Dynamische Kanalindikator-Ausbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie verwendet die dynamische Channel-Indikator, um die Richtung der Märkte zu bestimmen, basierend auf dem Durchbruch des Kanals, um die Richtung des Trends zu erfassen. Die Strategie bildet hauptsächlich einen Auf- und Abwärtskanal durch Berechnung der Höchst- und Tiefstpreise innerhalb eines bestimmten Zeitraums und erzeugt ein Handelssignal beim Durchbruch des Kanals.
Strategieprinzip
Diese Strategie verwendet die Input-Funktion, um die Länge der Kanalperiode auf 20 Tage zu setzen. Dann wird der höchste Preis der letzten 20 Tage (highest, length) als oberer Kurs und der niedrigste Preis der letzten 20 Tage (lowest, length) als unterer Kurs berechnet.
Füllung der Farbe innerhalb des Kanals. Füllung der Farbe grün über der Oberbahn und rot unter der Unterbahn, um einen dynamischen Kanal zu bilden.
Gleichzeitig wird ein 200-Tage-Moving Average (EMA) als Referenz für die Beurteilung von Trends erstellt.
Die Strategie nutzt EMA-Werte als Maßstab für die Beurteilung des großen Trends. Wenn der Close größer als die 200-Tage-Linie ist, ist er bullish, wenn der Close kleiner als die 200-Tage-Linie ist, ist er bearish.
Bei einem bullish, wenn der Schlusskurs “close” brechen Sie die Oberbahn, erzeugen mehrere Signale; bei einem bearish, wenn der Schlusskurs “close” brechen Sie die Unterbahn, erzeugen Sie einen “Down” Signal.
Ein Plus-Stop ist nach der Lang-Kurz-Regel auf die untere oder mittlere Linie eingestellt, ein Short-Stop auf die obere oder mittlere Linie nach der Lang-Kurz-Regel.
Strategische Vorteile
Mit dynamischen Kanälen kann man die sich ändernden Markttrends erfassen.
Der Trend-Trading-System basiert auf den Signalen, die durch die Durchbrüche erzeugt werden.
Die Beurteilung der Richtung der großen Trends anhand von Moving Averages in Verbindung mit Durchbrüchen in den Kanälen.
Die Stop-Loss-Methode ist flexibel und kann je nach Markt geändert werden.
Strategisches Risiko
Der Trend ist ein Fehler, der den Markt ablenken könnte.
Die falsche Einstellung des Kanalzyklus erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Fehlhandels.
Der Stopppunkt liegt in der Nähe des Kanals und kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Stopp ausgelöst wird.
Das Durchbruchsignal ist etwas zurückgeblieben und könnte den besten Einstiegspunkt verpassen.
Gegenmaßnahmen:
Es ist wichtig, die Trends anhand verschiedener Indikatoren zu beurteilen, um die Wahrscheinlichkeit von Fehlern zu verringern.
Optimierung der Channel Cycle-Parameter, um sie an unterschiedliche Marktrhythmen anzupassen.
Anpassung der Stoppposition, um sicherzustellen, dass genügend Pufferraum vorhanden ist.
In Kombination mit anderen Indikatoren filtert das Einstiegssignal.
Richtung der Strategieoptimierung
Es wird eine Reihe von Indikatoren zur Ermittlung von Trends erstellt, um die Genauigkeit der Beurteilung zu verbessern.
Das ist eine sehr gute Idee, aber es ist nicht einfach.
Optimierung der Parameter für die Durchlaufzyklus, um sie besser an die Eigenschaften der verschiedenen Sorten anzupassen.
Optimierung der Stop-Loss-Strategie und dynamische Stop-Loss-Tracking.
Mehr Filter, bessere Signalqualität und weniger unnötige Transaktionen.
Zusammenfassen
Die Strategie folgt insgesamt dem Trend-Trading-Konzept und nutzt dynamische Kanäle, um die Bandbreite der Schwankungen zu bestimmen und Handelssignale zu bilden, die Trendveränderungen effektiv verfolgen können. Sie ist eine zuverlässige Trend-Tracking-Strategie. Es ist jedoch erforderlich, die Art und Weise zu optimieren, wie die großen Trends beurteilt und gestoppt werden, und die Filterbedingungen zu erhöhen, um die Strategie zu verbessern.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=4
strategy("Donchian Indexes", overlay=true)
length = input(20)
longRule = input("Higher High", "Long Entry", options=["Higher High", "Basis"])
shortRule = input("Lower Low", "Short Entry", options=["Lower Low", "Basis"])
longSL=input("Lower Low", "LONG SL", options=["Lower Low", "Basis"])
shortSL=input("Higher High", "SHORT SL", options=["Higher High", "Basis"])
hh = highest(high, length)
ll = lowest(low, length)
up = plot(hh, 'Upper Band', color = color.green)
dw = plot(ll, 'Lower Band', color = color.red)
mid = (hh + ll) / 2
midPlot = plot(mid, 'Basis', color = color.orange)
fill(up, midPlot, color=color.green, transp = 95)
fill(dw, midPlot, color=color.red, transp = 95)
plot(ema(close,200), "ema", color=color.orange)
if (close>ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longRule=='Basis' ? mid : hh)
if (close<ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortRule=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit(id="Longs Exit",stop=longSL=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit(id="Shorts Exit",stop=shortSL=='Basis' ? mid : hh)