Crossover-Strategie basierend auf Bollinger Bands und Hull-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf der Kreuzung von Brin-Band und Hull-Indikator, um ein Handelssignal zu erzeugen. Die Strategie kombiniert die Breakout-Strategie von Brin-Band und die Trend-Tracking-Strategie von Hull-Indikator, um die Vorteile beider zu nutzen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf der Kreuzung von Brin- und Hull-Indikatoren, um Handelssignale zu erzeugen.
Zunächst einmal umfasst der Brin-Band drei Linien: die mittlere, die obere und die untere. Die mittlere Linie ist der n-Tage-Moving Average, die obere und die untere Linie sind die mittlere und die untere, jeweils mit einer Standarddifferenz. Wenn der Preis die Oberfläche überschreitet, gibt es eine Chance auf einen Durchbruch; wenn der Preis die Unterfläche überschreitet, gibt es eine Chance auf eine Rückkehr.
Zweitens ist der Hull-Indikator ein Trend-Tracking-Indikator. Er nutzt die Differenz zwischen zwei gewichteten Moving Averages aus verschiedenen Perioden, um den aktuellen Trend zu beurteilen. Wenn ein kurzfristiger Durchschnitt höher ist als der langfristige Durchschnitt, ist er mehr nach oben, und im Gegensatz dazu ist er nach unten.
Die Strategie besteht darin, die Vorteile dieser beiden Indikatoren zu kombinieren. Wenn der Hull-Indikator den Brin-Band überschreitet, wird angenommen, dass der Kurs in die Aufwärtsphase des Trends eintreten kann.
Strategische Vorteile
Die Kombination der Vorzüge der beiden Indikatoren Brin-Band und Hull macht die Handelssignale zuverlässiger.
Die Verwendung des Hull-Indikators zur Bestimmung der Trendrichtung und der Brin-Band zur Bestimmung der Widerstandsposition zur Bildung eines Kreuzsignals kann die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen.
Durch die Anpassung der Parameter des Brin-Band- und Hull-Index kann für Aktien unterschiedlicher Perioden optimiert werden, was eine breitere Anwendung ermöglicht.
Risiken und Lösungen
Diese Strategie kann mehr Falschsignale erzeugen und zu Verlusten führen, wenn die Aktienkurse in der Querverteilung sind. Falsche Signale können durch Optimierung von Parametern oder durch Hinzufügen von Filterbedingungen verringert werden.
Bei starken Kursschwankungen können die Brin-Band und der Hull-Index gleichzeitig ein Handelssignal senden. Die Sequenzierung des Signals muss sichergestellt werden, um ein Missverständnis bei den Kreuzungssignalen zu vermeiden. Es kann in Erwägung gezogen werden, einen Stop-Loss hinzuzufügen, um Verluste zu kontrollieren.
Der Code setzt die Anzahl der offenen Lagerstätten direkt auf 100%. Bei der tatsächlichen Bereitstellung muss die Lagerstättenverwaltung angepasst werden, da die Lagerstätten nicht vollständig geöffnet werden können, was zu einer Verlustvergrößerung führen kann.
Optimierungsrichtung
Die Parameter für die Optimierung der Brin-Band- und Hull-Indizes können getestet werden, um die Aktien für mehr Zyklen anzupassen.
Filter, die den Umsatz oder die Volatilität erhöhen, um Fehlsignale bei der Berechnung zu vermeiden.
Optimieren Sie Ihre Stop-Loss-Strategie, indem Sie eine mobile Stop-Loss-Strategie oder eine Stop-Loss-Strategie einrichten.
Anpassung der Regeln für die Positionsverwaltung und Einführung von Bedingungen für den Wiedereintritt in den Spielfeld, um eine Vergrößerung der Verluste zu verhindern.
Zusammenfassen
Diese Strategie kombiniert die Breakout-Strategie von Brin und die Trend-Tracking-Strategie des Hull-Index, um die doppelte Wirkung von Trend-Tracking und Breakout durch die Kreuzung der beiden Handelssignale zu erzielen. Die Strategie hat eine starke Anpassungsfähigkeit an mittlere und kurze Aktien, vorausgesetzt, dass die Grundlagen nicht wesentlich verändert werden. Bei der tatsächlichen Bereitstellung ist jedoch die Optimierung der Parameter für die Eigenschaften der einzelnen Aktien erforderlich.
/*backtest
start: 2023-11-30 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Strategy Hull Bollinger", shorttitle="Hull bollinger",overlay=true, calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=false)
n=input(title="period",defval=3)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
i = input(1)
PP = close[i]
length1 = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.2)
basis = sma(src, length1)
dev = mult * stdev(src, length1)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
TP = input(500) * 10
SL = input(500) * 10
TS = input(20) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na
longCondition = crossover(n1,lower)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(n1,upper)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)