স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সহজ চলমান গড় ক্রসিং ট্রেডিং কৌশল যা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এটি 34-চক্র এবং 89-চক্রের চলমান গড় ব্যবহার করে এবং তাদের ক্রসগুলিকে একটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে প্রাথমিক ট্রেডিং সময়কালে পর্যবেক্ষণ করে। এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে যখন একটি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়কে নীচের দিক থেকে ভেঙে দেয়; এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে যখন এটি উপরের দিক থেকে নীচের দিকে ভেঙে যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি একটি ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের ক্রস উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। বিশেষত, কৌশলটি 34 এবং 89 চক্রের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সরল চলমান গড়কে সংজ্ঞায়িত করে (এসএমএ) । কেবলমাত্র সকালের ট্রেডিং সময়কালে (০৮ঃ০০ - ১০ঃ০০) এই দুটি এসএমএর ক্রসগুলি পর্যবেক্ষণ করুন। যখন স্বল্পমেয়াদী এসএমএ নীচের দিক থেকে দীর্ঘ দীর্ঘমেয়াদী এসএমএকে ভেঙে দেয়, তখন বাজারটি একটি উচ্চতর প্রবণতা বলে মনে করা হয়, তাই একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন স্বল্পমেয়াদী এসএমএ নীচের দিক থেকে দীর্ঘমেয়াদী এসএমএকে ভেঙে দেয়, তখন বাজারটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা বলে মনে করা হয়, তাই একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
ক্রেতা বা বিক্রেতার সংকেত পাওয়ার পর, কৌশলটি পজিশনে প্রবেশ করে এবং পজিশন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একটি শর্ত সেট করে। অর্থাৎ, প্রবেশের পরে নির্দিষ্ট সংখ্যক মূল K লাইন (ডিফল্ট 3 টি) থাকার পরে সক্রিয়ভাবে স্টপ লস বেরিয়ে আসে। এটি লাভের কিছু অংশ লক করতে পারে এবং ক্ষতির আরও বিস্তার এড়াতে পারে।
এটি লক্ষ করা উচিত যে কৌশলটি কেবলমাত্র প্রারম্ভিক ব্যবসায়ের সময়কালে ক্রস সংকেত সনাক্ত করে। এটি কারণ এই সময়কালে বাজারের লেনদেনের পরিমাণ বেশি এবং প্রবণতা রূপান্তর সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বেশি। অন্য সময়গুলিতে বাজারটি বেশি অস্থির এবং ভুল সংকেত তৈরির জন্য প্রবণ।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
সহজ সরল, সহজেই বোঝা যায়, এবং শিক্ষানবিসদের জন্য উপযুক্ত, সরল ও সর্বজনীন চলমান গড় ক্রসিং ব্যবহার করে
শুধুমাত্র উচ্চমানের সংকেতগুলির সাথে সকালের সময়কালের সংকেতগুলি সনাক্ত করুন এবং অন্যান্য সময়কালের জন্য মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করুন
স্টপ-অফ শর্তাদি সেট করা হয়েছে যাতে সময়মতো স্টপ-অফ করা যায়, লাভের কিছু অংশ লক করা যায় এবং ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করা যায়
মার্কেট এবং ব্যক্তিগত স্টাইল অনুসারে কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটারগুলি
সহজেই প্রসারিত করা যায় এবং এই কাঠামোর উপর ভিত্তি করে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে আরও জটিল কৌশলগুলি ডিজাইন করা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, বিশেষ করে নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেঃ
মুভিং এভারেজ নিজেই খুব পিছিয়ে আছে এবং স্বল্পমেয়াদী মূল্য বিপরীত পয়েন্ট মিস করতে পারে
কেবলমাত্র সহজ সূচকগুলির উপর নির্ভর করে, নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে ব্যর্থ হতে পারে (প্রবণতা ঝাঁকুনি, ব্যাপ্তি বাছাই ইত্যাদি)
স্টপ লস পজিশনের ভুল সেটিং অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে
ভুল প্যারামিটার সেটিং (যেমন মুভিং এভারেজ চক্র, পজিশন হোল্ডিং চক্র ইত্যাদি) কৌশলটির কর্মক্ষমতাকেও প্রভাবিত করে
সমাধানঃ
সংবেদনশীলতা বাড়ানো, অন্যান্য অগ্রণী সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত, স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তনের জন্য
ঝড় ও ব্যাচেলর মার্কেটে ছুটির সংকেতের প্রভাব এড়াতে ফিল্টারিংয়ের শর্ত বাড়ানো
অপ্টিমাইজ করা স্টপ লজিক, বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী স্টপ স্পেসের গতিশীলতা
মাল্টি কম্বিনেশন প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সেটিং খুঁজুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও অনেক উন্নতি করতে পারে, বিশেষ করে নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেঃ
অন্যান্য ফিল্টারিং কন্ডিশন যুক্ত করা হয়েছে যাতে বাজারের ঝড় ও ছুটির সংকেত প্রভাবিত না হয়
গতিশীল পরিমাপ কৌশলগুলির সাথে মিলিত, আরও শক্তিশালী ব্রেকিং সিগন্যাল সনাক্ত করা
চলমান গড়ের চক্রীয় প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
বাজার অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ-অফের অনুকূলিতকরণ
মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে পুরো কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করার চেষ্টা করুন
অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে সমন্বয় করে আরও জটিল বহু-কৌশলগত সিস্টেমগুলি ডিজাইন করার চেষ্টা করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সহজ এবং ব্যবহারিক, এবং এটি নতুনদের জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে উপযুক্ত। এটি একটি চলমান গড় ক্রস-ক্লাস কৌশলগুলির একটি আদর্শ মডেলকে প্রতিফলিত করে, যা স্টপ লস সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এই কৌশলটি আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যাতে এটি আরও কার্যকরভাবে পরিচালিত হয় এবং আরও বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বিনিয়োগকারীরা এই ভিত্তিতে সৃজনশীলতা ব্যবহার করতে পারেন, আরও উন্নত পরিমাণে ট্রেডিং কৌশলগুলি ডিজাইন করতে পারেন।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("34 89 SMA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define the length for the SMAs
short_length = input(34, title="Short SMA Length")
long_length = input(89, title="Long SMA Length")
exit_candles = input(3, title="Exit after how many candles?")
exit_at_open = input(true, title="Exit at Open?")
// Define morning session
morning_session = input("0800-1000", "Morning Session")
// Calculate SMAs
short_sma = ta.sma(close, short_length)
long_sma = ta.sma(close, long_length)
// Function to check if current time is within specified session
in_session(session) =>
session_start = na(time(timeframe.period, "0800-1000")) ? na : true
session_start
// Condition for buy signal (short SMA crosses over long SMA) within specified trading hours
buy_signal = ta.crossover(short_sma, long_sma)
// Condition for sell signal (short SMA crosses under long SMA) within specified trading hours
sell_signal = ta.crossunder(short_sma, long_sma)
// Function to exit the trade after specified number of candles
var int trade_entry_bar = na
var int trade_exit_bar = na
if (buy_signal or sell_signal)
trade_entry_bar := bar_index
if (not na(trade_entry_bar))
trade_exit_bar := trade_entry_bar + exit_candles
// Exit condition
exit_condition = (not na(trade_exit_bar) and (exit_at_open ? bar_index + 1 >= trade_exit_bar : bar_index >= trade_exit_bar))
// Execute trades
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exit_condition)
strategy.close("Buy")
strategy.close("Sell")
// Plot SMAs on the chart
plot(short_sma, color=color.blue, linewidth=1)
plot(long_sma, color=color.red, linewidth=1)