1. বর্গক্ষেত্র
  2. মূল্য চ্যানেল দ্বারা পরিচালিত মূল্য বিপরীত কৌশল

মূল্য চ্যানেল দ্বারা পরিচালিত মূল্য বিপরীত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২৭ ১১ঃ৪০ঃ৩৬
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

মূল্য চ্যানেল দ্বারা পরিচালিত মূল্য বিপরীত কৌশলটি মূল্যের প্রবণতার প্রবণতা নির্ধারণের জন্য মূল্য চ্যানেলের কেন্দ্রীয় রেখা গণনা করে। এটি যখন মূল্য চ্যানেলের কেন্দ্রীয় রেখার কাছে আসে তখন দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি উচ্চ সম্ভাব্যতার ব্যবসায়ের সুযোগগুলি অনুসন্ধান করতে একাধিক ফিল্টার শর্তকে একত্রিত করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল সূচক হ'ল মূল্য চ্যানেলের কেন্দ্রীয় রেখা। এটি সর্বশেষ 30টি মোমবাতিগুলির সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের গড় হিসাবে গণনা করা হয়। যখন নিম্নটি কেন্দ্রীয় রেখার চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি একটি আপট্রেন্ড হিসাবে বিবেচিত হয়। যখন উচ্চটি কেন্দ্রীয় রেখার চেয়ে কম হয়, তখন এটি একটি ডাউনট্রেন্ড হিসাবে বিবেচিত হয়।

কৌশলটি কেবল ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে যখন ট্রেন্ডের পটভূমি পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ, একটি আপট্রেন্ড পটভূমিতে, এটি কেবল তখনই শর্ট হয় যখন মোমবাতি লাল হয়ে যায়। একটি ডাউনট্রেন্ড পটভূমিতে, এটি কেবল তখনই দীর্ঘ হয় যখন মোমবাতি সবুজ হয়ে যায়।

এছাড়াও, কৌশলটি ডাবল ফিল্টার শর্তও সেট করেঃ ক্যান্ডেলস্টিকের দেহ ফিল্টার এবং মূল্য চ্যানেল বার ফিল্টার। সিগন্যালগুলি কেবল তখনই ট্রিগার হয় যখন ক্যান্ডেলস্টিকের দেহের আয়তন গড় মানের 20% এর চেয়ে বেশি হয় এবং অবস্থানগুলি খোলার জন্য ফিল্টার চক্রের মধ্যে ধারাবাহিক প্রবণতা সংকেত থাকতে হবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি প্রবণতা, মূল্য অঞ্চল এবং মোমবাতি প্যাটার্নগুলিকে একত্রিত করে, যা একটি দক্ষ বিপরীত ট্রেডিং কৌশল। প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ

  1. মূল প্রবণতা নির্ধারণের জন্য মূল্য চ্যানেল ব্যবহার করা এবং পরিসীমা-সংযুক্ত বাজার দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানো।
  2. মূল্য চ্যানেলের কেন্দ্রীয় রেখার কাছাকাছি মূল্যের স্তর নির্বাচন করা, যা ক্লাসিক কম-ক্রয়-উচ্চ-বিক্রয় এলাকা।
  3. মোমবাতি দেহ এবং চ্যানেল বার ফিল্টার সংকেত মান বৃদ্ধি এবং মিথ্যা সংকেত হার কমাতে।
  4. শুধুমাত্র স্পষ্ট বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিতে পজিশন খুলুন যাতে উচ্চতা এবং বিক্রয় নিম্নতা এড়ানো যায়।

ঝুঁকি এবং সমাধান

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হ'ল মূল্য বিপরীত পয়েন্টগুলি মিস করা এবং সংকেতগুলির জন্য অপ্রয়োজনীয় অপেক্ষা করা। এটি নিম্নলিখিত উপায়ে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

  1. ফিল্টার শর্তাবলীর কঠোরতা সামঞ্জস্য করুন এবং অনুপস্থিত ট্রেডগুলি হ্রাস করার জন্য ফিল্টারিং মান হ্রাস করুন।
  2. ট্রেন্ড মুনাফা অর্জনের জন্য ট্রেন্ড বিপরীত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে পজিশনের আকার বাড়ানো।
  3. সিগন্যালের শক্তি নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচককে একত্রিত করুন এবং ফিল্টারগুলিতে ম্যানুয়ালি হস্তক্ষেপ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

  1. মূল্য চ্যানেলের সময়কাল, চ্যানেল বারের সংখ্যা ইত্যাদি প্যারামিটারগুলি অনুকূল করুন
  2. স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি যোগ করুন যখন হ্রাস একটি নির্দিষ্ট শতাংশে পৌঁছায়।
  3. ফিল্টার শক্তিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য ট্রেডিং ভলিউমকে একত্রিত করুন। উদাহরণস্বরূপ, ট্রেডিং ভলিউম বাড়ার সময় ফিল্টারগুলি শিথিল করুন।
  4. সহজ ফিল্টার প্রতিস্থাপন করে প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বিচার করার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

মূল্য চ্যানেল দ্বারা পরিচালিত মূল্য বিপরীত কৌশল মূল্য চ্যানেলগুলির মাধ্যমে বিপরীত পয়েন্ট নির্ধারণ করে এবং উচ্চ মানের সংকেত উত্পন্ন করার জন্য ডাবল ফিল্টার শর্তগুলি সেট করে। প্যারামিটার টিউনিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে, এটি একটি নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত কৌশল।

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's PriceChannel for D1 v1.0", shorttitle = "PriceChannel D1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
slowlen = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 200, title = "PriceChannel Period")
pcbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "PriceChannel Bars")
usecol = input(true, "Use color-filter")
usebod = input(true, "Use body-filter")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

src = close

//PriceChannel
lasthigh = highest(src, slowlen)
lastlow = lowest(src, slowlen)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//Trend
ub = low > center ? 1 : 0
db = high < center ? 1 : 0
trend = sma(ub, pcbars) == 1 ? 1 : sma(db, pcbars) == 1 ? -1 : trend[1]

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//Signals
up = trend == 1 and (close < open or usecol == false) and (body > abody / 5 or usebod == false)
dn = trend == -1 and (close > open or usecol == false) and (body > abody / 5 or usebod == false)

//Lines
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "PriceChannel Center")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত