1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডায়নামিক বক্স শতাংশ ট্র্যাকিং কৌশল

ডায়নামিক বক্স শতাংশ ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২৩ 10:32:39
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি এন্ট্রি লাইন এবং স্টপ লস লাইন সেট করতে শতাংশ মূল্য পরিবর্তন ব্যবহার করে। এটি যখন দামগুলি এন্ট্রি লাইনটি ভেঙে দেয় এবং যখন দামগুলি স্টপ লস লাইনের নীচে পড়ে তখন অবস্থানগুলি থেকে বেরিয়ে আসে। এর মূল বৈশিষ্ট্যটি হ'ল এটি কেবলমাত্র এক ইউনিট ঝুঁকি নেয়, যার অর্থ পূর্ববর্তী অবস্থানটি পূর্বনির্ধারিত লাভের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যাওয়ার পরে নতুন অবস্থানগুলি যুক্ত করা হবে।

নীতিমালা

কৌশলটি প্রথমে একটি বেঞ্চমার্ক মূল্য নির্ধারণ করে এবং দামের পরিসীমা হিসাবে সেই দামের 10% ব্যবহার করে - উপরের সীমাটি প্রবেশের রেখা এবং নীচের সীমাটি স্টপ লস লাইন। যখন দামগুলি প্রবেশের রেখাটি অতিক্রম করে, তখন স্থির পরিমাণে কেনা হবে। যখন দামগুলি স্টপ লস লাইনের নীচে পড়ে, পজিশনগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। মুনাফা অর্জনের পরে, মুনাফা পরিসীমা প্রসারিত করার জন্য প্রবেশ এবং স্টপ লস লাইনগুলি শতাংশ দ্বারা সামঞ্জস্য করা হবে। এটি কৌশলটিকে প্রবণতা চালানোর অনুমতি দেয়।

কৌশলটির আরেকটি মূল বিষয় হ'ল এটি কেবলমাত্র একটি ইউনিট ঝুঁকি নেয়। অর্থাৎ, বর্তমান অবস্থানটি লাভের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যাওয়ার পরেই নতুন অবস্থান যুক্ত করা হবে। নতুন অবস্থানগুলিও নতুন এন্ট্রি এবং স্টপ লস লাইন অনুসরণ করবে। এটি ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি ট্রেলিং স্টপ এবং পজিশনের আকারের সুবিধাগুলি একত্রিত করে, লাভজনক হওয়ার সাথে সাথে কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়।

  1. এন্ট্রি এবং স্টপ লস লাইনের জন্য শতাংশ পরিসীমা ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সম্ভব
  2. ঝুঁকি এক অঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ, বড় ক্ষতি এড়ানো
  3. নতুন পজিশন শুধুমাত্র মুনাফা পরে যোগ করা হয়, প্রবণতা অনুসরণ এড়ানো
  4. লাভের পর স্টপ লস লাইন উপরে চলে যায়, লাভে লক করে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

  1. যদি শতাংশের পরিসীমা খুব বড় হয়, তাহলে ঝুঁকি বাড়তে পারে
  2. যদি পরিসীমা খুব সংকীর্ণ হয়, লাভের সম্ভাবনা সীমিত
  3. ভুল স্টপ লস প্লেসমেন্ট অকাল প্রস্থান হতে পারে
  4. আক্রমণাত্মক সংযোজন ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে

পরিসরের আকার, এন্ট্রি ফিল্টার ইত্যাদির মতো পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে এই ঝুঁকিগুলি এড়ানো যায়।

অপ্টিমাইজেশন

আরও অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ রয়েছেঃ

  1. প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য প্রবণতা সূচকগুলির সাথে একত্রিত
  2. আরও অভিযোজিত লাইনগুলির জন্য মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করা
  3. ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন সংযোজন শর্ত পরীক্ষা করা
  4. পরীক্ষার মাধ্যমে সর্বোত্তম মজুত সময়কাল খুঁজে বের করা

সিদ্ধান্ত

এটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক শতাংশ পরিসীমা ভিত্তিক সিস্টেম। প্যারামিটার টিউনিং এবং মডেল অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য প্রবণতা ট্র্যাকিং সরঞ্জাম হয়ে উঠতে পারে, বিনিয়োগকারীদের জন্য স্থিতিশীল পারফরম্যান্স তৈরি করে।

/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HermanBrummer 4 April 2021

strategy ("The Box Percent Strat", shorttitle="The Box", overlay = true)

///     Designed for LONG only on Daily, 2D or 3D Charts
///     Uses fixed investment risk amount, meaning you're willing to lose that amount per trade
///     Limit buy to not overpay

RiskPerTrade            = input(10000, "Risk losing this much per trade", tooltip="This calculates how much you will lose based on difference between the entry price and stop loss price")
TradeAboveMAFilterPer   = input(50, "The System won't trade if price is below this MA")

UpBoxSize               = (input(10, "Box size in %") * 0.01)+1 // 1.1 == 10% up
DnBoxSize               = 1-(input(10, "Box size in %") * 0.01) // 0.9 == 10% dn


var FirstBar            = close > 0 ? close : na
var FirstTop            = FirstBar * UpBoxSize
var FirstBot            = FirstBar * DnBoxSize


var top                 = sma(FirstTop, 1)
var bot                 = sma(FirstBot, 1)

///     The Box Calcs
if  high[2] > top
    top                 := top * UpBoxSize
    bot                 := bot * UpBoxSize
if  low[1]  < bot
    top                 := top * DnBoxSize
    bot                 := bot * DnBoxSize

 
plot(bot,   "Bot",      #ff0000) // Green
plot(top,   "Top",      #00ff00) // Red

mid                     = ((top-bot)/2)+bot 
plot(mid,   "Mid", color.gray)

TradeAboveMAFilter      = sma(close, TradeAboveMAFilterPer)
plot(TradeAboveMAFilter, "Trade AboveMAF Filter", color.yellow, 3, style=plot.style_circles)

// col = high[1] < top and high >= top ? color.white : na
// bgcolor(col)


///     Shares
RiskRange                   = close * abs(DnBoxSize - 1) // 0.9 - 1 == 1.10 // 10% abs so you don't get a neg number NB NB
Shares                      = RiskPerTrade / RiskRange 
//plot(close-RiskRange, "RiskRange", color.fuchsia)

Enter   =   high >= top
             and close[1] > TradeAboveMAFilter
             and strategy.opentrades[0] == strategy.opentrades[1]
             and strategy.opentrades[1] == strategy.opentrades[2] 
             and strategy.opentrades[2] == strategy.opentrades[3]
             and strategy.opentrades[3] == strategy.opentrades[4] 
             and strategy.opentrades[4] == strategy.opentrades[5]
             and strategy.opentrades[5] == strategy.opentrades[6]
             // won't enter if new positon was taken in the last 6 bars
             // need better code for this.

///     Buy & Sell
//  (new highs)    and  (Close above moving average filter) and (No new trades were taken receently)
if  Enter //(high >= top)  and  (close[1] > TradeAboveMAFilter) and strategy.opentrades[0] == strategy.opentrades[1] 
    strategy.order("En", strategy.long, qty=Shares, limit=top)//, stop=top)
    
//barcolor(strategy.position_size != 0 ? #00ff00 : color.gray)


// ///     If ONE Position THEN this Stop Because: 
// if  strategy.position_size == 1
//     strategy.exit("Ex", "En", stop=bot)
///     If it has more than one trad OPEN
if  strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Ex", "En", stop=bot[2] )   // puts stop on old bot

//plot(strategy.position_avg_price, "Avg Price", color.yellow)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত