মাল্টি-টাইম ফ্রেম মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়কালের চলমান গড়ের গণনা করে একাধিক সময় ফ্রেমের প্রবণতা নির্ধারণ করে। যখন দাম বিভিন্ন সময়কালের চলমান গড়কে অতিক্রম করে, তখন প্রাসঙ্গিকভাবে মাল্টি-কোয়ারি অপারেশন করা হয়। একই সাথে, স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ পদ্ধতির সাথে মিলিত হয়ে ঝুঁকি এবং লাভের ভারসাম্য অর্জন করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
২১, ৫০, ১০০ এবং ২০০ দিনের লাইনের চারটি ভিন্ন সময়কালের সরল চলমান গড় গণনা করুন।
যখন দাম এই গড়ের যেকোন একটিকে অতিক্রম করে, তখন বেশি করুন; যখন দাম এই গড়ের যেকোন একটিকে অতিক্রম করে, তখন কম করুন।
বহুপাক্ষিক পরিস্থিতিতে প্রবেশের পরে, স্টপ লস পয়েন্টটি পূর্ববর্তী কে লাইনের সর্বনিম্ন মূল্যের কাছাকাছি সেট করা হয়; ক্রেডিট পরিস্থিতিতে প্রবেশের পরে, স্টপ লস পয়েন্টটি পূর্ববর্তী কে লাইনের সর্বোচ্চ মূল্যের কাছাকাছি সেট করা হয়।
মল্টি স্টপ পয়েন্টটি সর্বনিম্ন মূল্যের নীচে একটি নির্দিষ্ট পরিসীমা সেট করুন; ডুয়াল স্টপ পয়েন্টটি সর্বোচ্চ মূল্যের উপরে একটি নির্দিষ্ট পরিসীমা সেট করুন।
যখন মূল্য স্টপ লস বা স্টপ ব্রেক স্পর্শ করে, তখন পজিশনটি ছেড়ে দেয়।
এই ধরনের মাল্টি টাইম ফ্রেম সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো যায়, যখন ট্রেন্ডটি স্পষ্ট হয় তখন ট্র্যাক করা যায়। একই সময়ে, স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেটিংগুলি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ক্ষতির বিস্তার বা লাভের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছানোর পরে বাজার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:
একাধিক টাইম ফ্রেম বিচার, সংকেত নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি │ বিভিন্ন পর্যায়ের সমান্তরাল ক্রস সমন্বয়, আপনি কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারেন, ট্রেডিংয়ের জন্য একটি স্পষ্ট প্রবণতার সময় নির্বাচন করুন │
ডায়নামিক স্টপ লস স্টপ পদ্ধতিটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। কে-লাইন ডেটার সাথে মিলিত স্টপ লস স্টপ গণনা করে, বাজারের প্রকৃত ওঠানামা অনুসারে যুক্তিসঙ্গত ব্যাপ্তি সেট করা যেতে পারে, যাতে একক ক্ষতির সর্বোচ্চ মান কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
কোডের কাঠামো পরিষ্কার এবং সহজ। পিন এডিটরের উপর ভিত্তি করে কৌশলগত সিনট্যাক্স, কোডের কাঠামো পরিষ্কার এবং সহজেই প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য সহজ।
চলমান গড় ক্রস একটি আরো ক্লাসিক ট্রেডিং কৌশল ধারণা, প্যারামিটার সমন্বয় পরে সহজেই বাস্তব ডিভাইসে প্রয়োগ করা হয়, প্রভাব তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যা নিম্নলিখিত দিকগুলিতে প্রতিফলিত হয়ঃ
প্রবণতা বিচার ভুলের ঝুঁকি। প্রবণতা বিচার সূচক হিসাবে চলমান গড়, এছাড়াও ত্রুটি এবং বিলম্বের ঘটনা ঘটে, যার ফলে ট্রেডিং সংকেতগুলি বিভ্রান্ত হতে পারে।
বিপুল পরিমাণে অস্থির বাজারে ক্ষতির ঝুঁকি। যখন বাজারটি বড় আকারের বা বিপুল পরিমাণে বিপরীত হয়, তখন স্টপ লস পয়েন্টগুলি সহজেই ট্রিগার করা যেতে পারে, যার ফলে বড় ক্ষতি হয়।
প্যারামিটার সেট করা ভুল হলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে। স্টপ পয়েন্ট সেট করা খুব বড় হলে বা স্টপ পয়েন্ট সেট করা খুব ছোট হলে, একক ক্ষতির পরিমাণও বাড়তে পারে।
দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং ঝুঁকি। এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তবে দীর্ঘমেয়াদী আয় প্রত্যাহারের অনুপাতের সমস্যাগুলি বিবেচনা করে না, দীর্ঘমেয়াদী পূর্ণ-হোল্ডিংয়ের ফলে প্রচুর অর্থ ব্যয় হতে পারে।
প্ল্যাটফর্মের বৈচিত্রের ফলে রিয়েল-টাইম ঝুঁকি রয়েছে। সম্পূর্ণ কার্যকরী ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রে, ট্রেডিং খরচ, স্লাইড পয়েন্ট ইত্যাদির কারণে মুনাফা প্রভাবিত হতে পারে।
প্রতিকারঃ
অন্যান্য সূচক যাচাইকরণ সংকেতের সাথে মিলিত। যেমন, কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদি সূচকগুলির সহায়ক বিচার।
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস সামঞ্জস্য করুন। পর্যাপ্ত জায়গা স্টপ লসকে সহজেই ট্রিগার হতে বাধা দেয়।
অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার, দীর্ঘমেয়াদী রিটার্ন প্রত্যাহারের মূল্যায়ন। পুনরাবৃত্তিমূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় অর্জন।
ম্যানুয়াল স্টপ লস পদ্ধতির সাথে মডেল ট্রেডিংয়ে কৌশলগুলি পরীক্ষা করা।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছে, যার প্রধান দিকগুলি হলঃ
ক্যাটাগরির প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তাবলী বৃদ্ধি করুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি মূল্যের উচ্চ এবং নিম্ন উদ্ভাবনী ফিল্টারিং সেট করতে পারেন, যাতে ট্রেন্ড-স্পষ্ট সময়মত লেনদেন নিশ্চিত করা যায়।
তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং পজিশন নিয়ন্ত্রণের সাথে মিলিত। অ্যাকাউন্ট এবং বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি লেনদেনের স্থিতির অনুপাতটি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে।
প্রবণতা সূচক যুক্ত করার বিচার লজিক। PRZ, ATR, DMI ইত্যাদি সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে প্রবণতা ব্যবসায়ের নির্বাচন এবং ফিল্টারিং নিয়ম নির্ধারণ করে।
একটি দীর্ঘ এবং স্বল্প পাল্টা আউটপুট ব্যবস্থা সেট করুন। মুনাফা অর্জনের পরে, মুনাফা সুরক্ষার জন্য দামের প্রত্যাহারের মাত্রা সেট করুন।
স্মার্ট স্টক নির্বাচন মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্টক পুল তৈরি করা। স্টক পুলের গঠন ও সমন্বয় বিভিন্ন সূচক স্কোরের মূল্যায়ন করা।
মেশিন লার্নিংয়ের জন্য বায়ু নিয়ন্ত্রণের উপায় বাড়ানো। ডিপ লার্নিং মডেল যেমন এলএসটিএম, আরএনএন এবং আরও অনেক কিছুর সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য, ম্যানুয়াল ভুল অপারেশন ঝুঁকি হ্রাস করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সহজ চলমান গড়ের একাধিক সময় ফ্রেম ক্রস করে প্রবণতা বিচার করে, সহজেই পরিচালনা করা যায়। গতিশীল স্টপ লস এবং স্টপ সেটিং সহ, ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে নির্দিষ্ট সংকেত ভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি এবং ঝড়ের পরিস্থিতিতে তহবিলের ক্ষতির সমস্যাও রয়েছে। প্যারামিটারগুলি আরও অনুকূলিতকরণ এবং সহায়ক প্রযুক্তিগত সূচক, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপায় ইত্যাদি যুক্ত করে আরও ভাল এবং স্থিতিশীল লেনদেনের পারফরম্যান্স অর্জন করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DolarBasar by AlperDursun", shorttitle="DOLARBASAR", overlay=true)
// Input for Moving Averages
ma21 = ta.sma(close, 21)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma100 = ta.sma(close, 100)
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Calculate the lowest point of the previous candle for stop loss
lowestLow = ta.lowest(low, 2)
// Calculate the highest point of the previous candle for stop loss
highestHigh = ta.highest(high, 2)
// Calculate take profit levels
takeProfitLong = lowestLow - 3 * (lowestLow - highestHigh)
takeProfitShort = highestHigh + 3 * (lowestLow - highestHigh)
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(close, ma21) or ta.crossover(close, ma50) or ta.crossover(close, ma100) or ta.crossover(close, ma200)
shortCondition = ta.crossunder(close, ma21) or ta.crossunder(close, ma50) or ta.crossunder(close, ma100) or ta.crossunder(close, ma200)
// Stop Loss Levels
stopLossLong = lowestLow * 0.995
stopLossShort = highestHigh * 1.005
// Exit Conditions
longExitCondition = low < stopLossLong or high > takeProfitLong
shortExitCondition = high > stopLossShort or low < takeProfitShort
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longExitCondition)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
if (shortExitCondition)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)