1. বর্গক্ষেত্র
  2. কম্ব রিভার্স ইএমএ ভলিউম ওয়েটিং অপ্টিমাইজেশন ট্রেডিং কৌশল

কম্ব রিভার্স ইএমএ ভলিউম ওয়েটিং অপ্টিমাইজেশন ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৭ ১৬ঃ৩৯ঃ৫০
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি ডাবল অপ্টিমাইজড সংমিশ্রণ বিপরীত ইএমএ ওজনযুক্ত ট্রেডিং কৌশল। এটি বিপরীত কৌশল এবং ইএমএ ওজনযুক্ত কৌশল, দুটি ভিন্ন ধরণের কৌশলকে একত্রিত করে এবং দুটি কৌশলগুলির সংকেতগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা বিচার করে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

কৌশল নীতি

বিপরীতমুখী অংশটি 123 বিপরীতমুখী কৌশল ব্যবহার করে। এই কৌশলটি সংকেত তৈরির জন্য পূর্ববর্তী দুই দিনের বন্ধের দাম এবং স্টোকাস্টিক দোলকের মধ্যে সম্পর্ককে একত্রিত করে। নির্দিষ্ট নিয়মগুলি হলঃ

  • যখন আজকের বন্ধের মূল্য গতকালের তুলনায় বেশি এবং গতকালের বন্ধের মূল্য আগের দিনের তুলনায় কম হয়; একই সময়ে, 9-দিনের স্টোকাস্টিক ধীর রেখা 50 এর চেয়ে কম হয়, দীর্ঘ যান;
  • যখন আজকের বন্ধের মূল্য গতকালের তুলনায় কম হয় এবং গতকালের বন্ধের মূল্য আগের দিনের তুলনায় বেশি হয়; একই সময়ে, 9-দিনের স্টোকাস্টিক ফাস্ট লাইন 50 এর চেয়ে বেশি হয়, শর্ট যান।

EMA এর ওজনযুক্ত অংশটি এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং মিডিয়ার এবং ভলিউম ওজনযুক্ত গণনার ব্যবহার করে। গণনার সূত্রটি নিম্নরূপঃ

xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
xMAVol = ema(volume, Length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol

ট্রেডিংয়ের নির্দিষ্ট নিয়মগুলি হলঃ যখন nRes সূচকটি গতকালের বন্ধের মূল্যের চেয়ে কম/উচ্চতর হয়, তখন লম্বা/ছোট হয়ে যায়।

অবশেষে, কৌশলটি প্রকৃত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির আগে দুটি অংশের সংকেতগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা বিচার করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

কৌশলটি একে অপরকে যাচাই করার জন্য এবং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য দুটি ভিন্ন ধরণের কৌশলকে একত্রিত করে। একই সাথে, বিপরীত অংশটি বাঁক পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে পারে এবং ইএমএ ওজনযুক্ত অংশটি পরিপূরক সুবিধাগুলি অর্জনের জন্য প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির একটি নির্দিষ্ট সময়ের বিলম্ব রয়েছে এবং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সুযোগগুলি মিস করার প্রবণতা রয়েছে। এছাড়াও, ইএমএ ওজনের বাজারের জন্য কার্যকর নয়। উপরন্তু, বিপরীত সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতাও যাচাই করা দরকার।

প্রতিক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য যথাযথভাবে পরামিতিগুলি সংক্ষিপ্ত করুন। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস যুক্ত করুন। বিপরীত সংকেত যাচাই করার জন্য আরও কারণগুলি প্রবর্তন করুন।

অপ্টিমাইজেশন

  1. সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে আরো বিপরীত ফ্যাক্টর সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
  2. বিভিন্ন ধরনের ইএমএ ওজন পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখুন।
  3. স্টপ লস যোগ করুন, স্টপ লস অনুসরণ করুন।
  4. দ্রুত প্রতিক্রিয়া জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন.

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি দুটি ভিন্ন ধরণের কৌশলগুলির সুবিধাগুলিকে একীভূত করে, যা সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে এবং একক কৌশলটির অসুবিধাগুলি কিছুটা পরিমাণে কাটিয়ে উঠতে পারে। তবে একটি নির্দিষ্ট বিলম্বও রয়েছে যা আরও অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য নতুন ধারণা সরবরাহ করে এবং বাজারের সুযোগগুলি দখল করার জন্য আরও গবেষণা এবং অপ্টিমাইজেশনের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Oct 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
    iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)

EMA_VW(Length) =>
    pos = 0.0
    xMAVolPrice = ema(volume * close, Length)
    xMAVol = ema(volume, Length)
    nRes = xMAVolPrice / xMAVol
    pos := iff(nRes < close[1], 1,
             iff(nRes > close[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & Volume Weighting", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthEMA_VM = input(22, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA_VW = EMA_VW(LengthEMA_VM)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA_VW == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEMA_VW == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত