রেনকো মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২১ ১৬ঃ৩৬ঃ০০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা প্রবণতা সনাক্তকরণ এবং ট্র্যাকিংয়ের জন্য রেঙ্কো চলমান গড় ব্যবহার করে। এই কৌশলটির মূল যুক্তি হ'ল যখন রেঙ্কো বারগুলিতে মূল্য 22-অবধি এইচএল 2 চলমান গড়টি ভেঙে যায় তখন দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত যেতে হয়। এদিকে, এই কৌশলটি স্টপ লস, লাভ গ্রহণ এবং ট্রেলিং স্টপ এর মতো ঝুঁকি পরিচালনার প্রক্রিয়াও সেট করে।

কৌশল নীতি

যখন রেঙ্কো বার বন্ধের দাম ২২ পেরিওড HL2 চলমান গড়ের উপরে ভেঙে যায়, তখন লং যান। যখন রেঙ্কো বার বন্ধের দাম ২২ পেরিওড HL2 চলমান গড়ের নীচে ভেঙে যায়, তখন শর্ট যান। মূল্য এবং চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ক বিচার করে, এটি প্রবণতার দিকটি ক্যাপচার করে।

HL2 চলমান গড় (সর্বাধিক উচ্চ + সর্বনিম্ন নিম্ন) /২ একটি প্রবণতা অনুসরণকারী চলমান গড়, যা প্রবণতার দিকটি আরও সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্ন মূল্যের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে। 22 হল চলমান গড়ের সংবেদনশীলতা ভারসাম্য করার জন্য একটি পরীক্ষামূলক মান।

এছাড়া, এই কৌশলটি বাজারের সম্ভাব্য বিশাল ওঠানামা এড়াতে নির্দিষ্ট ট্রেডিং সেশনের সময় শুধুমাত্র পজিশন খোলার সীমাবদ্ধতাও নির্ধারণ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং স্বজ্ঞাত প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা নীচের পেশাদারদের সাথে রয়েছেঃ

ট্রেডিং সিগন্যাল হিসেবে রেঙ্কো বার ব্যবহার করে কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করা যায় এবং মূল প্রবণতা ধরা যায়।
HL2 চলমান গড়টি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের তথ্যকে একত্রিত করে আরো নির্ভরযোগ্য প্রবণতা মূল্যায়নের জন্য।
স্থির স্টপ লস এবং লাভের পয়েন্ট সেট করা একক ট্রেডের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
ট্রেডিং স্টপ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং বাস্তবায়নের জন্য ট্রেন্ড ডেভেলপমেন্টের সাথে লাভের লক করতে পারে।
ট্রেডিং সেশনের সীমাবদ্ধতা কিছু পরিমাণে বিশাল ওঠানামা প্রভাবকে প্রশমিত করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

মুভিং এভারেজ কৌশলগুলি আরো মিথ্যা সংকেত উৎপন্ন করে।
এটি হঠাৎ ঘটনার কারণে ঘাটতির ঝুঁকি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে পারে না।
ভুল রেঙ্কো সেটিংসের ফলে ভালো ট্রেডিং সুযোগ মিস হতে পারে।
স্থির স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ বাজার পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে পারে না।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচক বা শর্ত যোগ করুন, যেমন ভলিউম, দোলক ইত্যাদি।
সবচেয়ে উপযুক্ত সময় নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন পরামিতির সাথে চলমান গড় পরীক্ষা করুন।
রেঙ্কোর বাক্সের আকারও সর্বোত্তম পরামিতির জন্য পরীক্ষা করা এবং অনুকূলিত করা যেতে পারে।
ভোল্টেবিলিটির উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত স্টপ লস প্রক্রিয়া যোগ করুন।
এই শর্তটি অপ্টিমাইজ করার জন্য বিভিন্ন ট্রেডিং সেশনের সেটিংস পরীক্ষা করুন।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, এটি রেনকো চলমান গড় ব্যবহার করে প্রবণতা সনাক্তকরণ এবং ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি সহজ এবং ব্যবহারিক কৌশল। এটিতে স্বজ্ঞাত ট্রেডিং লজিক এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া রয়েছে, যা স্থিতিশীল রিটার্নের সন্ধানকারী ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত। তবে আরও ভাল কৌশল কর্মক্ষমতা অর্জনের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ফিল্টার শর্তাদি যুক্ত করা, অভিযোজনশীল স্টপ লস ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("HL2 - 22 Cross", overlay=true)

// Stops and Profit inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 300, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 200, title = "Trailing Stop", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Offset", minval = 0)

// Stops and Profit Targets
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

//Specific Time to Trade
myspecifictradingtimes = input('0500-1600',  title="My Defined Hours")

longCondition1 = crossover(close, ema(hl2, 22))
longCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
if longCondition1 and longCondition2
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LongEntry")

shortCondition1 = crossunder(close, ema(hl2, 22))
shortCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
if shortCondition1 and shortCondition2
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="ShortEntry")

strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত