ওঠানামা ব্যান্ড রিভার্সাল ভিত্তিক Bollinger কোয়ান্টিটেটিভ স্ট্র্যাটেজি
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির নাম "বোলিঞ্জার ব্যান্ড রিভার্সাল ভিত্তিক বোলিঞ্জার কোয়ান্টিটেটিভ কৌশল"। এই কৌশলটি বোলিঞ্জার ব্যান্ডের উপরের ও নিচের ব্যান্ড ব্যবহার করে কেনা-বেচার সিদ্ধান্ত নেয়। যখন শেয়ারের দাম বোলিঞ্জার ব্যান্ডের নিচের ব্যান্ডের কাছাকাছি থাকে এবং নিচের দিকে ভেঙে পড়ার লক্ষণ দেখা যায়, তখন বোঝা যায় দাম সম্ভবত বিপরীতমুখী হওয়ার সময় এসেছে - এই সময়ে ক্রয় করা হয়; যখন শেয়ারের দাম বেড়ে উপরের ব্যান্ডের কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন বোঝা যায় দাম সম্ভবত বিপরীতমুখী হয়ে নিচে নামতে পারে - এই সময়ে বিক্রয় করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ক্রয়ের সময় নির্ধারণের জন্য RSI সূচক ব্যবহার করে। বিশেষ করে, এটি নির্ধারণ করে যে সাম্প্রতিক একটি বারের ক্লোজিং প্রাইস আগের ৬টি বারের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম কিনা, একইসাথে বোলিঞ্জার ব্যান্ডের প্রস্থ (BBW) নির্ধারিত থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি কিনা এবং বোলিঞ্জার ব্যান্ড রেশিও (BBR) নির্ধারিত রেঞ্জের মধ্যে আছে কিনা। যদি এই শর্তগুলি পূরণ হয়, তাহলে বোঝায় যে শেয়ারের দাম সম্ভবত বিপরীতমুখী হওয়ার সময় এসেছে - এই সময়ে ক্রয় পজিশন খোলা হয়।
এক্সিট তুলনামূলকভাবে সহজ: যখন RSI ৭০-এর বেশি হয়, তখন বোঝায় যে শেয়ারের দাম অতিরিক্ত গরম হয়ে গেছে - এই সময়ে বিক্রয় করে পজিশন বন্ধ করা হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, বোলিঞ্জার ব্যান্ডের উপরের ও নিচের ব্যান্ড ব্যবহার করে বিচার করা। বোলিঞ্জার ব্যান্ড বিপরীতমুখী হলে ক্রয় ও বিক্রয় করে স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলো ধরা যায়। সাধারণ RSI কৌশলের তুলনায়, এই কৌশলটি ক্রয়ের সময় নির্ধারণে আরও কঠোর, যার ফলে ভুল ট্রেডের সম্ভাবনা এড়ানো যায়।
এছাড়াও, এই কৌশলটি প্যারামিটারের প্রতি সংবেদনশীল। BBW, BBR-এর প্যারামিটার সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন সম্পদের জন্য অপটিমাইজ করা যায়, যাতে আরও ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের প্রধান ঝুঁকি হলো, বোলিঞ্জার ব্যান্ড শতভাগ নির্ভুলভাবে দামের বিপরীতমুখী হওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারে না। ভুল সময়ে সিদ্ধান্ত নিলে সহজেই সর্বোত্তম ক্রয়ের সময় হাতছাড়া হতে পারে বা ভার্চুয়াল ক্ষতি হতে পারে।
উপরন্তু, শেয়ারের দামের স্বল্পমেয়াদী ওঠানামার কারণে কৌশলটি ঘন ঘন পজিশন খোলা ও বন্ধ করতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং খরচ ও স্লিপেজ খরচ বেড়ে যায়। যদি বিপরীতমুখী হওয়ার শক্তি যথেষ্ট না হয়, তাহলে ক্ষতির মুখে পজিশন বন্ধ করার ঝুঁকি থাকে।
অপটিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপটিমাইজ করা যেতে পারে:
-
প্যারামিটার অপটিমাইজেশন। BBW, BBR-এর মতো প্যারামিটারগুলোর জন্য আরও সূক্ষ্ম পদ্ধতি ব্যবহার করে পরীক্ষা ও অপটিমাইজ করা যেতে পারে, এবং বিভিন্ন ট্রেডিং সম্পদের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার নির্বাচন করা যেতে পারে।
-
স্টপ লস মেকানিজম যোগ করা। সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মুভিং স্টপ লস বা টাইম স্টপ লস সেট করা যেতে পারে।
-
অন্যান্য সূচকের সাথে সংযুক্ত করা। KDJ, MACD-এর মতো অন্যান্য সূচকের সাথে সংযুক্ত করে ক্রয় সিগন্যাল আরও নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য করা যেতে পারে।
-
এক্সিট মেকানিজম অপটিমাইজ করা। বর্তমান এক্সিট মেকানিজম তুলনামূলক সহজ। এটিকে অপটিমাইজ করা যেতে পারে, যেমন উপযুক্ত মুভিং টেক প্রফিট সেট করা, অথবা ওঠানামার অবস্থা বিবেচনা করে এক্সিট করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বোলিঞ্জার ব্যান্ডের বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে দাম সম্ভবত বিপরীতমুখী হওয়ার সময় নির্ধারণ করে ক্রয় ও বিক্রয় করে। একক RSI-এর মতো সূচকের তুলনায়, এই কৌশলের সময় নির্ধারণ আরও নির্ভুল। প্যারামিটার অপটিমাইজেশন এবং স্টপ লস ও টেক প্রফিট সেটিংসের মাধ্যমে কৌশলটিকে আরও নির্ভরযোগ্য করা যায়। তবে বোলিঞ্জার ব্যান্ডের পূর্বাভাস নিখুঁত নয়, তাই কৌশলটির বাস্তবায়িত ফলাফলে কিছুটা এলোমেলোতা থেকে যায়।
/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//study(title = "Bolinger strategy", overlay=true)
strategy("Bolinger strategy",currency="SEK",default_qty_value=10000,default_qty_type=strategy.cash,max_bars_back=50)- 1