তিনটি চলমান গড়ের প্রবণতা অনুসরণ কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি কচ্ছপ ট্রেডিং পদ্ধতির ধারণা এবং নিকো বাকারের ফেজ বিশ্লেষণকে একত্রিত করে, তিনটি ভিন্ন সময়কালের মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ণয় করে এবং প্রবণতা অনুসরণ করে লাভ অর্জন করে। যখন দ্রুত মুভিং এভারেজ মাঝারি মুভিং এভারেজকে উপরের দিকে ক্রস করে এবং তিনটি মুভিং এভারেজই একই ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী প্রবণতায় থাকে তখন লং পজিশন নেওয়া হয়; যখন দ্রুত মুভিং এভারেজ মাঝারি মুভিং এভারেজকে নিচের দিকে ক্রস করে এবং তিনটি মুভিং এভারেজই একই ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী প্রবণতায় থাকে তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়।
কৌশলের নীতি
-
তিনটি ভিন্ন সময়কালের মুভিং এভারেজ গণনা করা হয়: দ্রুত মুভিং এভারেজের সময়কাল ৮ দিন, মাঝারি মুভিং এভারেজের সময়কাল ২১ দিন এবং ধীর মুভিং এভারেজের সময়কাল ৫৫ দিন।
-
প্রবেশের শর্ত নির্ধারণ: যখন দ্রুত মুভিং এভারেজ মাঝারি মুভিং এভারেজকে উপরের দিকে ক্রস করে এবং তিনটি মুভিং এভারেজই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় থাকে, তখন লং পজিশন নেওয়া হয়; যখন দ্রুত মুভিং এভারেজ মাঝারি মুভিং এভারেজকে নিচের দিকে ক্রস করে এবং তিনটি মুভিং এভারেজই নিম্নমুখী প্রবণতায় থাকে, তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়।
-
প্রস্থানের শর্ত নির্ধারণ: দ্রুত মুভিং এভারেজ যখন মাঝারি মুভিং এভারেজকে বিপরীত দিকে ক্রস করে তখন পজিশন বন্ধ করা হয়।
-
পজিশন নিয়ন্ত্রণ: নির্দিষ্ট পজিশন ব্যবহার করা হয়, প্রতিবার ১ লট খোলা হয়। অথবা ATR-এর ভিত্তিতে গতিশীলভাবে পজিশন সমন্বয় করা যেতে পারে।
কৌশলের সুবিধা
-
তিনটি মুভিং এভারেজ ব্যবহার করা প্রবণতার দিক নির্ণয়ে সহায়তা করে এবং ভুয়া ব্রেকআউট এড়াতে সাহায্য করে।
-
প্রবণতা অনুসরণ করে চলে, ফলে লাভের সম্ভাবনা বেশি।
-
মুভিং এভারেজ ব্যবহার করলে লাভ স্থিতিশীল হয় এবং ড্রডাউন তুলনামূলকভাবে কম হয়।
-
নিয়ন্ত্রিত স্টপ-লস কৌশল বড় ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
-
একাধিক ছোট ছোট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা লাভের দক্ষতা হ্রাস করে।
-
মুভিং এভারেজের পিছিয়ে পড়ার কারণে প্রবণতার বিপরীত বিন্দু মিস হতে পারে।
-
নির্দিষ্ট পজিশন ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, ফলে বড় মূল্য ওঠানামায় অ্যাকাউন্ট জিরো হতে পারে।
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন সঠিক না হলে খুব ঘন ঘন পজিশন খোলা ও বন্ধ হতে পারে, যা ট্রেডিং ফি এবং স্লিপেজ ক্ষতি বাড়ায়।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
-
মুভিং এভারেজের সময়কালের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন যাতে এটি ট্রেডিং পণ্যের বৈশিষ্ট্যের সাথে আরও সঙ্গতিপূর্ণ হয়।
-
অস্থিরতা সূচক ATR প্রয়োগ করে গতিশীলভাবে পজিশন সমন্বয় করুন।
-
স্টপ-লস কৌশল যুক্ত করুন।
-
ভলিউম সূচকের সাথে মিলিয়ে প্রবণতার নির্ভরযোগ্যতা মূল্যায়ন করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রথাগত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সূচক এবং কচ্ছপ ট্রেডিং পদ্ধতির ধারণাকে একীভূত করে, তিনটি মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে প্রবণতা অনুসরণ করে। সঠিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে ভাল লাভ অর্জন করা সম্ভব। তবে এই কৌশলের কিছু ঝুঁকি রয়েছে, তাই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-লস এবং পজিশন ম্যানেজমেন্টের মতো ব্যবস্থা যুক্ত করা প্রয়োজন, যাতে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল লাভ অর্জনকারী কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা যায়।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// LOVE JOY PEACE PATIENCE KINDNESS GOODNESS FAITHFULNESS GENTLENESS SELF-CONTROL
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © JoshuaMcGowan
- 1