Momentumindikator Long- und Short-Strategie

Überblick

Die Strategie nutzt Dynamikindikatoren wie den Durchschnittsleiter (ADX), den Trendmesser (DMI) und den Commodity Path Index (CCI), um die Richtung des Trends zu bestimmen und den Trend zu verfolgen. Wenn der ADX und der Trendmesser den Trend bestätigen, werden Positionen bei einer Überschreitung des CCI erstellt.

Strategieprinzip

1. Berechnung der ADX-, DMI- und CCI-Indikatoren.

   • Der ADX wird verwendet, um die Stärke eines Trends zu beurteilen, und wenn der ADX über dem eingestellten Schwellenwert liegt, wird der Trend als stark genug angesehen.
   • Die DMI umfasst die Formen DI+ und DI-, die jeweils die Stärke eines Aufwärtstrends und eines Abwärtstrends angeben. Wenn DI+ höher ist als DI-, wird als Aufwärtstrend angesehen, umgekehrt als Abwärtstrend.
   • Der CCI wird verwendet, um Überkäufe zu beurteilen. Wenn der CCI unter 100 liegt, ist es ein Überverkauf, wenn er über 100 liegt, ist es ein Überkauf.

2. Die Tendenz zu beurteilen.

   • Wenn DI+ auf DI- übertragen wird, wird dies als Aufwärtstrend bezeichnet.
   • Wenn die DI- nach unten durch die DI+ fällt, wird dies als Abwärtstrend beurteilt.

3. Eintritt in die Arena

   • Wenn ein Aufwärtstrend entsteht und der ADX über der Schwelle liegt und der CCI unter 100 liegt, wird ein Plus eingetragen.
   • Wenn ein Abwärtstrend entsteht, ist der ADX über der Schwelle und der CCI über 100 und der Shorting erfolgt.

4. Verlust durch Ausgang.

   • Wenn man mehr macht, räumt man das Lager, wenn man DI+ trägt.
   • Wenn man DI+ aufweist, wird man DI- tragen.

Strategische Stärkenanalyse

1. Verwenden Sie die ADX, um zu beurteilen, ob ein Trend stark oder schwach ist, und vermeiden Sie unnötige Transaktionen, wenn kein Trend sichtbar ist.

2. Die Verwendung von DMI zur Bestimmung der Trendrichtung reduziert die Wahrscheinlichkeit von Fehleinschätzungen.

3. Eintritt bei CCI-Überschreitung, um Trendwendepunkte rechtzeitig zu erfassen und das Eintrittsrisiko zu verringern.

4. Die Kombination von Dynamik-Indikatoren kann die Genauigkeit der Beurteilung verbessern.

5. Es gibt Schadensbegrenzungsmechanismen, die die einzelnen Schäden begrenzen können.

Risiken und Sicherheiten

1. Wenn der ADX zurückgeht, werden mehrere Angstgeschäfte zu Verlusten führen. Die ADX-Eintrittsschwelle kann entsprechend angehoben werden, um sicherzustellen, dass der Trend deutlich genug ist.

2. Der DMI-Indikator ist nachlässig und kann eine frühe Trendchance verpassen. Die Eintrittszeit kann in Kombination mit anderen Indikatoren oder grafischen Analysen bestimmt werden.

3. CCI ist anfällig für häufige Transaktionen. Die CCI-Durchschnittsbreite kann entsprechend gelockert werden, um einen Teil des Rauschs zu filtern.

4. Wenn Sie mehr als einen Short-Off-Platz halten, sollten Sie eine neutralisierte Strategie für den Aktienmarkt verwenden und die Regel für die Sicherung von Sicherheiten festlegen, um das Risiko für die Gesamtposition zu verringern.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Optimierung der ADX-Parameter, um die optimale Balance zwischen filtering noise und catching trend in time zu finden.

2. Optimierung der DMI-Parameter, Balance von Verzögerung und Sensitivität.

3. Optimierung der CCI-Parameter, Ausgleich der Handelsfrequenz und Fähigkeit, Umkehrungen zu erfassen.

4. Tests, die andere Kennzahlen hinzufügen oder modifizieren, um bessere Kombinationsergebnisse zu finden. Zum Beispiel MACD, KDJ usw.

5. Tests an Handelssorten, um die geeignetsten zu finden.

6. Optimierung der Strategie zur Positionsverwaltung und Risikokontrolle unter Wahrung der Fähigkeit, Trends zu verfolgen.

Zusammenfassen

Die Strategie nutzt die ADX-Trend-Bestimmung, die DMI-Bestimmung der Richtung und die CCI-Bestimmung der Wendepunkte für den Trend-Tracking-Handel. Die Strategie hat eine starke Logik. Allerdings muss die Optimierung für die Parameter und die Zusammenarbeit mit dem Positionsmanagement zur Risikokontrolle durchgeführt werden.