Handelsstrategie des Leerverkaufs, wenn der Bollinger Band unter den Preis mit RSI-Rückruf geht

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-26 12:08:44
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Übersicht

Diese Strategie verwendet Bollinger Bands, um festzustellen, ob der Preis in den überkauften Bereich eingetreten ist, und kombiniert den RSI-Indikator, um Rückrufmöglichkeiten zu identifizieren.

Handelsgrundsätze

Die Strategie beruht auf folgenden Grundsätzen:

Wenn der Schlusskurs über den oberen Bollinger-Band geht, zeigt dies an, dass der Vermögenswert in überkauftes Gebiet eingetreten ist und ein Rückruf wahrscheinlich ist.
Der RSI-Indikator bestimmt effektiv Überkauf-/Überverkaufswerte.
Wenn der Schlusskurs unterhalb des oberen Bandes liegt, wird kurz gehalten.
Schließung der Position, wenn der RSI aus der Überkaufzone zurücktritt oder ein Stop-Loss ausgelöst wird

Analyse der Vorteile

Vorteile dieser Strategie:

Bollinger-Bänder bestimmen überkaufte/überverkaufte Niveaus genau und verbessern so die Erfolgsrate des Handels
RSI filtert falsche Ausbruchssignale aus und vermeidet unnötige Verluste
Hohe Risiko-Rendite-Ratio durch wirksame Risikokontrolle

Risikoanalyse

Risiken dieser Strategie:

Der Preis kann nach dem Überschreiten des oberen Bandes weiter steigen, was zu weiteren Verlusten führt.
Bei einem Versagen des zeitnahen Rückgriffs auf den RSI entsteht eine Verlustverstärkung.
Eine einseitige Leerposition lässt keinen Raum für den Handel in der Konsolidierung

Die Risiken können minimiert werden, indem:

Anpassung des Stop-Loss für den rechtzeitigen Stop-Out
Hinzufügen von Indikatoren zur Bestätigung des RSI-Callbacks
Verwendung gleitender Durchschnitte zur Festlegung der Konsolidierung

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann verbessert werden:

Optimierung der Bollinger-Parameter für mehr Vermögenswerte
Feinabstimmung der RSI-Parameter für bessere Signale
Hinzufügen von weiteren Indikatoren zur Bestimmung von Trendumkehrpunkten
Einbeziehung der Long-Trade-Logik
Implementieren dynamischer Stop-Loss auf Basis von Volatilität

Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist dies eine typische überkaufte schnelle Short-Scalping-Strategie. Sie nutzt Bollinger-Bänder für Handelseinträge und RSI, um Signale zu filtern. Das Risiko wird durch eine umsichtige Stop-Loss-Platzierung verwaltet. Weitere Verbesserungen können durch Parameter-Tuning, Hinzufügen von Indikatoren, Erweiterung der Handelslogik usw. erzielt werden.

/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule


strategy("Bollinger Band Below Price with RSI",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=70,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)



// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01

// Determine trail stop loss prices
//longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0

//longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    //stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
    //math.max(stopValue, longStopPrice[1])
//else
    //0

shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
    math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999


//Entry and Exit
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=ta.crossover(close, upper) and RSI < 70 and timePeriod and notInTrade)

if (ta.crossover(upper, close) and RSI > 70 and timePeriod)
    strategy.exit(id='close', limit = shortStopPrice)

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