গতিশীল শতাংশ বক্স ট্র্যাকিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দামের শতকরা পরিবর্তন ব্যবহার করে ক্রয় লাইন ও স্টপ-লস লাইন নির্ধারণ করে। দাম ক্রয় লাইন অতিক্রম করলে পজিশন খোলা হয় এবং স্টপ-লস লাইনের নিচে নেমে গেলে স্টপ-লস করা হয়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শুধুমাত্র একটি ইউনিটের ঝুঁকি নেওয়া, অর্থাৎ পূর্ববর্তী পজিশন নির্ধারিত লাভ লক্ষ্যে পৌঁছালেই কেবল নতুন পজিশন যোগ করা হয়।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে একটি বেস প্রাইস নির্ধারণ করে। এই দামের ১০% একটি দামের পরিসর হিসেবে ধরা হয়, যার উপরের সীমা ক্রয় লাইন এবং নিচের সীমা স্টপ-লস লাইন। যখন দাম ক্রয় লাইন ভেঙে যায়, তখন নির্দিষ্ট পরিমাণে কেনা হয়। যখন দাম স্টপ-লস লাইনের নিচে নেমে যায়, তখন পজিশন বন্ধ করে স্টপ-লস করা হয়। লাভ হওয়ার পরে, ক্রয় লাইন এবং স্টপ-লস লাইন শতকরা অনুযায়ী সামঞ্জস্য করে লাভের পরিসর বাড়ানো হয়। এভাবে ট্রেন্ড অনুসরণ করা যায়।
এই কৌশলের আরেকটি মূল বিষয় হচ্ছে শুধুমাত্র একটি ইউনিটের ঝুঁকি নেওয়া। অর্থাৎ, বর্তমান পজিশন লাভ লক্ষ্যে পৌঁছালেই কেবল নতুন পজিশন যোগ করা হবে। নতুন পজিশনও নতুন ক্রয় লাইন ও স্টপ-লস লাইন অনুযায়ী সেট করা হবে। এভাবে ঝুঁকি সীমিত করা যায়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি ট্রেলিং স্টপ-লস ও পজিশন ম্যানেজমেন্টের সুবিধাগুলো একত্রিত করে, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মুনাফা অর্জন করতে সহায়তা করে।
- শতকরা পরিসর ব্যবহার করে ক্রয় লাইন ও স্টপ-লস লাইন নির্ধারণ করায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেন্ড অনুসরণ করা যায়।
- ঝুঁকি একক সংখ্যায় নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষতি সীমিত করা।
- শুধুমাত্র লাভের পরই পজিশন যোগ করা হয়, ফলে উচ্চ দামে কেনা ও নিম্ন দামে বিক্রি করার প্রবণতা এড়ানো যায়।
- লাভের পর স্টপ-লস লাইন উপরে সরিয়ে মুনাফা লক করা।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলেও কিছু ঝুঁকি রয়েছে:
- শতকরা পরিসর খুব বড় হলে ক্রয় লাইন ও স্টপ-লস লাইন অনেক দূরে থাকে, ফলে ঝুঁকি বেড়ে যায়।
- শতকরা পরিসর খুব ছোট হলে ক্রয় লাইন ও স্টপ-লস লাইন খুব কাছাকাছি থাকে, ফলে মুনাফার জায়গা সীমিত হয়।
- লাভের লক্ষ্য (স্টপ-প্রফিট) সঠিকভাবে নির্ধারণ না করলে অকালে স্টপ-লস হতে পারে।
- নতুন পজিশন যোগ করা খুব আক্রমণাত্মক হলে ক্ষতি বড় হতে পারে।
এই ঝুঁকিগুলি প্যারামিটার সামঞ্জস্যের মাধ্যমে এড়ানো যায়, যেমন শতকরা পরিসরের আকার পরিবর্তন করা, পজিশন যোগ করার শর্ত পরিবর্তন করা ইত্যাদি।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটির আরও অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ রয়েছে:
- ট্রেন্ড নির্দেশকের সাথে সমন্বয় করে, ট্রেন্ডের দিক নিশ্চিত হওয়ার পরই পজিশন খোলা যেতে পারে।
- মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করে ক্রয় লাইন ও স্টপ-লস লাইনকে আরও বুদ্ধিমান করা যেতে পারে।
- বিভিন্ন পজিশন যোগ করার শর্ত সেট করে ঝুঁকি আরও কমানো যেতে পারে।
- বিভিন্ন হোল্ডিং সময় পরীক্ষা করে সর্বোত্তম হোল্ডিং সময়কাল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এটি একটি কৌশল যা শতকরা পরিসর ব্যবহার করে ট্রেডিং করে। এটি সহজ এবং ব্যবহারিক, এবং কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। প্যারামিটার সামঞ্জস্য ও মডেল অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেন্ড ফলোয়িং সিস্টেমে পরিণত হতে পারে, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য স্থিতিশীল অতিরিক্ত রিটার্ন তৈরি করতে পারে।
/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HermanBrummer 4 April 2021
- 1