Tres estrategias de seguimiento de la tendencia de la EMA

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-10 11:45:30
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Resumen general

La estrategia de seguimiento de tendencias de tres EMA juzga la dirección de la tendencia de precios calculando líneas de EMA de diferentes períodos y sigue la tendencia automáticamente.

Estrategia lógica

Esta estrategia calcula tres líneas de EMA con períodos diferentes, específicamente EMA de 10 períodos, 20 períodos y 30 períodos.

La lógica central es juzgar la consistencia de dirección de las tres líneas EMA. Si las tres líneas EMA se elevan juntas, se genera una señal larga. Si las tres líneas se juntan, se genera una señal corta.

Específicamente, si ema1, ema2 y ema3 se elevan en la última barra, enter_long se convierte en verdadero y se genera una señal larga.

Basándose en las señales largas y cortas, la estrategia abrirá posiciones largas y cortas correspondientes. La lógica de salida es opuesta a las señales de entrada. Si ema1, ema2 y ema3 no se elevan juntos en la barra actual, exit_long se convierte en verdadero y la posición larga se cerrará. Si ema1, ema2 y ema3 no se juntan en la barra actual, exit_short se convierte en verdadero y la posición corta se cerrará.

Al juzgar la coherencia de dirección de las tres líneas EMA, se puede determinar y seguir la tendencia general.

Ventajas

El uso de tres líneas EMA puede juzgar la dirección de la tendencia de manera más confiable en comparación con una sola línea.
La EMA es más sensible a los cambios de precios y puede reflejar la inversión de tendencia en el tiempo.
La combinación de diferentes EMA de período tiene en cuenta la tendencia a corto y mediano plazo.
La lógica de la estrategia es simple y fácil de entender, adecuada para principiantes.
La estrategia se basa únicamente en líneas EMA, que requieren menos recursos y son adecuadas para una alta concurrencia.

Los riesgos

La consistencia de la dirección de la línea EMA es necesaria pero insuficiente para el juicio de la tendencia.
Las líneas de la EMA se retrasan en la inversión de tendencia, no pudiendo reflejar los puntos de inflexión en el tiempo, lo que puede causar pérdidas.
La EMA es sensible a los cambios de precios, el giro frecuente de posiciones largas cortas puede aumentar los costos de transacción.
La estrategia es ineficaz en un mercado variable y volátil donde las líneas de la EMA fluctúan con frecuencia.
Puede optimizar la diferencia de período de la EMA para reducir las señales falsas o añadir otros indicadores para filtrar las rupturas falsas.
Añadir indicadores de impulso para confirmar la tendencia real e identificar puntos de inflexión, reduciendo las pérdidas.
Aumentar los períodos de EMA para reducir la frecuencia de cambio de posición.
Suspenda la estrategia cuando se identifique el mercado de rango, evitando operaciones innecesarias.

Optimización

Ajuste del período: ajustar los períodos de EMA para adaptarse a los diferentes instrumentos.
Añadir filtros: añadir MA, BOLL, etc. para evitar las rupturas falsas de EMA.
Stop loss: parada de seguimiento para bloquear las ganancias.
Gestión del riesgo: Optimizar el tamaño de las posiciones para limitar el impacto de pérdidas individuales.
Regímenes de mercado: utilizar la volatilidad para medir la oscilación y controlar el compromiso de la estrategia.
Parámetros de adaptación: Optimización automática de los períodos de EMA en función de los cambios del mercado para mejorar la robustez.

Conclusión

La estrategia de seguimiento de tendencia de tres EMA se realiza mediante la identificación de la dirección de la tendencia a través de las líneas EMA. Es simple y práctico con un gran espacio de optimización.

/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT

//@version=4
strategy("PMA Strategy Idea",
         shorttitle="PMA", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=100, 
         initial_capital=1000,           
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.075)
         
// ____ Inputs

ema1_period = input(title="EMA1 Period", defval=10)
ema2_period = input(title="EMA2 Period", defval=20)
ema3_period = input(title="EMA3 Period", defval=30)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

ema1 = ema(hlc3, ema1_period)
ema2 = ema(hlc3, ema2_period)
ema3 = ema(hlc3, ema3_period)
    
enter_long = (rising(ema1, 1) and rising(ema2, 1) and rising(ema3, 1))
exit_long = not enter_long
enter_short = (falling(ema1, 1) and falling(ema2, 1) and falling(ema3, 1))
exit_short = not enter_short

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 

// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)

// ____ Plots

colors = 
 enter_long ? #27D600 :
 enter_short ? #E30202 :
 color.orange

ema1_plot = plot(ema1, color=colors)
ema2_plot = plot(ema2, color=colors)
ema3_plot = plot(ema3, color=colors)
fill(ema1_plot, ema3_plot, color=colors, transp=50)

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