সহজ পিভট রিভার্সাল পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মূলধারার ব্রেকডাউনের উপর ভিত্তি করে বিপরীতমুখী লেনদেন করে। এটি নির্দিষ্ট সময়ের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে, যার ফলে মূলধারার উচ্চতা এবং মূলধারার নিম্নতা নির্ধারণ করা হয়। যখন দাম মূলধারার উচ্চতা অতিক্রম করে, তখন খালি করুন; যখন দাম মূলধারার নিম্নের চেয়ে কম হয়, তখন আরও বেশি করুন। এটি একটি সাধারণ সংক্ষিপ্ত লাইন বিপরীতমুখী কৌশল।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হল অক্ষীয় উচ্চতা এবং অক্ষীয় নিম্নতা গণনা করা। অক্ষীয় উচ্চতা এবং নিম্নতা গণনা করার সূত্রটি নিম্নরূপঃ
অক্ষের উচ্চতম বিন্দু = সর্বশেষ N1 রুট K লাইনের সর্বোচ্চ মূল্যের সমষ্টি / N1
নিম্নতম পয়েন্ট = সর্বনিম্ন মূল্যের সমষ্টি / N2
যেখানে N1 এবং N2 হল দুটি সেটযোগ্য প্যারামিটার যা K-লাইনগুলির সংখ্যাকে নির্দেশ করে যা অক্ষকেন্দ্র গণনা করার জন্য প্রয়োজনীয়।
মূল অক্ষের উচ্চ ও নিম্ন পয়েন্ট গণনা করার পর, কৌশলটি ট্রেড করতে পারে। নির্দিষ্ট ট্রেডিং নিয়ম হলঃ
- যখন দাম উচ্চতর পয়েন্ট অতিক্রম করে তখন পজিশন খালি করুন
- দাম যখন নিম্ন অক্ষের নিচে নেমে আসে, তখন পজিশন বাড়ান
- স্টপ লস সেট করুন
এইভাবে, এটি একটি সংক্ষিপ্ত লাইন বিপরীত কৌশল বাস্তবায়ন করে যা মূল অক্ষের উপর ভিত্তি করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এটি একটি খুব সহজ বিপরীতমুখী কৌশল যা নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি নিয়ে আসেঃ
- নীতিগুলি সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়
- সংক্ষিপ্ত ও ঘন ঘন লেনদেনের জন্য
- বিপরীত দিকের ঘটনাগুলো ধরা যায়।
- প্যারামিটার পরিবর্তন করে অপ্টিমাইজ করা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- বিপরীতমুখী ব্যর্থতার ঝুঁকি। মেরু ব্রেকিংয়ের পরে বিপরীতমুখী হওয়া সফল হতে পারে না, মূল প্রবণতা চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- স্টপ লস পরাজিত হওয়ার ঝুঁকি। সেট করা স্টপ লস প্রাইস পরাজিত হতে পারে, যার ফলে বড় ক্ষতি হতে পারে।
- ভুল প্যারামিটার দ্বারা সৃষ্ট ঝুঁকি। যদি প্যারামিটারটি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে এটি কৌশলটির কার্যকারিতাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করবে।
এই ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে, এবং একটি আউটপুট কৌশল সেট করে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য অনেক জায়গা রয়েছেঃ
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, আরও সঠিক প্রবেশের সময় নির্ধারণ করা
- খেলার বাইরে যাওয়ার শর্ত যুক্ত করা, যেমন চলমান ক্ষতি, মুনাফা-পরবর্তী ক্ষতি
- প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন যাতে কৌশলগুলি আরও অভিযোজিত হয়
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি খুব সহজ, সংক্ষিপ্ত লাইন-অক্ষের বিপরীতমুখী কৌশল। এর সুবিধা হল এটি সহজেই বোঝা যায়, ঘন ঘন ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত এবং বিপরীতমুখী পরিস্থিতি ধরতে পারে। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যা ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য আরও অপ্টিমাইজ করা দরকার। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি কৌশল যা নবীনদের অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত এবং এটি উন্নত কৌশলগুলির জন্য ভিত্তি স্থাপন করে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Pivot Reversal Strategy - FIGS & DATES 2.0", overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=10000, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, commission_value=0.075)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
// backtesting date range
from_day = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
from_month = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
from_year = input(defval=2018, title="From Year", minval=1900)
to_day = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
to_month = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
to_year = input(defval=9999, title="To Year", minval=1900)
time_cond = true
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
middle = (swh+swl)/2
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : le[1] and high > hprice ? false : le[1]
if le and time_cond
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : se[1] and low < lprice ? false : se[1]
if se and time_cond
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)