ChaoZhang
概述
该策略结合EMA和RSI指标识别比特币的短线调整机会。它主要利用EMA作为主图形,RSI作为辅助判断指标,寻找比较明显的调整形态。当价格跌破或重新站上EMA均线时产生交易信号。它同时具有止损和止盈控制,可以进行参数优化。
策略原理
该策略主要利用50周期的EMA线和25周期的RSI指标。EMA线被视为主要的图形指标,RSI被用来判断超买超卖并辅助产生交易信号。当价格从上往下跌破EMA线时,产生卖出信号;当价格从下往上突破EMA线时,并且RSI指标显示非超买信号(RSI指标值小于70),产生买入信号。为了降低误入的机会,策略还加入了一个更长周期的EMA均线(如70周期)作为过滤条件之一。
交易入场后,策略同时设定了止损和止盈位置。止损距离能够设定,默认为5.1%;止盈距离也可以设定,默认为9.6%。这可以有效降低单笔损失的最大值。
总的来说,该策略主要依赖EMA线形态,辅以RSI指标避免超买超卖,同时具备止损止盈控制,适合BT比特币短线调整的捕捉。
优势分析
该策略主要具有以下几点优势:
策略信号比较明确,不会产生太多随机误入场。EMA和RSI的结合使用,使得信号更加明确可靠,不会仅仅依赖单一指标。
策略自带止损止盈控制。这可以有效控制每单损失,是非常重要的风险控制手段。
策略参数可以优化。EMA长度、RSI长度等都是可以调整的参数,用户可以针对不同市场找到最佳参数组合。
策略允许回测。可以直接在策略内设置回测的时间范围,对策略进行验证。
风险分析
该策略也存在一些风险,主要来自以下几个方面:
BT比特币行情剧烈,止损可能被突破。尽管策略设置了止损,但在比特币大行情中,价格移动幅度较大,止损线可能会被直接突破。这时就会带来较大的亏损。
回撤风险。策略并没有考虑整体回撤控制。如果遇到比较长的调整行情,策略会产生一定的回撤。
大行情下信号效果变差。在比较狂野的大行情中,BT比特币价格会有比较大和长的一波行情。这时短期信号效果会变差,容易被套。
针对这些风险,可以采取以下措施加以控制和缓解:
适当放宽止损幅度。如果是大行情的时候,可以适当放宽止损距离,如扩大到10%左右,避免止损过于容易被突破。
结合其它指标过滤。可以加入均线多头排列等趋势指标,避免在长期调整行情中使用该策略。
优化参数集合。可以测试不同市场阶段的参数设置,建立多个参数组合,在大行情来临时切换参数提高信号质量。
优化方向
该策略还具有进一步优化的空间,主要可以从以下几个方面入手:
增加整体回撤控制。可以设置最大回撤比例,如20%,当达到该回撤时,策略暂停交易,避免过度亏损。
增加开仓频率控制。可以限制策略单位时间内开仓次数,如每小时最多两次,避免过于频繁交易。
优化参数设置。测试不同市场行情下的参数组合,建立多个参数模板,在实盘时根据当下行情选择合适的参数,可以提高策略效果。
与其它指标组合使用。该策略可以与趋势、波动率等其它指标组合使用,形成更全面和可靠的交易系统入场依据。
总结
总体上,该策略主要依赖BT比特币短期调整形态,利用EMA和RSI产生比较清晰的交易信号,同时具备止损和止盈控制,可以有效把握BT短期滑点带来的套利机会。但该策略更多适合作为短线辅助工具,和其他策略组合使用时效果会更好,可以产生比较稳定的超额收益。
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mmoiwgg
//@version=4
strategy(title="EMA+RSI Pump & Drop Swing Sniper (With Alerts & SL+TP) - Strategy", shorttitle="EMA+RSI Swing Strategy", overlay=true)
emaLength = input(title="EMA Length", type=input.integer, defval=50, minval=0)
emarsiSource = input(close, title="EMA+RSI Source")
condSource = input(high, title="Long+Short Condition Source")
emaVal = ema(emarsiSource, emaLength)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=25, minval=0)
rsiVal = rsi(emarsiSource, rsiLength)
//Safety
emaLength2 = input(title="Safety EMA Length", type=input.integer, defval=70, minval=0)
emaSource2 = input(close, title="Safety EMA Source")
ema = ema(emaSource2, emaLength2)
emaColorSource2 = close
emaBSource2 = close
// Backtest+Dates
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest end window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function - add window() to entry/exit/close
// Conditions
exit_long = crossover(emaVal, condSource)
longCond = crossunder(emaVal, condSource) and close > ema
//Stoploss + TakeProfit
sl = input(0.051, step=0.001, title="Stop Loss")
tp = input(0.096, step=0.001, title="Take Profit")
// Plots Colors
colors = emarsiSource > emaVal and rsiVal > 14 ? color.green : color.red
emaColorSource = input(close, title="Line Color Source")
emaBSource = input(close, title="Line Color B Source")
// Plots
plot(ema, color=emaColorSource2[1] > ema and emaBSource2 > ema ? color.green : color.red, linewidth=1)
plot(emaVal, color=emaColorSource[1] > emaVal and emaBSource > emaVal ? color.green : color.red, linewidth=3)
plotcandle(open, high, low, close, color=colors)
//Strategy Entry+Exits
strategy.entry("long",1,when=window() and longCond)
strategy.close("long",when=window() and exit_long)
strategy.exit("long tp/sl", "long", profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick)