স্থান-ভিত্তিক মূল্য বিপরীত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
স্পেসিয়াল-নির্দেশিত মূল্য বিপরীতকরণ কৌশলটি মূল্যের চ্যানেলের কেন্দ্রের রেখা গণনা করে মূল্যের ওঠানামাটির প্রবণতা নির্দেশ করে। যখন দাম চ্যানেলের কেন্দ্রের রেখার কাছাকাছি আসে তখন একটি বেশি বা কম সংকেত দেওয়া হয়। এই কৌশলটি একাধিক ফিল্টারিং শর্তকে একত্রিত করে উচ্চ সম্ভাব্যতার ব্যবসায়ের সুযোগের সন্ধান করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল মূল্য চ্যানেলের কেন্দ্ররেখা। এটি গণনা করা হয় সর্বশেষ 30 টি কে লাইনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের গড় মান নিয়ে। নিম্নতমটি কেন্দ্ররেখার উপরে থাকলে এটি একটি উচ্চ প্রবণতা হিসাবে বিবেচিত হয় এবং উচ্চতমটি কেন্দ্ররেখার নীচে থাকলে এটি একটি নিম্ন প্রবণতা হিসাবে বিবেচিত হয়।
কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল পাঠায় শুধুমাত্র যখন ট্রেন্ডের পটভূমি পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, উচ্চতর পটভূমিতে, কেবলমাত্র K লাইন লাল হয়ে গেলে শূন্য করুন; নিম্নতর পটভূমিতে, কেবলমাত্র K লাইন সবুজ হয়ে গেলে আরও বেশি করুন।
এছাড়াও, কৌশলটি দ্বৈত ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলিও সেট করেঃ কুলুঙ্গি সত্তা ফিল্টারিং এবং মূল্য চ্যানেল বারগুলি ফিল্টারিং। কুলুঙ্গি সত্তার ভলিউমটি গড়ের 20% এর চেয়ে বড় হলেই সংকেতটি ট্রিগার করা হবে; ফিল্টারিং চক্রের মধ্যে ধারাবাহিক প্রবণতা সংকেত থাকতে হবে পজিশন খোলার জন্য।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্রবণতা, মূল্য অঞ্চল এবং K-লাইন ফর্ম্যাটগুলির সাথে মিলিত একটি কার্যকর বিপরীত ট্রেডিং কৌশল। এর প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
- মূল প্রবণতা নির্ধারণের জন্য প্রাইস চ্যানেল ব্যবহার করুন এবং বাজারের ঝড়ের দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না।
- পয়েন্ট বেছে নিন মূল্য চ্যানেলের কেন্দ্রীয় লাইনের কাছাকাছি, এটি একটি ক্লাসিক কম দামের এবং উচ্চ বিক্রয় অঞ্চল।
- K-লাইন এন্টিটি এবং চ্যানেল বারস ফিল্টারিং সিগন্যালের গুণমান বৃদ্ধি করে এবং ভুল সংকেতের হার কমিয়ে দেয়।
- আপনি যদি আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের উপর বিনিয়োগ করতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ট্রেড করতে হবে।
ঝুঁকি ও সমাধান
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল মূল্যের বিপরীতমুখী পয়েন্টটি মিস করা এবং সংকেতের জন্য অপেক্ষা করা। নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে এটি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- পরিস্রাবণ শর্তের কঠোরতা সামঞ্জস্য করে, পরিস্রাবণ মান হ্রাস করে ফাঁসের হার কমাতে পারে।
- ট্রেন্ড রিভার্সনের শুরুতে পজিশন বাড়িয়ে ট্রেন্ড মুনাফা ট্র্যাক করতে পারবেন।
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, রিভার্সাল সিগন্যালের তীব্রতা নির্ধারণের জন্য, স্বতন্ত্র হস্তক্ষেপ ফিল্টারিং শর্তগুলি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার, যেমন মূল্য চ্যানেল চক্র, চ্যানেল বার সংখ্যা ইত্যাদি।
- ক্ষতির একটি নির্দিষ্ট শতাংশে পৌঁছানোর পরে ক্ষতি বন্ধ করার কৌশল বাড়ানো।
- ট্রেডিং ভলিউমের সাথে মিলিত, ভলিউম ফিল্টারিং শর্তের তীব্রতার সাথে হস্তক্ষেপ করতে পারে। ভলিউমটি যখন বড় হয় তখন ফিল্টারটি শিথিল করা যায়।
- মেশিন লার্নিং মডেলগুলিকে প্রবণতা পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়েছে।
সারসংক্ষেপ
স্পেসিয়াল-নির্দেশিত মূল্য বিপরীতকরণ কৌশলটি মূল্য চ্যানেলের মাধ্যমে বিপরীতকরণের সময় নির্ধারণ করে, ডাবল ফিল্টারিং শর্তগুলি সেট করে উচ্চ মানের সংকেত উত্পন্ন করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং বায়ু নিয়ন্ত্রণের উপর ভিত্তি করে, এটি একটি নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত কৌশল।
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's PriceChannel for D1 v1.0", shorttitle = "PriceChannel D1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
slowlen = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 200, title = "PriceChannel Period")
pcbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "PriceChannel Bars")
usecol = input(true, "Use color-filter")
usebod = input(true, "Use body-filter")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
src = close
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, slowlen)
lastlow = lowest(src, slowlen)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Trend
ub = low > center ? 1 : 0
db = high < center ? 1 : 0
trend = sma(ub, pcbars) == 1 ? 1 : sma(db, pcbars) == 1 ? -1 : trend[1]
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//Signals
up = trend == 1 and (close < open or usecol == false) and (body > abody / 5 or usebod == false)
dn = trend == -1 and (close > open or usecol == false) and (body > abody / 5 or usebod == false)
//Lines
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "PriceChannel Center")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()