Kryptowährungs-Handelsstrategie basierend auf dem stochastischen RSI

1. Überblick über die Strategie

Die Strategie nennt sich “Stochastic RSI-basierte Kryptowährungs-Handelsstrategie”. Die Strategie kombiniert zwei Indikatoren, den Relativ-Schwachen-Index (RSI) und den Zufallsindex Smooth Moving Average (Stochastic RSI), um Kauf- und Verkaufssignale für Kryptowährungen zu identifizieren.

Die Hauptidee der Strategie besteht darin, zuerst den RSI-Wert zu berechnen, und dann die Stochastic RSI-Indikatoren, die K-Werte und D-Werte, auf der Grundlage des RSI zu erstellen. Wenn der K-Wert über den D-Wert fällt, erzeugt dies ein Kaufsignal. Wenn der K-Wert unter den D-Wert fällt, erzeugt dies ein Verkaufsignal.

2. Strategie im Detail

1. Der RSI wurde mit einer Länge von 14 berechnet.

2. Der Stochastic RSI-Indikator mit einer RSI-Länge von 14 wurde auf der Basis des RSI erstellt und erhält K-Werte und D-Werte ((D ist der 3-Perioden-Moving Average von K)).

3. RVI mit einer Berechnungslänge von 5 und deren Signallinien ((d. h. der glatte gleitende Durchschnitt des RVI)).

4. Wenn K über D durchläuft, erzeugt es ein Kaufsignal, wenn RVI < Signal und RVI < Signal ist. Wenn K unter D durchläuft, erzeugt es ein Verkaufsignal, wenn RVI < Signal und RVI > Signal ist.

5. Nach dem erzeugten Signal wird ein Kauf- oder Verkaufsprozess durchgeführt.

Drei: Analyse der strategischen Stärken

1. In Kombination mit Stochastic RSI und RVI-Doppelbestätigung kann ein falsches Signal wirksam gefiltert werden.

2. Der RVI-Indikator kann kurzfristige Überkäufe und Überverkäufe widerspiegeln und verhindert, dass Positionen an extremen Punkten eröffnet werden.

3. Der Stochastic RSI identifiziert überkaufte und überverkaufte Bereiche und nutzt die Gold- und die Todesvorhangform des KDJ-Indikators, um den Kauf- und Verkaufspunkt zu bestimmen.

4. Die Rückmeldung ergab, dass die Strategie bei einigen Kryptowährungspaaren (z. B. FCT/BTC) erfolgreich war.

4. Strategische Risikoanalyse

1. Ein ähnliches Verhalten bei der Verfolgung von Stop-Loss-Strategien, bei denen die Stop-Loss-Punkte falsch eingestellt sind, kann zu einer Gefängnisstrafe führen.

2. Die Signalfrequenz könnte zu hoch sein, und die Transaktionskosten sind ein Faktor, der berücksichtigt werden muss.

3. Sowohl KDJ als auch RVI können falsche Signale erzeugen, was zu unnötigen Verlusten führt.

4. Die Strategieparameter müssen für verschiedene Handelspare optimiert werden, wobei die Allgemeingültigkeit zu berücksichtigen ist.

Fünftens: Strategische Optimierung

1. Es ist möglich, die Stop-Loss-Position auf der ATR zu setzen.

2. Optimierung der RVI-Parameter und der Stochastic RSI-Parameter, um die Signale klarer zu machen.

3. Es wird eine größere Kontrolle über die Transaktionsmenge und die Vermeidung von Überschneidungen bei einzelnen Aufträgen erforderlich.

4. Filtermechanismen werden hinzugefügt, um hohe Positionen zu vermeiden. Es kann ein Volatilitätsindikator eingeführt werden, um zu beurteilen, ob sich die Position derzeit in einer Erschütterung befindet.

5. Verschiedene Währungspaare testen, um die am besten geeigneten zu finden.

6. Zusammenfassung der Strategie

Die Strategie verwendet zunächst den RSI-Indikator, um den stochastischen RSI zu erstellen, und bestätigt dann die Signale in Verbindung mit dem RVI-Indikator, um kurzfristige Überkaufe und Überverkäufe zu erkennen, wodurch Positionen an den Umkehrpunkten geöffnet werden. Der Vorteil ist, dass die doppelte Bestätigung falsche Signale filtern kann, der Nachteil ist, dass ein Risiko für Parameterüberfülle besteht.