বোলিংজার ব্যান্ড এবং হুল সূচকের মধ্যে ক্রসিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৮ ১১ঃ৫৮ঃ০৭
ট্যাগঃ

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড এবং হাল সূচকের ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। যখন হাল সূচক বোলিংজার ব্যান্ডের নীচের ব্যান্ডের উপরে অতিক্রম করে তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন হাল সূচক বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের ব্যান্ডের নীচে অতিক্রম করে তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়। কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ডের ব্রেকআউট কৌশল এবং হাল সূচকের প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলকে একত্রিত করে উভয়টির সুবিধাগুলি ব্যবহার করতে।

নীতিমালা

এই কৌশলটি মূলত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য বোলিংজার ব্যান্ড এবং হাল সূচকের ক্রসওভার ব্যবহার করে।

বোলিংজার ব্যান্ডে তিনটি লাইন রয়েছেঃ মাঝারি লাইন, উপরের লাইন এবং নিম্ন লাইন। মধ্য লাইনটি এন-দিনের চলমান গড়, যখন উপরের এবং নিম্ন লাইনগুলি মধ্য লাইন ± স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি। যদি দাম উপরের লাইনটি ভেঙে যায় তবে এটি একটি অগ্রগতির সুযোগ নির্দেশ করে; যদি দাম নিম্ন লাইনটি ভেঙে যায় তবে এটি একটি কলব্যাক সুযোগ নির্দেশ করে।

হুল সূচক একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক। এটি বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সময়ের দুটি ওজনযুক্ত চলমান গড়ের মধ্যে পার্থক্য ব্যবহার করে। যদি স্বল্প সময়ের চলমান গড়টি দীর্ঘ সময়ের উপরে থাকে তবে এটি একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে এবং বিপরীত।

এই কৌশলটি উভয় সূচকের শক্তিকে একত্রিত করে। যখন হুল সূচক বলিংজার ব্যান্ডের নীচের ব্যান্ডের উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি বিবেচনা করা হয় যে স্টক মূল্য একটি আপট্রেন্ডে প্রবেশ করতে পারে, তাই দীর্ঘ যান। যখন হুল সূচক উপরের ব্যান্ডের নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি বিবেচনা করা হয় যে স্টক মূল্য একটি নেমে কলব্যাক প্রবেশ করতে পারে, তাই সংক্ষিপ্ত যান।

সুবিধা

ট্রেডিং সিগন্যালকে আরো নির্ভরযোগ্য করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড এবং হাল সূচকের শক্তির সমন্বয় করে।
ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য হুল সূচক এবং সমর্থন/প্রতিরোধের মাত্রা নির্ধারণের জন্য বলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে, লাভজনকতা উন্নত করতে ক্রসওভার সংকেত উৎপন্ন করে।
উভয় সূচকের পরামিতিগুলি বিভিন্ন চক্রের স্টকগুলির জন্য অনুকূলিত করা যেতে পারে যাতে প্রয়োগযোগ্যতা বাড়ানো যায়।

ঝুঁকি এবং সমাধান

কৌশলটি পরিসীমা-সীমাবদ্ধ আন্দোলনের সময় আরও মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে। পরামিতিগুলি অনুকূলিত করা যেতে পারে বা মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে।
দামগুলি হিংস্রভাবে ওঠানামা করতে পারে, যার ফলে উভয় সূচক একই সাথে সংকেত দেয়। ক্রসওভার সংকেতের ভুল বিচার এড়ানোর জন্য সংকেত ক্রম নিশ্চিত করুন। নিয়ন্ত্রণের ক্ষতিতে স্টপ লস যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
কৌশলটি সরাসরি অবস্থান আকারকে 100% এ সেট করে। প্রকৃত মোতায়েনে, পূর্ণ অবস্থানের খোলার কারণে বৃহত্তর ক্ষতি এড়ানোর জন্য অবস্থান আকারকে সামঞ্জস্য করতে হবে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

উভয় সূচকের পরামিতি পরীক্ষা করুন এবং আরও স্টক চক্রের সাথে মানিয়ে নিতে অপ্টিমাইজ করুন।
সংহতকরণের সময় ভুল সংকেত এড়াতে ট্রেডিং ভলিউম বা অস্থিরতার মতো ফিল্টার যুক্ত করুন।
স্টপ লস অর্ডার বা স্টপ লিমিট অর্ডার সেট করে স্টপ লস কৌশলগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
ক্ষতির বৃহত্তরীকরণ এড়ানোর জন্য পুনরায় প্রবেশের শর্ত যোগ করে অবস্থানের আকার নির্ধারণের নিয়মগুলি সামঞ্জস্য করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ডের ব্রেকআউট কৌশল এবং হুল সূচকের ট্রেন্ড-অনুসরণ কৌশলকে একত্রিত করে, তাদের মধ্যে ক্রসওভার সংকেত ব্যবহার করে ট্রেন্ড-অনুসরণ এবং ব্রেকআউট উভয় প্রভাব অর্জন করে। কোন বড় মৌলিক পরিবর্তন না দেওয়া হলে কৌশলটি মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী স্টকগুলিতে শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে। তবে পরামিতি, অবস্থান আকার, স্টপ লস কৌশলগুলি এখনও কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য প্রকৃত স্থাপনার সময় অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-11-30 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=3
strategy(title="Strategy Hull Bollinger", shorttitle="Hull bollinger",overlay=true, calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=false)

n=input(title="period",defval=3)


n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))


n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))


n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red

i = input(1)
PP = close[i]

length1 = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.2)
basis = sma(src, length1)
dev = mult * stdev(src, length1)
upper = basis + dev
lower = basis - dev


TP = input(500) * 10
SL = input(500) * 10
TS = input(20) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100

TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na

longCondition = crossover(n1,lower)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


shortCondition = crossunder(n1,upper)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত