বোলিংজার ব্যান্ড বিপরীতের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২২ 17:44:40
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম বোলিংজার ব্যান্ড বিপরীতমুখী ভিত্তিক পরিমাণগত কৌশল। এটি প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের রেলগুলি ব্যবহার করে। যখন দামটি ব্যান্ডগুলির নীচের রেলের কাছাকাছি থাকে এবং নেমে যাওয়ার লক্ষণ দেখায়, তখন এটি নির্দেশ করে যে দামটি বিপরীত হতে পারে, তাই দীর্ঘ যান। যখন দামটি উপরের রেলের উপরে উঠে যায়, তখন এটি নির্দেশ করে যে দামটি নীচে বিপরীত হতে পারে, তাই সংক্ষিপ্ত যান।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি লং এন্ট্রিগুলি নির্ধারণ করতে আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। বিশেষত, এটি পরীক্ষা করে যে সাম্প্রতিকতম বারটির বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী 6 টি বারের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম কিনা, এদিকে বোলিংজার ব্যান্ড প্রস্থ (বিবিডাব্লু) একটি প্রান্তিকের চেয়ে বেশি এবং বোলিংজার ব্যান্ড অনুপাত (বিবিআর) একটি পরিসরের মধ্যে রয়েছে। যদি এই মানদণ্ডগুলি পূরণ করা হয় তবে এটি নির্দেশ করে যে দামটি বিপরীত হতে পারে, তাই দীর্ঘ যান।

যখন আরএসআই ৭০ এর উপরে যায়, যা মূল্যের অতিরিক্ত উত্তাপের ইঙ্গিত দেয়, তখন লং পজিশন বন্ধ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এন্ট্রিগুলি নির্ধারণের জন্য বলিংজার ব্যান্ডগুলির উপরের এবং নীচের রেলগুলি ব্যবহার করা। যখন বিবি দিক বিপরীত হয়, স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সুযোগগুলি ধরার জন্য দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত যান। সহজ আরএসআই কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটিতে এন্ট্রিগুলির জন্য আরও বিচক্ষণ মানদণ্ড রয়েছে, যার ফলে ভুল বাণিজ্য এড়ানো যায়।

এছাড়াও, কৌশলটি পরামিতিগুলির প্রতি সংবেদনশীল। বিবিডাব্লু এবং বিবিআর টিউন করে এটি বিভিন্ন পণ্যের জন্য অনুকূলিত করা যেতে পারে এবং আরও ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

মূল ঝুঁকি হল যে বিবি পুরোপুরি মূল্য বিপর্যয় পূর্বাভাস দেয় না। যদি সময় অনুপযুক্ত হয়, এটি সহজেই সেরা এন্ট্রিগুলি মিস বা উদ্ভিজ্জ ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।

এছাড়াও, স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা ঘন ঘন প্রবেশ এবং প্রস্থানকে ট্রিগার করতে পারে, কমিশন এবং স্লিপগুলির ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে। যদি বিপরীত গতি যথেষ্ট না হয় তবে এটি প্রস্থান থেকে ক্ষতির ঝুঁকি নিতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে উন্নত করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন পণ্যের জন্য বিবিডাব্লু, বিবিআর এবং অন্যান্য পরামিতিগুলি আরও সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করুন এবং সামঞ্জস্য করুন।
স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন, যেমন ট্রেলিং স্টপ লস এবং টাইম স্টপ লস, সর্বাধিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে।
এন্ট্রিগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করার জন্য KDJ এবং MACD এর মতো অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
প্রস্থান লজিক উন্নত করুন। বর্তমান প্রস্থান সহজ। ট্রেলিং মুনাফা গ্রহণ বা অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে প্রস্থান সঙ্গে অপ্টিমাইজ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি এন্ট্রি এবং প্রস্থানগুলির জন্য সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ডগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে। আরএসআইয়ের মতো একক সূচকের তুলনায় এটির আরও সঠিক সময় রয়েছে। প্যারামিটার টিউনিং, স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের সাথে এটি আরও নির্ভরযোগ্য হতে পারে। তবে বিবি এর পূর্বাভাস নিখুঁত নয়, তাই এখনও পারফরম্যান্সে কিছু র্যান্ডমালিটি রয়েছে।

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

//study(title = "Bolinger strategy", overlay=true)
strategy("Bolinger strategy",currency="SEK",default_qty_value=10000,default_qty_type=strategy.cash,max_bars_back=50)
len = 5
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))


bbw3level = input(15, title="bbw3")
bbr3level = input(0.45, title="bbr3level")
bbrlower = input(0.4480, title="bbrlower")
bbrhigher = input(0.4560, title="bbrhigher")
sincelowestmin = input(7, title="sincelowestmin")
sincelowestmax = input(57, title="sincelowestmax")


length = input(20, minval=1)
mult = 20
src3 = close[3]
basis3 = sma(src3, length)
dev3 = mult * stdev(src3, length)
upper3 = basis3 + dev3
lower3 = basis3 - dev3
bbr3 = (src3 - lower3)/(upper3 - lower3)
bbw3 = (upper3-lower3)/basis3*100


basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (src - lower)/(upper - lower)
bbw = (upper-lower)/basis*100

criteriamet = 0
crossUnderB0 = crossunder(bbr,0)

since_x_under = barssince(crossUnderB0)


sincelowest = barssince(close[6] > close[3] and close[5] > close[3] and close[4] > close[3] and close[2] > close[3] and close[1] > close[3] and close > close[3] and bbw3 > bbw3level and bbr3 < bbr3level) //  and bbr3 < 0 

if sincelowest > sincelowestmin and sincelowest < sincelowestmax and bbr > bbrlower and bbr < bbrhigher
	criteriamet := 1
else
	criteriamet := 0	
//plot (criteriamet)

//exit 
exitmet = 0
if rsi > 70
	exitmet := 1
else
	exitmet := 0

if criteriamet == 1
	strategy.entry("long", strategy.long)
if exitmet == 1
	strategy.close("long")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত