Flaggen-Trendfolgestrategie basierend auf dem EMA-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie verwendet hauptsächlich EMA-Gleichgewichtsindikatoren und Standarddifferenzindikatoren, um die Richtung des Trends anhand der Kreuzung der EMA-Gleichgewichtssignale zu bestimmen, und verwendet Standarddifferenzindikatoren, um nach Durchbruchsignalen zu suchen, um dann Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Die Strategie gehört zu den Strategien, die dem Trend folgen, wenn der Preis ein Kaufsignal erzeugt, wenn er auf die Bahn geht, und ein Verkaufssignal erzeugt, wenn er auf die Bahn geht.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus drei Teilen:
EMA-Durchschnittsdifferenz ((s2)): Berechnung der Differenz zwischen dem schnellen EMA-Durchschnittsdifferenz ((ema_range) und dem langsamen EMA-Durchschnittsdifferenz ((ema_watch), die verwendet wird, um die Richtung der Preisentwicklung zu bestimmen.
Standarddifferenz auf und ab (s3): Auf der Grundlage der Differenz der EMA-Mittellinie wird das Vielfache der Standarddifferenz hinzugefügt, um eine Auf- und Abbanke zu erstellen. Darin wird das Vielfache der Standarddifferenz mit der Goldschnittzahl 5.618 verwendet.
Flaggen und Signale: Wenn der Preis von unten nach oben auftritt, wird ein Kaufsignal erzeugt; Wenn der Preis von oben nach unten auftritt, wird ein Verkaufsignal erzeugt. Wenn ein Signal erzeugt wird, wird es mit einem Flaggenmarkierung markiert.
Mit diesem Kombinationsindikator kann die Trendrichtung der Preise erfasst werden, was zu einem Kauf- und Verkaufssignal an den Schlüsselpunkten führt, was zu einer typischen Trendverfolgungstrategie gehört.
Analyse der Stärken
Die Strategie hat folgende Vorteile:
- Mit der EMA-Gewinnlinie kann man die Richtung der Preisentwicklung bestimmen und Trends effektiv verfolgen.
- Mit Hilfe von Standard-Deviance-Indikatoren werden Auf- und Abfahrten aufgebaut, um Fehlsignale an nicht-kritischen Punkten zu vermeiden.
- Die Flaggensignale sind klar und deutlich, um zu entscheiden, ob man ein oder mehrere Plätze kauft oder verkauft.
- Die Parameter sind flexibel eingestellt und können mit mittlerer Zeitspanne und Standarddifferenz multipliziert werden.
- Maximale Rückzugskontrolle hilft, das Risiko zu verringern.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- In Trendmärkten wirkt es besser, aber in Schwingungsmärkten kann es zu mehr Fehlsignalen kommen.
- Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, die sich nicht von der Regierung selbst übernehmen lässt.
- Es gibt keine Stop-Loss-Strategie, die nach einem Durchbruch einen größeren Verlust verursachen kann, wenn ein Rückruf auftritt.
Für die oben genannten Risiken kann folgendermaßen optimiert werden:
- Das Problem ist, dass es in den meisten Fällen nicht möglich ist, die Schwingung zu überwinden.
- Optimierung der Standarddifferenzparameter und Suche nach der optimalen Parameterkombination.
- Erhöhung der Bewegungsschutzschäden, um die Verluste einzelner Einheiten zu kontrollieren.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
- Es wurden weitere Indikatoren hinzugefügt, z. B. Brinband, um die Signalqualität zu verbessern.
- Optimierung der Parameter für die Durchschnittslinie und die Standarddifferenz, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie und Verringerung des Rücknahmerisikos.
- Bestmögliche Kauf- und Verkaufssignalparameter für verschiedene Märkte.
- Die Einführung von Algorithmen zur Bestimmung des allgemeinen Marktregimes.
Zusammenfassen
Die Strategie als Ganzes gehört zu den eher typischen Trend-Tracking-Strategien, die ein Indikator-System mit EMA und Standarddeviance erstellen und an wichtigen Punkten ein Flaggensignal erzeugen. Der Vorteil der Strategie besteht darin, Trends zu erfassen, und mit Standarddeviance-Indikatoren falsche Signale zu vermeiden. Die Risiken liegen hauptsächlich in den falschen Signalen eines wackligen Marktes und dem Rückzugrisiko, das durch unbegrenzte Verluste verursacht wird. Durch die Erhöhung der Urteilsindikatoren können Optimierungsparameter und die Aufnahme von Stop Losses die Stabilität und Profitabilität der Strategie weiter verbessern.
/*backtest
start: 2023-09-27 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ROCKET_EWO", overlay=true)
ema_range = input(5)
ema_watch = input(13)
inval_a = input(open)
inval_b = input(open)
ratio = input(0)
max = 5000
s2=ta.ema(inval_a, ema_range) - ta.ema(inval_b, ema_watch)
c_color=s2 <= ratio ? 'red' : 'lime'
s3 = s2 + (ta.stdev(open, 1)) * 5.618
plotshape(s3, color=color.white, style=shape.cross, location=location.abovebar, size=size.auto, show_last=max, transp=30, offset= 0)
cr = s2 > 0
alertcondition(cr, title='[Rocket_EWO]', message='[Rocket_EWO]')
buy = s2 > 1
sell = s2 < -1
txt = "🚀" + "\n"+ "\n"+ "\n"+ "\n"
plotshape(buy, color=color.lime, style=shape.triangleup, location=location.belowbar ,color=color.white, text=txt, size=size.normal, show_last=max, transp=1, offset= -3)
plotshape(not buy, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, size=size.normal, show_last=max, transp=1, offset= 0)
signalperiod = time
s4 = ta.cross(s2, 0) ? time : na
colsig= s2 <= ratio ? color.red : color.lime
plotshape((time==s4)?7000:na,color=color.blue, style=shape.flag, location=location.abovebar, size=size.large, transp=1)
longCondition = ta.crossover(s2, 1.618)
if (longCondition)
strategy.entry("LONG Id", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(s2, 1.618)
if (shortCondition)
strategy.entry("SHORT Id", strategy.short)
strategy.close("LONG Id", when = s2 < 0.218)
// strategy.risk.max_drawdown(75, strategy.percent_of_equity)