Trend nach Strategie auf Basis des gleitenden Durchschnitts von Renko

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-21 16:36:00
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Übersicht

Dies ist eine Handelsstrategie, die Renko- gleitende Durchschnitte für die Identifizierung und Verfolgung von Trends verwendet. Die Kernlogik dieser Strategie besteht darin, lang oder kurz zu gehen, wenn der Preis den 22-Perioden-HL2-gleitenden Durchschnitt auf den Renko-Barren durchbricht. Inzwischen setzt diese Strategie auch Risikomanagementmechanismen wie Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop.

Strategieprinzip

Wenn der Schlusskurs des Renko-Streifens über den gleitenden Durchschnitt von 22 Perioden HL2 bricht, gehen Sie lang. Wenn der Schlusskurs des Renko-Streifens unter den gleitenden Durchschnitt von 22 Perioden HL2 bricht, gehen Sie kurz. Durch das Beurteilen der Beziehung zwischen Preis und gleitendem Durchschnitt erfasst er die Trendrichtung.

Der gleitende Durchschnitt HL2 (Höchste Höchste + Niedrigste Niedrigste) / 2 ist ein trendfolgender gleitender Durchschnitt, der die Informationen über höchste Höchst- und niedrigste Niedrigpreise enthält, um die Trendrichtung genauer zu bestimmen.

Darüber hinaus sieht die Strategie auch die Einschränkung der Eröffnung von Positionen nur während bestimmter Handelssitzungen vor, um potenzielle große Marktschwankungen zu vermeiden.

Analyse der Vorteile

Dies ist eine relativ einfache und intuitive Trendfolgestrategie mit den folgenden Vorteilen:

Die Verwendung von Renko-Barren als Handelssignale kann Marktlärm effektiv filtern und den Haupttrend erfassen.
Der gleitende Durchschnitt HL2 kombiniert höchste und niedrigste Preisinformationen für eine zuverlässigere Trendbeurteilung.
Die Festsetzung von Stop-Loss- und Take-Profit-Punkten kann das Risiko einzelner Trades gut kontrollieren.
Ein Trailing-Stop kann Gewinne entlang der Trendentwicklung erzielen, um die Trendverfolgung zu realisieren.
Eine Begrenzung der Handelssitzungen kann die Auswirkungen großer Schwankungen bis zu einem gewissen Grad lindern.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

Bewegliche Durchschnittsstrategien neigen dazu, mehr falsche Signale zu erzeugen.
Sie kann das durch plötzliche Ereignisse verursachte Lückenrisiko nicht wirksam bewältigen.
Eine falsche Renko-Einstellung könnte bessere Handelsmöglichkeiten verpassen.
Festgesetzte Stop-Loss- und Take-Profit-Verfahren können sich nicht an Marktveränderungen anpassen.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Hinzufügen anderer Indikatoren oder Bedingungen, um falsche Signale zu filtern, z. B. Volumen, Oszillatoren usw.
Test gleitende Durchschnitte mit verschiedenen Parametern, um die am besten geeignete Periode herauszufinden.
Die Boxgröße von Renko kann ebenfalls getestet und für den besten Parameter optimiert werden.
Zusätzlich wird ein anpassungsfähiger Stopp-Loss-Mechanismus basierend auf der Volatilität hinzugefügt.
Testen Sie verschiedene Handelssitzungseinstellungen, um diese Bedingung zu optimieren.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist dies eine einfache und praktische Strategie zur Trendidentifizierung und -verfolgung mithilfe von Renko- gleitenden Durchschnitten. Sie verfügt über intuitive Handelslogik und Risikokontrollmechanismen, die für Händler geeignet sind, die nach stetigen Renditen suchen.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("HL2 - 22 Cross", overlay=true)

// Stops and Profit inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 300, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 200, title = "Trailing Stop", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Offset", minval = 0)

// Stops and Profit Targets
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

//Specific Time to Trade
myspecifictradingtimes = input('0500-1600',  title="My Defined Hours")

longCondition1 = crossover(close, ema(hl2, 22))
longCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
if longCondition1 and longCondition2
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LongEntry")

shortCondition1 = crossunder(close, ema(hl2, 22))
shortCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
if shortCondition1 and shortCondition2
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="ShortEntry")

strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)

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