত দেয় যে স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যের পতন শেষ হয়ে গেছে এবং প্রবণতাটি বাড়তে পারে।
যখন দাম 7 দিনের উচ্চতা অতিক্রম করে এবং 200 দিনের চলমান গড়ের নীচে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। এটি একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ উত্সাহের সমাপ্তি এবং প্রবণতাটি বিপরীত দিকে যেতে পারে।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্বিগুণ এটিআর স্টপ লস ব্যবহার করুন।
এই কৌশলটির মূল বিষয়টি হ’ল একই সাথে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় সময়ের মাত্রার প্রবণতা বিবেচনা করা। 7 দিনের চ্যানেলটি সাম্প্রতিক এক সপ্তাহের পতনকে বিচার করে, এবং 6 দিনের চলমান গড়টি প্রায় অর্ধ বছরের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশনা দেয়। কেবলমাত্র যখন উভয়ই একই দিকে বিজোড় বা বিজোড় হয় তখনই একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়। এটি কার্যকরভাবে ত্রুটিযুক্ত সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে যা স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যের কারণে ঘটে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
কৌশলগত সংকেতগুলি সহজ এবং স্পষ্ট, কেবলমাত্র দাম এবং গড়ের উপর ভিত্তি করে এবং সহজেই বাস্তবায়িত হয়।
একই সময়ে, স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিবেচনা করে, শব্দকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করুন।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং বিপরীতমুখী সমন্বয় ব্যবস্থার মাধ্যমে, মুনাফা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল।
এটিআর ব্যবহার করে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি, সর্বাধিক প্রত্যাহার তুলনামূলকভাবে ছোট।
শেয়ার, ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদির মতো একাধিক বাজারে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
উচ্চ ও নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি পরিবেশে কাজ করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
দীর্ঘমেয়াদী শক্তিশালী পরিস্থিতিতে, কৌশলটি সম্ভবত বেশিরভাগ উত্থান মিস করেছে।
ভূমিকম্পের সময়, স্টপ ড্যামেজ প্রায়শই ট্রিগার করা হয়।
ভুল প্যারামিটার সেট করলে ট্রেডিং খুব ঘন ঘন হতে পারে।
এই প্রবণতাগুলির মধ্যে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একটি ভুল মানদণ্ড রয়েছে, যা বেশিরভাগ সুযোগকে মুছে ফেলতে পারে।
নমুনার বাইরে থাকা ডেটা মডেলকে ব্যর্থ করতে পারে।
প্রধান ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হলঃ
স্টপ লস এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিশ্চিত করার জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
বিভিন্ন বাজার এবং সময়কালের স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করার জন্য কঠোর প্রত্যাবর্তন যাচাইকরণ
পোর্টফোলিও বিনিয়োগের মাধ্যমে একক কৌশলগত ঝুঁকি কমানো।
ইনডেক্স স্টপ লস ব্যবহার করে একক লোকসান কমানো।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
চ্যানেলের দৈর্ঘ্যের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য আরও উপযুক্ত মানদণ্ড খুঁজুন।
দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য আরও উপযুক্ত মানদণ্ড খুঁজতে চলন্ত গড়ের প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখুন, যেমন শতাংশ বা চলমান বন্ধন।
ট্রেডিংয়ের পরিমাণ বাড়ানোর মূল্যায়ন। প্রবণতা পরিবর্তনের সাথে সাথে ট্রেডিংয়ের পরিমাণও বাড়তে থাকে।
অতীতের ডেটা প্রশিক্ষণের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার সর্বোত্তম প্যারামিটার নির্ধারণ করা।
আবেগ এবং মৌলিক সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে একটি গতিশীল প্রস্থান ব্যবস্থা তৈরি করুন।
ইন্ডেক্সাল স্টপ বা মুনাফা সুরক্ষা স্টপ অর্জনের জন্য স্টপ অ্যালগরিদম অপ্টিমাইজ করুন।
পদ্ধতিগতভাবে অপ্টিমাইজ করা এবং প্যারামিটারগুলিকে একত্রিত করার মাধ্যমে, এই কৌশলটি রিটার্ন এবং ঝুঁকি সমন্বয় সূচকগুলিকে আরও উন্নত করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিপরীতকরণ কৌশল একটি প্রচলিত প্রবণতা এবং বিপরীতকরণের অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল। এটি একই সাথে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় সময়ের মাত্রার প্রবণতা পরিবর্তনগুলি বিচার করে এবং প্রবণতা বিপরীতকরণের সময় ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি খাঁটি প্রবণতা বা খাঁটি বিপরীতকরণের তুলনায় কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী বাজার শব্দটি ফিল্টার করতে পারে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জন করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বাজারের মৌলিক বিচারক ক্ষমতা সহ অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত, যা পরিমাণগত সমন্বয়ের জন্য সমতল-স্থিতিশীল প্যাকেজ সরবরাহ করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
// This Algo Strategy Has Only 3 rules and 62% Win Rate (Youtube)
strategy("Trend Bounce", overlay=true)
nn = input(7,"Channel Length")
hi = highest(high,nn)
lo = lowest(low,nn)
n2 = input(200,"Ma Length")
ma = sma(close,n2)
if close>ma and close<lo[1]
strategy.entry("Buy",strategy.long)
if close>hi[1]
strategy.close("Buy")
if close<ma and close>hi[1]
strategy.entry("Sell",strategy.short)
if close<lo[1]
strategy.close("Sell")
plot(hi,"high",color=color.aqua)
plot(lo,"low",color=color.aqua)
plot(ma,"sma",color=color.yellow)
//-----------------------------------------Stop Loss-------------------------------------------------------
atr = sma(tr,10)[1]
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
sold = strategy.position_size[0] < strategy.position_size[1]
slm = input(2.0,"ATR Stop Loss",minval=0)
StopPrice_Long = strategy.position_avg_price - slm*atr // determines stop loss's price
StopPrice_Short = strategy.position_avg_price + slm*atr // determines stop loss's price
FixedStopPrice_Long = valuewhen(bought,StopPrice_Long,0) // stores original StopPrice
FixedStopPrice_Short = valuewhen(sold,StopPrice_Short,0) // stores original StopPrice
plot(FixedStopPrice_Long,"ATR Stop Loss Long",color=color.blue,linewidth=1,style=plot.style_cross)
plot(FixedStopPrice_Short,"ATR Stop Loss Short",color=color.red,linewidth=1,style=plot.style_cross)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Long) // commands stop loss order to exit!
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Short) // commands stop loss order to exit!