দ্বৈত মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল
সারসংক্ষেপ
ডাবল মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল হল একটি কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল যা স্টকের মূল্য প্রবণতা অনুসরণ করে। এই কৌশলটি ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ সিস্টেম ব্যবহার করে মূল্য প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং ADX সূচকের মাধ্যমে প্রবণতার শক্তি নির্ণয় করে, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী সময়সীমায় মূল্য প্রবণতা ধারণ করে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি মূলত ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ সিস্টেমের ওপর ভিত্তি করে মূল্য প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। কৌশলটি দ্রুত ও ধীর—এই দুটি ভিন্ন প্যারামিটারের EMA ব্যবহার করে। দ্রুত EMA1 মূল্য পরিবর্তনে আরও দ্রুত সাড়া দেয়, আর ধীর EMA2 মূল্য পরিবর্তনে পিছিয়ে থাকে। যখন দ্রুত EMA ধীর EMA-কে উপরের দিকে অতিক্রম করে, তখন এটি ক্রয় সংকেত, বোঝায় যে মূল্য বাড়তে শুরু করেছে; যখন দ্রুত EMA ধীর EMA-কে নীচের দিকে অতিক্রম করে, তখন এটি বিক্রয় সংকেত, বোঝায় যে মূল্য কমতে শুরু করেছে।
এছাড়াও, কৌশলটি ADX সূচক ব্যবহার করে প্রবণতার শক্তি নির্ণয় করে। ADX মূল্যের ওঠানামা গণনা করে প্রবণতার শক্তি নির্ধারণ করে। যখন ADX মান বাড়ে, তখন বোঝায় প্রবণতা শক্তিশালী হচ্ছে; যখন ADX মান কমে, তখন বোঝায় প্রবণতা দুর্বল হচ্ছে। কৌশলটি ADX সূচকের মাধ্যমে ট্রেড ফিল্টার শর্ত সেট করে, শুধুমাত্র প্রবণতা পর্যাপ্ত শক্তিশালী হলেই ট্রেড সিগন্যাল তৈরি করে।
নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, কৌশলের ট্রেড সিগন্যাল তৈরির নিয়ম হল:
- দ্রুত EMA ধীর EMA-কে উপরের দিকে অতিক্রম করলে লং (কেনা), আর নীচের দিকে অতিক্রম করলে শর্ট (বেচা) করবেন।
- ADX > 25 হলেই কেবল লং বা শর্ট করার অনুমতি দেওয়া হবে।
এভাবে দুর্বল প্রবণতার অকার্যকর সংকেতগুলি কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যায়, যা ট্রেডিং সিস্টেমের স্থিতিশীলতা আরও বাড়ায়।
কৌশলের সুবিধা
এই কৌশলের প্রধান সুবিধাগুলি নিম্নরূপ:
-
মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতা ধারণ: ডাবল EMA গড় সিস্টেম কার্যকরভাবে মূল্যের মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে, স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দে বিঘ্নিত হওয়া এড়ায়।
-
মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টারিং: ADX সূচকের মাধ্যমে প্রবণতার শক্তি নির্ণয় করে, প্রবণতা পরিবর্তনের বিন্দুর কাছাকাছি মিথ্যা ব্রেকআউট থেকে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়ানো যায়।
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ব্যাপক সুযোগ: দ্রুত ও ধীর EMA-এর প্যারামিটার কম্বিনেশন, ADX প্যারামিটার ইত্যাদি অপ্টিমাইজ করার সুযোগ রয়েছে, যা কম্বিনেশনের মাধ্যমে আরও ভালো ট্রেডিং ফল পাওয়া যায়।
-
উচ্চ অভিযোজন ক্ষমতা: এই কৌশলটি বেশিরভাগ স্টক এবং সময়কালের জন্য উপযুক্ত, এবং ইতিমধ্যে বিভিন্ন বাজারে পরীক্ষিত।
-
সহজ বাস্তবায়ন: এই কৌশলের জন্য কেবল সহজ মুভিং এভারেজ সূচক প্রয়োজন, সম্পদের ব্যবহার কম, প্রোগ্রামিং করে সহজেই বাস্তবায়ন করা যায় এবং ব্যবহারিক খরচ কম।
কৌশলের ঝুঁকি
এই কৌশলের কিছু ঝুঁকি রয়েছে, যা প্রধানত নিম্নলিখিত দিকগুলিতে কেন্দ্রীভূত:
-
প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার ঝুঁকি: যেকোনো প্রবণতা কৌশলই প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার বিন্দু পুরোপুরি নির্ধারণ করতে পারে না, প্রকৃত বিপরীতমুখী প্রবণতা এলে বড় ক্ষতি এড়ানো কঠিন।
-
অতিরিক্ত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ঝুঁকি: প্যারামিটারকে চরম পর্যায়ে অপ্টিমাইজ করলে কৌশলটি ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে অতিরিক্ত ফিট হয়ে যেতে পারে, যা কৌশলের স্থিতিশীলতা এবং বাস্তব কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়।
-
অপ্রত্যাশিত ঘটনার ঝুঁকি: বড় ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা বিদ্যমান মূল্য প্রবণতার প্যাটার্ন ভেঙে দিতে পারে, তখন মুভিং এভারেজ সূচক অকার্যকর হয়ে যায়, এবং ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মানবীয় হস্তক্ষেপ বা স্টপ-লস সেট করার প্রয়োজন হয়।
এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলায় আমরা নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজেশন করতে পারি:
-
মূল্য পরিবর্তনের বিন্দু নির্ধারণের জন্য অতিরিক্ত সূচক যুক্ত করা। যেমন ভলিউম যুক্ত করা; মূল্য পরিবর্তনের পাশাপাশি ভলিউম বাড়ে।
-
ADX প্যারামিটারকে যথাযথভাবে শিথিল করা, যাতে প্রবণতার শুরুতেও সুযোগ গ্রহণ করা যায়। একইসঙ্গে MACD-এর মতো সহায়ক সূচকও যুক্ত করা যেতে পারে।
-
একাধিক প্যারামিটার কম্বিনেশন নিয়ে প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা করা, স্থিতিশীলতা এবং বাস্তব কর্মক্ষমতা উভয়ই ভালো এমন প্যারামিটার নির্বাচন করা। একক প্যারামিটার গ্রুপের অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশন ঝুঁকি এড়ানো।
কৌশলের অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশনা
এই কৌশলের আরও কিছু অপ্টিমাইজযোগ্য দিক রয়েছে:
-
স্টপ-লস প্রক্রিয়া যুক্ত করা: মুভিং স্টপ-লস বা শতাংশভিত্তিক স্টপ-লস সেট করলে প্রবণতা বিপরীত হলে সক্রিয়ভাবে ক্ষতি সীমিত করা যায়, বড় ক্ষতি এড়ানো যায়।
-
ট্রেডিং ভলিউম সূচক যুক্ত করা: যেমন ট্রেডিং ভলিউম; ভলিউম বেড়ে যাওয়ার সময় মূল্য পরিবর্তনের বিন্দুতে ভুল সংকেত এড়ানো যায়।
-
প্যারামিটার স্বয়ংক্রিয় অভিযোজন অপ্টিমাইজেশন: সূচকের প্যারামিটারগুলি স্থির ও স্থিতিশীল না রেখে বাস্তব সময়ের বাজার পরিবর্তনের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিযোজিত হতে দেওয়া, যা কৌশলের স্থিতিশীলতা অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে।
-
মেশিন লার্নিং যুক্ত করা: মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে মুভিং এভারেজ এবং ADX-এর প্যারামিটার নির্ধারণ করা, এমনকি মূল্যের ভবিষ্যৎ গতিপথও পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। এটি মুভিং এভারেজ কৌশলের বিবর্তনের একটি দিক।
-
ক্রস-পিরিয়ড অপ্টিমাইজেশন: বিভিন্ন ট্রেডিং পিরিয়ডের জন্য প্যারামিটার সেটিং ভিন্ন হতে পারে; প্রতিটি পিরিয়ডের অধীনে প্যারামিটারের সর্বোত্তম কনফিগারেশন পরীক্ষা করে বের করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ডাবল মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি পরিণত ও স্থিতিশীল কৌশল ধারণা। এই কৌশলটি ডাবল EMA গড় সিস্টেমের মাধ্যমে মূল্যের মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ধারণ করে এবং ADX সূচক দিয়ে সংকেত ফিল্টার করে, যা কার্যকরভাবে স্টকের মূল্য প্রবণতা আয়ত্ত করতে এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দে বিঘ্নিত হওয়া এড়াতে পারে। একইসঙ্গে, এই কৌশলের কিছু ঝুঁকি রয়েছে, যার জন্য প্যারামিটার কম্বিনেশন ও স্টপ-লস পদ্ধতি অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন, এমনকি আরও সহায়ক সূচক ও মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করে কৌশলের স্থিতিশীলতা বাড়ানো যেতে পারে। সার্বিকভাবে, ডাবল মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল ভালো ভারসাম্য বজায় রাখে এবং এটি মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত একটি কোয়ান্টিটেটিভ কৌশল ধারণা।
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-11-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Kitaec Strategy4", shorttitle = "Kitaec str4", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings- 1