Die Murphy-Indikator-Strategie, die durch Zeit und Raum reist
ChaoZhang
Überblick
Es handelt sich um eine einfache Quantifizierungsstrategie zur Identifizierung der größten Whale Sharks im Markt, die den Morpheus-Index nutzt. Es gilt für den 5-Minuten-Zeitrahmen und wird hauptsächlich für den Handel mit Kryptowährungen verwendet.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet einen Morpheus-Indikator mit einer Länge von 3, setzt die Überkauflinie auf 100 und die Überverkauflinie auf 0. Die Strategie wartet auf die Morpheus-Indikatoren, um überkauft zu werden, was darauf hindeutet, dass ein großer Fischfisch in der Marktfläche vorhanden ist. Wenn der Preis am Tag zuvor zwei Morpheus-Indikatoren überkauft hat und die Tendenz aufrechterhalten kann, ist dies ein mehrköpfiges Einstiegssignal.
Wenn der Mohs-Indikator = 100 ist und die K-Linie der Wurzel ist, wird ein Übertritt getätigt. Die Stop-Loss-Linie wird als der niedrigste Punkt des Handelstages festgelegt und wird innerhalb von 60 Minuten nach dem Eintritt gestoppt.
Für den Kaufkurs kann die Spiegellogik verwendet werden. Das heißt, der Kaufkurs tritt ein, wenn der Mohs-Indikator einen Überverkauf erreicht und die unterste K-Linie eine große Negation ist.
Strategische Vorteile
Die Verwendung des Morpheus-Indikators kann die Verhaltensweise von großen, in den Märkten ansammelnden, potenziellen Aktien erkennen, die weiter steigen können.
Die K-Linien-Einheiten haben einen starken Durchbruchspotential, der viele falsche Durchbrüche filtert.
In Kombination mit einem SMA-Filter kann das Trading-Risiko effektiv verringert werden, indem man Aktien kauft, die in einem rückläufigen Trend sind.
Mit dem Ultra-Short Line-Methode innerhalb eines Tages kann ein 60-Minuten-Stop schnell Gewinne verriegeln und die Wahrscheinlichkeit einer Rücknahme verringern.
Strategisches Risiko
Morpheus-Indikatoren können falsche Signale erzeugen, was zu unnötigen Verlusten führt. Die Parameter können entsprechend angepasst oder andere Indikatoren hinzugefügt werden, um sie zu filtern.
60 Minuten Über-Kurz-Linien-Betriebs-METHODE Kann zu radikal sein und nicht für Aktien mit hoher Volatilität geeignet sein. Die Stoppzeit kann entsprechend angepasst werden oder der mobile Stop-Loss kann optimiert werden.
Ohne Berücksichtigung der Risiken von Marktschocks bei einem bedeutenden makroökonomischen Ereignis. In diesem Fall sollte die Strategie ausgesetzt werden und der Handel fortgesetzt werden, bis die Märkte wieder stabil sind.
Richtung der Strategieoptimierung
Verschiedene Parameterkombinationen können getestet werden, z. B. die Anpassung der Morpheus-Länge, die Optimierung der SMA-Zyklusparameter usw.
Versuchen Sie, andere Indikatoren zu kombinieren, z. B. BOLL-Kanal, KD-Indikator usw., um die Genauigkeit des Signals zu verbessern.
Test, ob eine angemessene Lockerung der Stop-Loss-Marge zu einem größeren Einzelleistung führt.
Versuchen Sie, eine Version zu entwickeln, die für andere Perioden geeignet ist, z. B. eine 15-minütige oder 30-minütige Version, basierend auf diesem Strategie-Framework.
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt sehr einfach und leicht zu verstehen, und die Grundidee ist mit der klassischen Tracking-Strawler-Strawler-Idee übereinstimmend. Durch die Identifizierung der Schlüsselpunkte für den Überkauf und Überverkauf der Morpheus-Indikatoren, in Kombination mit der K-Line-Entity-Filterung, können viele Geräusche gefiltert werden. Die Zugabe des SMA-Filters erhöht die Stabilität der Strategie weiter.
Der 60-minütige Überschnell-Operationsmodus bietet schnelle Gewinne, aber auch hohe operative Risiken. Insgesamt ist dies eine sehr wertvolle quantitative Strategie-Vorlage, die es wert ist, eingehend untersucht und optimiert zu werden, und die uns wertvolle Ideen für die Strategieentwicklung liefert.
/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// From "Crypto Day Trading Strategy" PDF file.
// * I'm using a SMA filter to avoid buying when the price is declining. Time frame was better at 15 min according to my test.
// 1 - Apply the 3 period Money Flow Index indicator to the 5 minute chart, using 0 and 100 as our oversold and overbought boundaries
// 2 - Wait for the MFI to reach overbought levels, that indicates the presence of "big sharks" in the market. Price needs to hold up
// the first two MFI overbought occurrences of the day to be considered as a bullish entry signal.*
// 3 - We buy when the MFI = 100 and the next candle is a bullish candle with short wicks.
// 4 - We place our Stop Loss below the low of the trading day and we Take Profit during the first 60 minutes after taking the trade.
// The logic above can be used in a mirrored fashion to take short entries, this is a custom parameter that can be modified from
// the strategy Inputs panel.
// © tweakerID
//@version=4
strategy("Money Flow Index 5 min Strategy",
overlay=true )
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
i_MFI = input(3, title="MFI Length")
OB=input(100, title="Overbought Level")
OS=input(0, title="Oversold Level")
barsizeThreshold=input(.5, step=.05, minval=.1, maxval=1, title="Bar Body Size, 1=No Wicks")
i_MAFilter = input(true, title="Use MA Trend Filter")
i_MALen = input(80, title="MA Length")
i_timedexit=input(false, title="Use 60 minutes exit rule")
short=input(true, title="Use Mirrored logic for Shorts")
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="Strategy Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=3, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(5, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(2.2, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
TS=input(false, title="Trailing Stop")
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// Strategy Stop
DayStart = time == timestamp("UTC", year, month, dayofmonth, 0, 0, 0)
plot(DayStart ? 1e9 : na, style=plot.style_columns, color=color.silver, transp=80, title="Trade Day Start")
float LongStop = valuewhen(DayStart,low,0)*(1-i_PercIncrement)
float ShortStop = valuewhen(DayStart,high,0)*(1+i_PercIncrement)
float StratTP = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongStop)*i_TPRRR
float StratSTP = strategy.position_avg_price - (ShortStop - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
MFI=mfi(close,i_MFI)
barsize=high-low
barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close)
shortwicksbar=barbodysize>barsize*barsizeThreshold
SMA=sma(close, i_MALen)
MAFilter=close > SMA
timesinceentry=(time - valuewhen(bought, time, 0)) / 60000
timedexit=timesinceentry == 60
BUY = MFI[1] == OB and close > open and shortwicksbar and (i_MAFilter ? MAFilter : true)
bool SELL = na
if short
SELL := MFI[1] == OS and close < open and shortwicksbar and (i_MAFilter ? not MAFilter : true)
//Debugging Plots
plot(timesinceentry, transp=100, title="Time Since Entry")
//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
if i_timedexit
strategy.close_all(when=timedexit)
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
//TrailingStop
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
-strategy.position_avg_price
trailOffset = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
tstop := high- trailOffset - dif
if tstop<tstop[1]
tstop:=tstop[1]
else
tstop := na
StrailOffset = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0
and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
if Ststop>Ststop[1]
Ststop:=Ststop[1]
else
Ststop := na
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)